第10章 机制设计与收入分配 张维迎 北京大学光华管理学院
第10章 机制设计与收入分配 张维迎 北京大学光华管理学院
机制设计 问题:有时候,拥有私人信息的一方有 积极性通过一定的行动向另一方传递自 己的私人信息,但有时候他们没有积极 性或没有有效的办法传递自己的私人信 机制设计:没有私人信息的一方通过设计 不同的分配方案使得有私人信息的一方 通过自我选择揭示自己的私人信息
机制设计 • 问题：有时候，拥有私人信息的一方有 积极性通过一定的行动向另一方传递自 己的私人信息，但有时候他们没有积极 性或没有有效的办法传递自己的私人信 息； • 机制设计:没有私人信息的一方通过设计 不同的分配方案使得有私人信息的一方 通过自我选择揭示自己的私人信息
谁是孩子的母亲? (旧约)中记载了两个母亲争夺一个 孩子的故事所罗门国王机智地解决了她 们之间的争端 (所罗门的行动是可信的吗?) 中国历史上有类似的例子
谁是孩子的母亲? • (旧约)中记载了两个母亲争夺一个 孩子的故事.所罗门国王机智地解决了她 们之间的争端. • (所罗门的行动是可信的吗?) • 中国历史上有类似的例子
机制设计模型 自然 类型1 类型2 A 1pA B 方案1方案2方案1方案2 A 接受不接受接按是不接变学不接受接受不接受
机制设计模型 类型1 类型2 A A 方案1 方案2 方案1 方案2 A 自然 p 1-p B 接受 不接受 接受 接受 不接受接受 不接受 不接受
目标与约束条件 目标:没有私人信息的一方(B)利益最 大化 约束条件: 参与约束:有私人信息的一方至少有积极性 接受一个方案(包括不交易的方案); 激励相容约束:有积极性接受设计给自己的 方案,而不是接受为另一类人设计的方案。 如何让人说真话?
目标与约束条件 • 目标：没有私人信息的一方（B）利益最 大化； • 约束条件： – 参与约束：有私人信息的一方至少有积极性 接受一个方案（包括不交易的方案）； – 激励相容约束：有积极性接受设计给自己的 方案，而不是接受为另一类人设计的方案。 如何让人说真话?
保险:两年期疾病保险 年患病概率总患病概率投保金额保费 类型I 0.9 0.99 10万 9.9 类型Ⅲ05 0.75 10万 7.5 平均0.70 0.87 10万 8.7
保险:两年期疾病保险 类型I 类型II 平均 年患病概率 0.9 0.5 总患病概率 0.99 0.75 投保金额 10万 10万 0.70 保费 9.9 7.5 0. 87 10万 8.7
保险:第一年不赔偿 赔偿概率「投保金额保费预期收益 类型I009 10 2.5 0.9 类型Ⅲ025 10 2.5 2.5 平均 10 2.5
保险:第一年不赔偿 类型I 类型II 平均 赔偿概率 0.09 0.25 投保金额 10 保费 2.5 2.5 预期收益 0.9 2.5 10 2.5 10
自选择 类型I不参加保险类型Ⅱ参加保险
自选择 • 类型I不参加保险,类型II参加保险;
汽车保险 事故概率投保金额保费|预期收益 类型I0.3 10 7+1 类型0 10 9+0.3 平均02 10
汽车保险 类型I 类型II 平均 事故概率 0.3 0.1 投保金额 10 保费 3 1 0.2 预期收益 7+1 9+0.3 10 2 10
车保险方案 方案1:保费3万;发生事故,赔偿10万 方案2:保费2千发生事故,赔偿2万;
汽车保险方案 • 方案1: 保费3万;发生事故,赔偿10万; • 方案2: 保费2千;发生事故,赔偿2万;