证券投资学 (Securities Investment) 考试大 纲 石河子大学经贸学院财务会计系 2011年2月
证券投资学 （Securities Investment） 考 试 大 纲 石河子大学经贸学院财务会计系 2011 年 2 月
证券投资学 (Securities Investment) 课程编号：250530 开课学期：第6学期 本课程总学时：32学时（讲课32、实验、上机） 本课程课外总学时：64学时（讲课（自学）64、实验、上机) 实习周（天）数： 学分：2 一、考试性质：本课程考试对象为经贸学院相关专业本科生。本课程为财务管理 专业必修课，其他相关专业选修课，通过考试，使学生对证券投资的基本方法能 够基本掌握。 二、考试范围及要求：本考试大纲的内容覆盖教学内容的95%以上，符合正常考 试的要求；命题依据为《证券投资学》教学大纲；考试时间为两小时。 三、考试形式及试题类型：本课程采用笔试闭卷考试，考试题型包括：单选题、 多选题、判断题、简答题、计算题。 四、考试内容 各章分述如下： 第一章证券投资概述 一、考核范围：资本市场的特点、功能、有价证券的性质、证券的基本特征、投资与投机的 关系、证券投机的作用、证券市场参与者、证券市场的基本功能 二、考核要求：了解经济体系中的资本市场，证券市场的产生与发展历程，熟悉证券投资的 含义，投资与投机的关系，证券市场基本要素，熟悉证券市场的功能。 第二章证券市场的运行与管理 一、考核范围：行市场的特征、证券发行分类、股票发行方式、证券发行管理模式、影响股 票发行价格的因素、股票发行定价方式、股票发行定价方法、债券发行目的、债券发行条件 证券交易所的组织形式、证券上市的利弊、证券交易原则和交易规则、第二板市场、证券交 易程序、清算、交割、过户
证券投资学 （Securities Investment） 课程编号：250530 开课学期：第 6 学期 本课程总学时：32 学时（讲课 32、实验、 上机 ） 本课程课外总学时：64 学时（讲课（自学）64、实验、 上机 ） 实习周（天）数： 学分：2 一、考试性质：本课程考试对象为经贸学院相关专业本科生。本课程为财务管理 专业必修课，其他相关专业选修课，通过考试，使学生对证券投资的基本方法能 够基本掌握。 二、考试范围及要求：本考试大纲的内容覆盖教学内容的 95%以上，符合正常考 试的要求；命题依据为《证券投资学》教学大纲；考试时间为两小时。 三、考试形式及试题类型：本课程采用笔试闭卷考试，考试题型包括：单选题、 多选题、判断题、简答题、计算题。 四、考试内容 各章分述如下： 第一章 证券投资概述 一、考核范围：资本市场的特点、功能、有价证券的性质、证券的基本特征、投资与投机的 关系、证券投机的作用、证券市场参与者、证券市场的基本功能 二、考核要求：了解经济体系中的资本市场，证券市场的产生与发展历程，熟悉证券投资的 含义，投资与投机的关系，证券市场基本要素，熟悉证券市场的功能。 第二章 证券市场的运行与管理 一、考核范围：行市场的特征、证券发行分类、股票发行方式、证券发行管理模式、影响股 票发行价格的因素、股票发行定价方式、股票发行定价方法、债券发行目的、债券发行条件、 证券交易所的组织形式、证券上市的利弊、证券交易原则和交易规则、第二板市场、证券交 易程序、清算、交割、过户
二、考核要求：掌握证券发行市场、交易市场的基本规则。了解我国股票发行方式、证券发 行管理模式、股票发行程序 第三章证券投资工具—股采 一、考核内容：股票定义、股票的性质、股票的特征、股票的类型、我国现行的股权结构、 股票价值的类型、影响股票价格的因素、股价的基本评估模型、除息与除权、股票价格指数 的作用、权证的定义、权证的理论价值、影响权证价格的因素 二、考核要求：了解股价指数的编制，熟悉股票的股票定义、性质及特征，权证的价格确定。 掌握我国现行的股权结构，股票的价值与价格确定方法 第四章证券投资工具—债券 一、考核内容：债券基本特征、债券与股票的联系与区别、可转换证券的特征、可转换证券 的价值和价格、债券价格决定因素、债券的定价模型、债券发行价格的确定、影响债券价格 的主要因素、收益率曲线的类型、利率曲线结构的理论解释、债券价格变动的特征、债券定 价定理、债券的信用级别 二、考核要求：通过本章学习，了解债券的信用评级，熟悉债券概念、基本特征、债券与股票 的联系与区别，掌握可转换证券、债券价格决定因素、债券的定价模型、债券发行价格的确 定、影响债券价格的主要因素、利率的期限结构、债券价格变动的特征、债券定价定理 第五章证券投资工具一—投资基金 一、考核内容：投资基金基本特征、基金与股票、债券的区别、证券投资基金的主要类型、 证券投资基金的投资限制与投资组合、投资基金的投资原则、投资基金管理的运行理念、基 金单位净值的计算、放式基金的价格决定、封闭式基金的价格决定
二、考核要求:掌握证券发行市场、交易市场的基本规则。了解我国股票发行方式、证券发 行管理模式、股票发行程序 第三章 证券投资工具——股票 一、考核内容：股票定义、股票的性质、股票的特征、股票的类型、我国现行的股权结构、 股票价值的类型、影响股票价格的因素、股价的基本评估模型、除息与除权、股票价格指数 的作用、权证的定义、权证的理论价值、影响权证价格的因素 二、考核要求:了解股价指数的编制，熟悉股票的股票定义、性质及特征，权证的价格确定。 掌握我国现行的股权结构，股票的价值与价格确定方法 第四章 证券投资工具——债券 一、考核内容：债券基本特征、债券与股票的联系与区别、可转换证券的特征、可转换证券 的价值和价格、债券价格决定因素、债券的定价模型、债券发行价格的确定、影响债券价格 的主要因素、收益率曲线的类型、利率曲线结构的理论解释、债券价格变动的特征、债券定 价定理、债券的信用级别 二、考核要求:通过本章学习,了解债券的信用评级，熟悉债券概念、基本特征、债券与股票 的联系与区别，掌握可转换证券、债券价格决定因素、债券的定价模型、债券发行价格的确 定、影响债券价格的主要因素、利率的期限结构、债券价格变动的特征、债券定价定理 第五章 证券投资工具——投资基金 一、考核内容：投资基金基本特征、基金与股票、债券的区别、证券投资基金的主要类型、 证券投资基金的投资限制与投资组合、投资基金的投资原则、投资基金管理的运行理念、基 金单位净值的计算、放式基金的价格决定、封闭式基金的价格决定
二、考核要求：熟悉基金的基本特征，基金与股票、债券的区别，投资基金的主要类型。掌 握证券投资基金的投资限制与投资组合、证券投资基金的管理与托管、证券投资基金的价格 决定 第六章证券投资的基本分析 一、考核内容：宏观经济分析的意义、宏观经济变量分析、根据经济周期进行股票投资的策 略、宏观经济政策分析、经济结构（市场类型）分析、经济周期与行业分析、行业生命周期 分析、影响行业发展的主要因素、行业投资选择原则、会计数据分析、公司管理水平分析、 公司经营风险分析、证券投资的收益、证券投资的风险、风险和收益的关系 二、考核要求：掌握证券投资的各种基本分析方法 第七章技术分析基础 一、考核内容：技术分析的目的、技术分析的对象、技术分析的作用、技术分析的理论基础、 技术分析的要素、K线基本形态、K线的制作、K线图的基本种类、常见的K线组合形态 支撑线和压力线、趋势线和轨道线 二、考核要求：了解技术分析的优劣，技术分析的作用，K线的起源：熟悉技术分析的涵义 与目的，技术分析的对象，分时走势图，K线基本形态：掌握技术分析的理论基础，技术分 析的要素一一价、量、时、空，K线的制作，常见的K线组合形态，K线的应用及形态分析， 趋势线分析 第八章技术分析理论 一、考核内容：道·琼斯理论的基本要点、移动平均线的意义、移动平均线的种类和计算 方法、葛兰维移动平均线八大法则、移动平均线的优缺点、成交量与股价关系、波浪的基本
二、考核要求:熟悉基金的基本特征，基金与股票、债券的区别，投资基金的主要类型。掌 握证券投资基金的投资限制与投资组合、证券投资基金的管理与托管、证券投资基金的价格 决定 第六章 证券投资的基本分析 一、考核内容：宏观经济分析的意义、宏观经济变量分析、根据经济周期进行股票投资的策 略、宏观经济政策分析、经济结构（市场类型）分析、经济周期与行业分析、行业生命周期 分析、影响行业发展的主要因素、行业投资选择原则、会计数据分析、公司管理水平分析、 公司经营风险分析、证券投资的收益、证券投资的风险、风险和收益的关系 二、考核要求:掌握证券投资的各种基本分析方法 第七章 技术分析基础 一、考核内容：技术分析的目的、技术分析的对象、技术分析的作用、技术分析的理论基础、 技术分析的要素、K 线基本形态、Ｋ线的制作、Ｋ线图的基本种类、常见的 K 线组合形态、 支撑线和压力线、趋势线和轨道线 二、考核要求:了解技术分析的优劣，技术分析的作用，K 线的起源；熟悉技术分析的涵义 与目的，技术分析的对象，分时走势图，K 线基本形态；掌握技术分析的理论基础，技术分 析的要素——价、量、时、空，Ｋ线的制作，常见的 K 线组合形态，K 线的应用及形态分析， 趋势线分析 第八章 技术分析理论 一、考核内容：道 · 琼斯理论的基本要点、移动平均线的意义、移动平均线的种类和计算 方法、葛兰维移动平均线八大法则、移动平均线的优缺点、成交量与股价关系、波浪的基本
构成、MACD的基本原理、MACD的应用、KDJ研判要点、RSI的意义、RSI研判提示 二、考核要求：通过本章学习，了解移动平均线的意义、种类、用途、优缺点，波浪的形态， 熟悉移动平均线计算方法，逆时钟曲线法，波浪理论的基本原则，掌握道·琼斯理论的基 本要点、葛兰维移动平均线八大法则，成交量与股价的关系，MACD的基本原理及应用，D 研判要点，SI研判要点 第九章现代证券投资理论 一、考核内容：证券组合的含义与类型、证券投资的风险度量、证券组合的分散原理、证券 组合的预期收益和风险、投资者的个人偏好与无差异曲线、有效组合、最优组合的选择、资 本市场线与证券市场线、有效市场的形式 二、考核要求：了解证券组合的含义与类型、现代组合理论形成与发展、投资者的效用函数、 CPW模型的假定前提、因素模型与套利定价理论、股票价格的随机漫步：熟悉资产组合理 论的前提条件、投资者的个人偏好与无差异曲线、有效率资本市场理论的启示：掌握证券投 资的风险度量、证券组合的分散原理、证券组合的预期收益和风险、风险的度量、最优证券 组合的选择、资本市场线与证券市场线、有效市场的形式 第十章正券市场监管 一、考核内容：监管原则、证券市场监管体系、注册制与核准制、对上市公司的监管、证券 自律机构 二、考核要求：了解证券监管的意义、原则：熟悉我国证券市场监管体系及证券市场的自律： 掌握证券市场监管的主要内容
构成、MACD 的基本原理、MACD 的应用、KDJ 研判要点、RSI 的意义、RSI 研判提示 二、考核要求:通过本章学习, 了解移动平均线的意义、种类、用途、优缺点，波浪的形态， 熟悉移动平均线计算方法，逆时钟曲线法，波浪理论的基本原则，掌握道 · 琼斯理论的基 本要点、葛兰维移动平均线八大法则，成交量与股价的关系，MACD 的基本原理及应用，KDJ 研判要点，RSI 研判要点 第九章 现代证券投资理论 一、考核内容：证券组合的含义与类型、证券投资的风险度量、证券组合的分散原理、证券 组合的预期收益和风险、投资者的个人偏好与无差异曲线、有效组合、最优组合的选择、资 本市场线与证券市场线、有效市场的形式 二、考核要求:了解证券组合的含义与类型、现代组合理论形成与发展、投资者的效用函数、 CAPM 模型的假定前提、因素模型与套利定价理论、股票价格的随机漫步；熟悉资产组合理 论的前提条件、投资者的个人偏好与无差异曲线、有效率资本市场理论的启示；掌握证券投 资的风险度量、证券组合的分散原理、证券组合的预期收益和风险、风险的度量、最优证券 组合的选择、资本市场线与证券市场线、有效市场的形式 第十章 证券市场监管 一、考核内容：监管原则、证券市场监管体系、注册制与核准制、对上市公司的监管、证券 自律机构 二、考核要求:了解证券监管的意义、原则；熟悉我国证券市场监管体系及证券市场的自律； 掌握证券市场监管的主要内容
成绩评定方式为： 最终成绩=平时成绩×50%+笔试成绩×50% 平时成绩构成：考勤10%，案例分析30%，模拟投资60%。 平时考勤10%，主要考察学生的学习态度 案例分析主要由老师布置案例，学生分组讨论，并选派代表进行发言，组内其他同学可 以补充，根据案例汇报情况由其他组学生和老师进行评分汇总。 模拟投资60%，模拟给出学生账户10万元，由学生自行选定股票进行买卖，计算投资模拟 的收益，并确定该项成绩。要求学生在投资内，模拟投资的仓位必须达到50%的下限，以避 免学生投机行为发生。 考试大纲制定者：杨元贵 考试大纲审定者： 考试大纲批准者：
成绩评定方式为： 最终成绩＝平时成绩×50%+笔试成绩×50% 平时成绩构成：考勤 10% ,案例分析 30%，模拟投资 60%。 平时考勤 10%，主要考察学生的学习态度 案例分析主要由老师布置案例，学生分组讨论，并选派代表进行发言，组内其他同学可 以补充，根据案例汇报情况由其他组学生和老师进行评分汇总。 模拟投资 60%，模拟给出学生账户 10 万元，由学生自行选定股票进行买卖，计算投资模拟 的收益，并确定该项成绩。要求学生在投资内，模拟投资的仓位必须达到 50%的下限，以避 免学生投机行为发生。 考试大纲制定者：杨元贵 考试大纲审定者： 考试大纲批准者：
