国家开放大学：2016年春季学期“开放本科”金融学专业金融理论前沿课题期末试题（开卷）.pdf_大学文库

试卷代号：1050 国家开放大学（中央广播电视大学）2016年春季学期“开放本科”期末考试金融理论前沿课题试题答案及评分标准（开卷） (供参考) 2016年7月一、名词解释（每小题5分，共15分） 1.财务实力评级：银行信用体系评级的重要方面。穆迪从1995年开始财务实力评级，评级的符号是ABCDE五级，各级之间又分别用“十”“一”微调。(2分)财务实力评级主要考虑定性与定量两大因素。定性因素包括特许权价值、风险状况、监管环境和经验环境4方面，定量因素包括盈利性、流动性、资本充足性、经营效率、资产质量以及低分值项目6个方面。(3分) 2.菲利普斯曲线：是经济学家菲利普斯用统计数据说明的名义工资变化率同失业率之间存在的一种负相关关系。(2分)菲利普斯是最先利用正式统计方法分析通货膨胀与经济增长之间关系的经济学家，后来这一关系不断被经济学家补充完善，逐渐发展成为一种宏观经济理论。(3分) 3.货币危机：是指在开放经济条件下，本国货币对外价值（表现为汇率）出现实际的或潜在的剧烈的不稳定性，并给国内经济造成不良后果的一种状态。(2分)货币危机主要有两种类型：一是以非美元货币贬值为特征的货币危机；二是以美元贬值为特征的货币危机。(3分) 二、简答题（每小题10分，共40分）】 4.(1)跨国银行发展的第三次浪潮是与20世纪90年代初，主要具有以下特点：(2分) (2)发展中国家成为这次跨国银行扩张的中心区域。(2分) (3)欧洲银行成为这次跨国扩张浪潮的领导者。(2分) (4)进人管制的放松是这次浪潮兴起的重要原因。(2分) (5)追求高额的效率收益与抢占市场成为这次跨国银行扩张的主要动机。(2分) 5.(1)骆驼评级体系在我国的发展分为摸索阶段和不断完善改进阶段。(2分) (2)摸索阶段侧重于定量考核。从1994年开始，着手探索银行审慎性监管新办法；1997 年出台了《商业银行资产负债比例管理办法》：2000年，制订了针对4家国有商业银行的《商业 234

试卷代号 :1050 国家开放大学(中央广播电视大学 )2016 年春季学期"开放本科"期末考试金融理论前沿课题试题答案及评分标准(开卷) (供参考) 2016 …、名词解释{每小题分，共 15 分) 1.财务实力评级银行信用体系评级的重要方面。穆迪从 1995 年开始财务实力评级，评级的符号是皿:D 五级，各级之间又分别用"十""一"微调。 (2 分〉财务实力评级主要考虑定性与定量两大因素。定性因素包括特许权价值、风险状况、监管环境和经验环境方面，定量因素包括盈利性、流动性、资本充足性、经营效率、资产质量以及低分值项目个方面。 (3 分) 2. 菲利普斯曲线是经济学家菲利普斯用统计数据说明的名义工资变化率同失业率之间存在的一种负相关关系。 (2 分)菲利普斯是最先利用正式统计方法分析通货膨胀与经济增长之间关系的经济学家，后来这一关系不断被经济学家补充完善，逐渐发展成为一种宏观经济理论。 (3 分〉 3. 货币危机是指在开放经济条件下，本国货币对外价值(表现为汇率)出现实际的或潜在的剧烈的不稳定性，并给国内经济造成不良后果的一种状态。 (2 分〉货币危机主要有两种类型一是以非美元货币贬值为特征的货币危机二是以美元贬值为特征的货币危机。 (3 分〉二、简答题{每小题 10 分，共 40 分} 4. (1)跨国银行发展的第三次浪潮是与 20 世纪 90 年代初，主要具有以下特点 :(2 分) (2) 发展中国家成为这次跨国银行扩张的中心区域。 (2 分〉 (3) 欧洲银行成为这次跨国扩张浪潮的领导者。 (2 分〉 (4) 进入管制的放松是这次浪潮兴起的重要原因。 (2 分〉 (5) 追求高额的效率收益与抢占市场成为这次跨国银行扩张的主要动机。 (2 分〉 5. (1)骆驼评级体系在我国的发展分为摸索阶段和不断完善改进阶段。 (2 分〉 (2) 摸索阶段侧重于定量考核。从 1994 年开始，着手探索银行审慎性监管新办法 ;1997 年出台了《商业银行资产负债比例管理办法>>;2000 年，制订了针对家国有商业银行的《商业 234

银行考核评价办法》。(4分) (3)不断完善改进阶段注重定性考核。2003年中国银监会成立以后，积极探索并不断改进和完善评级办法。2004年出台了《股份制商业银行风险评价体系（暂行）》、《外资银行风险评价手册》和《农村合作金融机构风险评价和预警指标体系（暂行）》等若干风险评价体系；2005 年末，出台了《商业银行监管评级内部指引（试行）》，取得了具有中国特色的骆驼监管评级体系；2006年1月起试行《商业银行风险监管核心指标（试行）》。(4分) 6.(1)人民银行铸币税测算使用了两种方法：机会成本铸币税测算、货币铸币税测算。(5 分) (2)从测算结果看，呈现出四个特点：一是2001年以前，人民银行铸币税与GDP之比、机会成本铸币税与GDP之比比较高，货币铸币税、机会成本铸币税占财政收入的比重也比较高；二是货币铸币税、机会成本铸币税与GDP之比在1986一2008年有下降趋势，占财政收入的比重也有所下降；三是准备金存款的铸币税收入占铸币税的比例较低，货币发行是人民银行铸币税的主要来源：四是在多数年份，货币铸币税对于机会成本铸币税。(5分) 7.(1)GDP数据修正方法都是假设某些数据的质量高于官方数据的质量，然后根据一定的理论框架和前提假设，利用这些数据来间接地决定估计GDP的实际规模。(2分) (2)在GDP修正的17类方法中，由于估计对象和结果特征与研究目的不相符合，或由于不存在相关的统计数据，自愿调查法等11种方法无法应用于中国GDP数据修正。(2分) (3)由于技术上比较成熟，相关的统计数据也比较充分，差异法、物量投人法、灰色系统模型方法、现金比率法、现金需求方程法、和MIMIC方法等6种方法将被应用于中国GDP数据修正。(2分) (4)从GDP指数序列看，15个不同的修正序列与官方数据序列随时间变化的趋势基本一致。(2分) (5)研究认为，使用主成分法和现金需求方程法对中国GDP数据进行修正得到的结果较好。(2分) 三、论述题（共20分） 8.要点：(1)重建国际货币体系的必要性：美元本位制已经沦为一个腐朽的、为美国政府操纵的国际货币体系，无法满足国际经济平稳发展的需要。(3一6分) (2)充当国际本位货币的条件：价值具有稳定性；数量具有非稀缺性。(3一6分) 235

银行考核评价办法)). (4 分) (3) 不断完善改进阶段注重定性考核。 2003 年中国银监会成立以后，积极探索并不断改进和完善评级办法。 2004 年出台了《股份制商业银行风险评价体系〈暂行川、《外资银行风险评价手册》和《农村合作金融机构风险评价和预警指标体系(暂行) ))等若干风险评价体系 ;2005 年末，出台了《商业银行监管评级内部指引〈试行门，取得了具有中国特色的骆驼监管评级体 ;2006 月起试行《商业银行风险监管核心指标(试行门。 (4 分) 6. (1)人民银行铸币税测算使用了两种方法机会成本铸币税测算、货币铸币税测算 (5 分) (2) 从测算结果看，呈现出四个特点:一是 2001 年以前，人民银行铸币税与 GDP 之比、机会成本铸币税与 GDP 之比比较高，货币铸币税、机会成本铸币税占财政收入的比重也比较高; 二是货币铸币税、机会成本铸币税与 GDP 之比在 1986-2008 年有下降趋势，占财政收入的比重也有所下降;三是准备金存款的铸币税收入占铸币税的比例较低，货币发行是人民银行铸币税的主要来源;四是在多数年份，货币铸币税对于机会成本铸币税。 (5 分) 7. (1 )GDP 数据修正方法都是假设某些数据的质量高于官方数据的质量，然后根据一定的理论框架和前提假设，利用这些数据来间接地决定估计 GDP 的实际规模。 (2 分) (2) GDP 修正的 17 类方法中，由于估计对象和结果特征与研究目的不相符合，或由于不存在相关的统计数据，自愿调查法等 11 种方法元法应用于中国 GDP 数据修正。 (2 分〉 (3) 由于技术上比较成熟，相关的统计数据也比较充分，差异法、物量投入法、灰色系统模型方法、现金比率法、现金需求方程法、和 MIMIC 方法等种方法将被应用于中国 GDP 数据修正。 (2 分) (4) GDP 指数序列看， 15 个不同的修正序列与官方数据序列随时间变化的趋势基本一致。 (2 分) (5) 研究认为，使用主成分法和现金需求方程法对中国 GDP 数据进行修正得到的结果较好。 (2 分) 三、论述题{共 20 分} 8. 要点:(1)重建国际货币体系的必要性:美元本位制已经沦为一个腐朽的、为美国政府操纵的国际货币体系，无法满足国际经济平稳发展的需要。 (3-6 分) (2) 充当国际本位货币的条件:价值具有稳定性;数量具有非稀缺性。 (3 分〉 235