试卷代号：2047 座位号口 中央广播电视大学2011一2012学年度第二学期“开放专科”期末考试 商业银行经营管理 试题 2012年7月 题 号 二 三 四 五 六 总 分 分 数 得 分 评卷人 一、填空题（每空1分，共8分） 1.商业银行作为金融企业的主要功能中，最能表征商业银行特点的功能是 功能和 功能。 2.票据行为主要有出票、 、付款和拒付五种行为。 3.中国人民银行对开办网上银行业务申请的审查要点包括：风险管理能力、 、网上银行业务运行应急和业务连续性计划、 4.银行选择目标市场的策略主要有：无差异性营销、 和 得 分 评卷人 二、名词解释（每题4分，共12分） 1.质押贷款 2.累计金融债券 3.真实票据理论 242
试卷代号 0 4 座位号 中央广播电视大学 11 2012 年度第 学期 开放专 期未 商业银行经营管理试题 2012 年7 题号 -/i, 总分 分数 得分|评卷人 一、填空题{每空 1分，共 8分} 1.商业银行作为金融企业的主要功能中，最能表征商业银行特点的功能是 功能和功能. 2. 要有 一一 付款 五种行 3. 银行 开办 行业务 查要 、网上银行业务运行应急和业务连续性计划、 4. 行 选 择 策 略 要 有 差 异 性 营 销 得分|评卷人 二、名词解释{每题 4分，共 2分) 1.质押贷款 2. 金融债 3. 真实票据理 242
得 分 评卷人 三、单项选择题（每题3分，共15分） 1.商业银行的最高权力机构是( )。 A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.检查委员会 2.商业银行主要的资金来源是( )。 A.自有资金 B.被动性负债 C.借人负债 D.结算中负债 3.下列结算方式中，属于同城结算方式的是( )。 A.支票结算 B.汇兑结算 C.信用证结算 D.托收 4.在银行产品的导入阶段，采用最多的战略是()。 A.快速撇脂 B.缓慢撇脂 C.快速渗透 D.缓慢渗透 5.下列各项中，用以分析商业银行安全性的指标是()。 A.存贷款比率 B.中长期贷款比率 C.备付金比率 D.贷款分散比率 得 分 评卷人 四、判断题（判断正误并对错误的说明理由；每题3分，共15分） 1.英格兰银行的成立，标志着现代商业银行制度的建立。( 理由： 2.商业银行股东大会主要听取当年经营状况及财务情况报告，并挑选和聘任银行的高级 管理人员，制定银行的经营目标和政策。( 理由： 3.在我国，商业银行既可以投资政府债券、金融债券，也可以投资信托投资和股票业务， 但不能向非银行金融机构和企业投资。( 理由： 243
B. D. 检查 得分|评卷人 三、单项选择题(每题 3分，共 5分} 1.商业银行的最高权力机构是( )。 A. 大会 C. 2. 银行 )。 A. 有 资金B. c.借入负债 .结算中负债 3. 城结算方 )。 A. 支票 算B. 兑结 c.信用证结算D.托收 4. 行产 )。 A. 快速 脂B. c.快速渗透 .缓慢渗透 5. 商业银 全性 标是 )。 A.存贷款比率 .中长期贷款比率 c.备付金比率 .贷款分散比率 得分 l评卷人 四、判断题(判断正误并对错误的说明理由;每题 3分，共 5分} 1.英格兰银行的成立，标志着现代商业银行制度的建立。( ) 理由 2. 业银行 大会主要 状况及 况报告 并挑 管理人员，制定银行的经营目标和政策。( ) 理由 3. 商业银 既可 府债券 金融债券 业务 但不能向非银行金融机构和企业投资。( ) 理由= 243
4.利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法，商业银行如果预测利 率上升，可以对应采取负缺口战略。( 理由： 5.骆驼评级制度实际上包括从五个方面进行检查，分别是：资本充足度、资产数量、管理 水平、盈利状况以及资产流动性。( 理由： 得分 评卷人 五、简答题（每题10分，共30分）》 1.国际上解决商业银行不良资产的主要方法有哪些？ 2.财务顾问业务的产生条件和主要类型是什么？ 3.在险价值法的优缺点是什么？ 得分 评卷人 六、论述题（共20分） 什么是商业银行资本充足率？制定和实施资本充足率的意义是什么？请结合下表计算该 银行的核心资本、附属资本、资本净额、资本充足率、核心资本充足率指标，据此分析该银行资 本充足率状况是否达到最低标准要求，应有何举措？ 某商业银行年末有关资本情况如下：（单位：亿元） 实收资本 1600 贷款损失一般准备 600 资本公积 500 投资风险准备 300 盈余公积 300 该银行发行的5年期以上长期金融债券 600 未分配利润 200 在非银行金融机构的投资 100 加权风险资产 60000 非自用不动产 400 244
4. 率敏感 业银 资产 方法 率上升，可以对应采取负缺口战略。( ) 理由 5. 评级 度实 上包括 个方 进行检 本充 足度 产数 管理 水平、盈利状况以及资产流动性。( ) 理由 得分|评卷人 五、简答题(每题 0分，共 0分) 1.国际上解决商业银行不良资产的主要方法有哪些? 2. 业务 要类 3. 得分|评卷人 六、论述题{共 0分) 什么是商业银行资本充足率?制定和实施资本充足率的意义是什么?请结合下表计算该 银行的核心资本、附属资本、资本净额、资本充足率、核心资本充足率指标，据此分析该银行资 本充足率状况是否达到最低标准要求，应有何举措? 某商业银行年来有关资本情况如下:(单位:亿元) 实收资本 1600 贷款损失一般准备 600 资本公积 500 投资风险准备 300 盈余公积 300 该银行发行的 5年期以上长期金融债券 600 未分配利润 200 在非银行金融机构的投资 100 加权风险资产 60000 非自用不动产 400 244
试卷代号：2047 中央广播电视大学2011一2012学年度第二学期“开放专科”期末考试 商业银行经营管理试题答案及评分标准 (供参考) 2012年7月 一、填空题（每空1分，共8分）》 1.信用中介支付中介 2.背书 承兑 3.安全性评估内部监控能力 4.密集单一营销差异营销 二、名词解释（每题4分，共12分） 1.质押贷款，是指按《中华人民共和国担保法》规定的质押方式以借款人或第三人的不动 产或权利作为质物发放的贷款。 2.累计金融债券，是指由金融机构发行的期限浮动、利率与期限挂钩、分段累进计息的债 券。 3.真实票据理论，即商业贷款理论，它认为银行的资金来源于客户的存款，而这些存款是 要经常提取的，为了应付存款人难以预料的提款，银行只能将资金短期使用，而不能发放长期 贷款或进行长期投资。 三、单项选择题（每题3分，共15分） 1.A 2.B 3.A 4.C 5.D 四、判断题（判断正误并对错误的说明理由：每题3分，共15分） 1.正确。 2.错误。商业银行挑选和聘任银行的高级管理人员、制定银行的经营目标和政策，一般 由商业银行的董事会行使权力。 3.错误。在我国，对于商业银行投资证券的种类有严格的限制，可以投资政府债券、金融 债券，但不得从事信托投资和股票业务，不能向非银行金融机构和企业投资。 245
试卷代号 中央广播电视大学 11 2012 度第 学期 开放 末考 商业银行经营管理试题答案及评分标准 (供参考) 2012 年7 -、填空题{每空 1分，共 8分) 1.信用中介支付中介 2. 3. 全性评估 监控 4. 营销 异 营销 二、名词解释{每题 4分，共 2分) 1.质押贷款，是指按《中华人民共和国担保法》规定的质押方式以借款人或第三人的不动 产或权利作为质物发放的贷款。 2. 融 机 浮动 挂钩 券。 3. 实票据理 贷款理 银行 源 于客 而这些存款 要经常提取的，为了应付存款人难以预料的提款，银行只能将资金短期使用，而不能发放长期 贷款或进行长期投资。 三、单项选择题(每题 3分，共 5分) LA 2. B 3. A 4. C 5. D 四、判断题{判断正误并对错误的说明理由;每题 3分，共 5分) 1.正确。 2. 业银 选和 理人 定银 由商业银行的董事会行使权力。 3. 错误 商业银行投 种类 严格 限制 府债券 金融 债券，但不得从事信托投资和股票业务，不能向非银行金融机构和企业投资。 245
4.错误。商业银行如果预测利率上升，应采取正缺口战略。 5.错误。骆驼评级制度实际上包括从五个方面进行检查，分别是：资本充足度、资产质 量、管理水平、盈利状况以及资产流动性。 五、简答题（每题10分，共30分】 1.答：(1)强化呆账准备金制度，注销坏账，优化资产。 (2)分离不良资产，交由专门机构处理。 (3)培育资产重组的中介机构和中介专家。 (4)充分利用金融市场尤其是证券市场将银行资产打折出售或部分证券化。 (5)债权全部或部分转股权。 (6)直接的资本注入。 (7)破产清算。 (8)利用信贷资产衍生产品，降低风险。 (答对全部要点得10分，漏掉一个要点扣1分，全部答错不得分。) 2.答：(1)财务顾问业务产生的社会条件： ①单位、个人资金积累到相当规模。 ②投资渠道多样化，投资风险加大。 ③银行理财能力提高和银行竞争的加剧。 (2)根据银行财务顾问业务的性质可以分为如下几类： ①企业信用等级评定。 ②固定资产投资项目评估。 ③资产评估。 ④债券评级。 ⑤投资咨询业务。 ⑥综合咨询。企业经营管理咨询、经济发展战略咨询。 (答对全部要点得10分，漏掉一个要点扣1分，全部答错不得分。) 3.答：(1)在险价值法的优点在于： ①可以用来简单明了的表示市场风险的大小，单位是美元或其他货币，没有任何技术色 彩，没有任何专业背景的投资者和管理者都可以通过VAR值对金融风险进行评判。 246
4. 错误 果预测利 上升 应采取 5. 错误 度实 包括从 方面进行检查 本充 产质 量、管理水平、盈利状况以及资产流动性。 五、筒答题{每题 0分，共 0分} 1.答:(1)强化呆账准备金制度，注销坏账，优化资产。 (2) 离不 (3) 培育资产重 介专 (4) 利用 场尤 证券 场将银行 产打 或部分 (5) 权全 部分 股权 (6) 直接 (7) (8) 信贷 (答对全部要点得 0分，漏掉一个要点扣 1分，全部答错不得分。) 2. (1 ①单位、个人资金积累到相当规模。 ②投资渠道多样化，投资风险加大。 ③银行理财能力提高和银行竞争的加剧。 (2) 根据 行财务顾 业务 性质 ①企业信用等级评定。 ②固定资产投资项目评估。 ③资产评估。 ④债券评级。 ⑤投资咨询业务。 ⑥综合咨询。企业经营管理咨询、经济发展战略咨询。 (答对全部要点得 0分，漏掉一个要点扣 1分，全部答错不得分。) 3. (1 ①可以用来简单明了的表示市场风险的大小，单位是美元或其他货币，没有任何技术色 彰，没有任何专业背景的投资者和管理者都可以通过 VAR值对金融风险进行评判。 246
②可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小。 ③不仅能计算单个金融工具的风险，还能计算由多个金融工具组成的投资组合的风险，这 是传统金融风险管理所不能做到的。 (2)在险价值法的局限性表现在： ①在险价值法衡量的主要是市场风险，如单纯依靠在险价值法，就会忽视其他种类的风 险，如信用风险。 ②在险价值法的结果表明的只是一定置信度内的最大损失，但是即使有99%的置信度， 仍会有1%的可能性会造成极大的损失，这种情况一旦发生，给经营单位带来的后果就是灾难 性的。 ③在险价值法并不能预测到投资组合的确切损失程度，也无法捕捉到市场风险与信用风 险间的相互关系。 (答对全部要点得10分，漏掉一个要点扣1.5分，全部答错不得分。) 六、论述题（共20分】 答：(1)资本充足率是衡量商业银行资本是否充足的重要指标，一般以商业银行的资本净 额与加权风险资产总额之比来衡量。商业银行的资本充足率不能低于8%，核心资本充足率 不能低于4%。(3分) (2)制定和实施资本充足率的意义如下： ①资本充足率的高低代表着商业银行应付金融风险能力的高低。资本金的多少，决定了 银行的实力和支付、清偿能力，它不仅可以保证银行经营活动的正常运行，而且可以应付偶发 性的资金短缺，从而维护存款人的正当利益和公众对银行的信心。(2分) ②一家好的银行不仅要谋求自身的发展，更要有充分的自我约束，而资本充足率正是这种 约束，即一定规模的资本金只能经营一定规模的业务量。 (2分) ③我国的商业银行承担着大量与国际贸易、国际资本流动有关的业务活动，与国际上的金 融机构往来频繁。资本充足率对一家银行的国际活动、国际地位有很大影响，国际评级机构也 把资本充足率作为银行评级的重要尺度，从而会在很大程度上影响一家银行的国际金融活动 能力。 (2分) ④随着商业银行数量的增加，金融监管机构需要使用统一的监管尺度，这既有利于公平竞 争，又有利于加强监管。如果没有统一的尺度，则易于出现监管力度的任意性和一对一讨价还 247
②可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小。 ③不仅能计算单个金融工具的风险，还能计算由多个金融工具组成的投资组合的风险，这 是传统金融风险管理所不能做到的。 (2) ①在险价值法衡量的主要是市场风险，如单纯依靠在险价值法，就会忽视其他种类的风 险，如信用风险。 ②在险价值法的结果表明的只是一定置信度内的最大损失，但是即使有 9 9 %的置信度， 仍会有 %的可能性会造成极大的损失，这种情况→旦发生，给经营单位带来的后果就是灾难 性的。 ③在险价值法并不能预测到投资组合的确切损失程度，也无法捕捉到市场风险与信用风 险间的相互关系。 (答对全部要点得 0分，漏掉一个要点扣1. 5分，全部答错不得分。〉 六、论述题(共 答:(1)资本充足率是衡量商业银行资本是否充足的重要指标，一般以商业银行的资本净 额与加权风险资产总额之比来衡量。商业银行的资本充足率不能低于 %，核心资本充足率 不能低于 (3 (2) 本充 义如下 ①资本充足率的高低代表着商业银行应付金融风险能力的高低。资本金的多少，决定了 银行的实力和支付、清偿能力，它不仅可以保证银行经营活动的正常运行，而且可以应付偶发 性的资金短缺，从而维护存款人的正当利益和公众对银行的信心。 2分) ②一家好的银行不仅要谋求自身的发展，更要有充分的自我约束，而资本充足率正是这种 约束，即一定规模的资本金只能经营一定规模的业务量。 2分) ③我国的商业银行承担着大量与国际贸易、国际资本流动有关的业务活动，与国际上的金 融机构往来频繁。资本充足率对一家银行的国际活动、国际地位有很大影响，国际评级机构也 把资本充足率作为银行评级的重要尺度，从而会在很大程度上影响一家银行的国际金融活动 能力。 2分) ④随着商业银行数量的增加，金融监管机构需要使用统一的监管尺度，这既有利于公平竞 争，又有利于加强监管。如果没有统一的尺度，则易于出现监管力度的任意性和一对一讨价还 247
价的状况。 (2分) ⑤资本充足率是衡量商业银行经营稳健和潜在风险的重要指标，资本充足率的高低反映 了商业银行抵御风险的能力，决定了商业银行的最终清偿能力，也是一家银行实力的反映。 (2分) (3)该银行的核心资本是：1600+500+300+200=2600（亿元） (1分) 附属资本是：600+300+600=1500（亿元）》 (1分) 资本净额是：2600+1500一(100+400)=3600（亿元） (1分) 资本充足率是：3600/60000*100%=6%<8% (1分) 核心资本充足率=[2600一(100+400)*50%]/60000=3.92%<4% (1分) 该银行的资本充足率和核心资本充足率均未达到最低标准要求，针对其资本充足率状况， 该银行应该增补资本、削减债务与投资。 (2分) 248
价的状况。 ⑤资本充足率是衡量商业银行经营稳健和潜在风险的重要指标，资本充足率的高低反映 了商业银行抵御风险的能力，决定了商业银行的最终清偿能力，也是一家银行实力的反映。 (2 (3) 银行 心资 1600+500+300+200=2600( (1分) 附属资本是 00 0 0 I500( (1 资本净额是 0 0 0 0 (1 0 0 4 0 0 =3600( (1 资本充足率是 0 0 / 6 0 0 0 0 (1分) 核心资本充足率 [ 2 6 (1 0 0 0 0 / 6 0 0 0 0 9 2 (1分) 该银行的资本充足率和核心资本充足率均未达到最低标准要求，针对其资本充足率状况， 该银行应该增补资本、削减债务与投资。 248