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8.3.6 面板单位根检验 8.3.7 拔靴法与单位根检验 8.4 各种单位根检验法的应用

8.1 DF单位根检验法 8.2 ADF单位根检验法 8.3 其他单位根检验法

中国人民大学：《金融计量学》课程教学资源（PPT课件）Lecture 07 非平稳金融时间序列模型 7.3 去除趋势的方法

中国人民大学：《金融计量学》课程教学资源（PPT课件）Lecture 07 非平稳金融时间序列模型 7.1 确定性趋势模型 7.2 随机性趋势模型

6.1 基本概念与预测初步 6.2 基于MA模型的预测 6.3 基于AR模型的预测 6.4 预测准确性度量指标

5.1 移动平均过程(MA Process) 5.2 自回归移动平均过程(ARMA Processes) 5.3 部分自相关函数 (Partial Autocorrelations)

中国人民大学：《金融计量学》课程教学资源（PPT课件）Lecture 04 平稳金融时间序列——AR模型 4.3 二阶自回归模型 AR（2）4.4 p阶自回归模型 AR（p）