第六章联立方程计量经济模型理 论方法 Theory and methodology of Simultaneous-Equations Econometrics model
第六章 联立方程计量经济模型理 论方法 Theory and Methodology of Simultaneous-Equations Econometrics Model
§61联立方程计量经济学模型的提出 562联立方程计量经济学模型的基本概念 56.3联立方程计量经济学模型的识别 56.4联立方程计量经济学模型的估让 §65朕立方程计量经济学模型的讨论
• §6.1 联立方程计量经济学模型的提出 • §6.2 联立方程计量经济学模型的基本概念 • §6.3 联立方程计量经济学模型的识别 • §6.4 联立方程计量经济学模型的估计 • §6.5 联立方程计量经济学模型的讨论
56.1向题的提出 、经济研究中的联立方程让量经济学问题 二、计量经济学方法中的联立方程问题
§6.1 问题的提出 一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 二、计量经济学方法中的联立方程问题
经济研究中的联立方程计量经 济学问题
一、经济研究中的联立方程计量经 济学问题
1.研究对象 经济系统,而不是单个经济活动; “系统”的相对性 ·相互依存、互为因果,而不是单向因果关系 ·必须用一组方程才能描述清楚
⒈ 研究对象 • 经济系统，而不是单个经济活动; “系统”的相对性 • 相互依存、互为因果，而不是单向因果关系; • 必须用一组方程才能描述清楚
2.一个简单的宏观经济系统 ·由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I 和政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。 将政府消费额G由系统外部给定,其他内生。 r=ao+c11+1 1=B+B1Y1+B211+12 X=C1+11+G
⒉一个简单的宏观经济系统 • 由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I 和政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。 • 将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。 = + + = + + + = + + − t t t t t t t t t t t Y C I G I Y Y C Y 0 1 2 1 2 0 1 1
在消费方程和投资方程中,国内生产总值决 定居民消费总额和投资总额; ·在国内生产总值方程中,它又由居民消费总 额和投资总额所决定
• 在消费方程和投资方程中，国内生产总值决 定居民消费总额和投资总额； • 在国内生产总值方程中，它又由居民消费总 额和投资总额所决定
二、计量经济学方法中的联立方程 问题
二、计量经济学方法中的联立方程 问题
1随机解释变量问题 CL=do+a,Y+uu 11=B+B1y1+2Y1+/2 X=C1+l1+G1 ·解释变量中出现随机变量,而且与误差项相 关。 为什么?(Y由c,决定,而c,是随机变量,C与 u1相关,所以Y与u1相关)
⒈随机解释变量问题 • 解释变量中出现随机变量，而且与误差项相 关。 • 为什么？(Y由C,I决定,而C,I是随机变量, C 与 u1 相关,所以Y与u1相关) = + + = + + + = + + − t t t t t t t t t t t Y C I G I Y Y C Y 0 1 2 1 2 0 1 1
2损失变量信息问题 CL=do+aY+u 1=Bo+B1Y1+B2Y1-1+2 X=C1+11+ 如果用单方程模型的方法估计某一个方程,将 损失变量信息。 °为什么?(变量之间的传递)
⒉损失变量信息问题 • 如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将 损失变量信息。 • 为什么？(变量之间的传递) = + + = + + + = + + − t t t t t t t t t t t Y C I G I Y Y C Y 0 1 2 1 2 0 1 1