工程经济学第15讲不确定分析与风险分析 船舶海洋与建筑工程学院徐峰 一、教学目标 通过本讲，能够让学生理解投资方案的不确定性与风险性的含义，掌握临界 分析、敏感性分析和决策树等风险应对方法：培养学生发现风险因素、分析风险 产生原因和提出风险预案的发现、分析和解决问题的能力：以小组作业的形式锻 炼学生的组织管理能力：从而有利于学生思维敏捷、乐于创新、刻苦务实、精勤 进取素质的养成。 不确定性与风险性是广泛存在于投资决策之中的，因此，掌握不确定性与风 险性的分析、处理方法，对于培养学生在今后工作、学习和生活中的全面性、长 远性的视野是十分重要的。据此，在学习内容上，首先应让学生深刻理解不确定 性与风险性的概念与含义；以此为基础，让学生掌握不确定性与风险性分析的主 要方法，重点是临界分析、敏感性分析和决策树方法等。 学生在前期的学习过程中，己经学习并掌握了数理统计等相关数学知识，具 备了学习本讲知识的基础。 二、教学内容 本讲的教学内容包括： 1、不确定性与风险的概念、特点、异同； 2、临界分析法的原理与应用： 3、敏感性的含义、作用、分析方法步骤、结果应用： 4、期望值原则的内容、计算方法： 5、决策的概念、条件、方法； 6、决策树的绘制方法、计算方法、决策过程 本讲教学重点：敏感性分析、决策树方法。 本讲教学难点：在决策树方法中涉及到较多的数理统计知识，是本讲的教学 难点。在教学网站上有对本讲涉及到的数理统计知识进行回顾的内容，在本讲开 始前，应引导学生浏览教学网站上的相关内容，帮助学生进行课前预习和学习的 准备。在课堂上对这些数理统计知识进行简单概况介绍，指导学生在课后补充自 己缺乏的数理统计知识内容。 三、教学媒体 1、PPT制作 首先引入实际案例，概要地对不确定性和风险性及其分析方法进行介绍，使 学生对这个问题有较全面的了解：其次简单地介绍临界分析方法：最后通过例题 讲解、案例讨论的方式，让学生对敏感性分析、决策树方法有比较深入的理解和
工程经济学 第 15 讲 不确定分析与风险分析 船舶海洋与建筑工程学院 徐峰 一、教学目标 通过本讲，能够让学生理解投资方案的不确定性与风险性的含义，掌握临界 分析、敏感性分析和决策树等风险应对方法；培养学生发现风险因素、分析风险 产生原因和提出风险预案的发现、分析和解决问题的能力；以小组作业的形式锻 炼学生的组织管理能力；从而有利于学生思维敏捷、乐于创新、刻苦务实、精勤 进取素质的养成。 不确定性与风险性是广泛存在于投资决策之中的，因此，掌握不确定性与风 险性的分析、处理方法，对于培养学生在今后工作、学习和生活中的全面性、长 远性的视野是十分重要的。据此，在学习内容上，首先应让学生深刻理解不确定 性与风险性的概念与含义；以此为基础，让学生掌握不确定性与风险性分析的主 要方法，重点是临界分析、敏感性分析和决策树方法等。 学生在前期的学习过程中，已经学习并掌握了数理统计等相关数学知识，具 备了学习本讲知识的基础。 二、教学内容 本讲的教学内容包括： 1、不确定性与风险的概念、特点、异同； 2、临界分析法的原理与应用； 3、敏感性的含义、作用、分析方法步骤、结果应用； 4、期望值原则的内容、计算方法； 5、决策的概念、条件、方法； 6、决策树的绘制方法、计算方法、决策过程 本讲教学重点：敏感性分析、决策树方法。 本讲教学难点：在决策树方法中涉及到较多的数理统计知识，是本讲的教学 难点。在教学网站上有对本讲涉及到的数理统计知识进行回顾的内容，在本讲开 始前，应引导学生浏览教学网站上的相关内容，帮助学生进行课前预习和学习的 准备。在课堂上对这些数理统计知识进行简单概况介绍，指导学生在课后补充自 己缺乏的数理统计知识内容。 三、教学媒体 1、PPT 制作 首先引入实际案例，概要地对不确定性和风险性及其分析方法进行介绍，使 学生对这个问题有较全面的了解；其次简单地介绍临界分析方法；最后通过例题 讲解、案例讨论的方式，让学生对敏感性分析、决策树方法有比较深入的理解和
掌握。 2、网络资源 充分利用好课程教学网站(naoce.sjtu.edu.cn/sub/eec)中的“实践教学”、“课 程习题”、“参考资料”和“互动答疑”等栏目中相关教学内容。特别是“参考资 料”栏目中提供了风险分析的软件工具“@risk”和“PERMASTER”软件，要求 在课后，学生以这两个软件为工具，进行小组模拟项目的风险分析，提交相应的 风险分析报告，从而能够让学生更好地掌握本讲的知识，培养学生实际动手能力。 四、教学形式 采用小班教学分组讨论的教学形式，课堂教学主要以理论课为主，课后则以 分组讨论学习的形式，运用风险分析软件工具，对小组模拟项目进行风险分析， 撰写风险评估报告。 五、教学方法 本讲采用启发式教学法中的问题导引法进行教学。例如，首先给学生看一个 “矿山安全事故频发”的宣传PPT,提出“为什么矿难频发，但矿主仍旧不注重 安全生产？”的问题，组织学生进行课堂讨论，引导学生得到“对于矿主而言， 矿山安全事故是风险因素和不确定因素，具有一定的发生概率”的结论，从而让 学生能够深刻理解投资项目不确定性与风险性的含义，并引申出不同的风险应对 方法，激发学生的学习兴趣和主动学习的热情。 六、教学过程设计 课堂导入方法一一采用设疑的方法。例如，通过设置“为什么矿难频发，但 矿主仍旧不注重安全生产？”的疑问，引导学生进入学习氛围。 教学高潮激发方法一一采用点拨启发法。比如，借助“扁鹊医术差但名气响” 这个具有启发作用小故事，使学生明白风险的事前控制远比事后控制重要，从而 激发学生主动学习敏感性分析、决策树方法等风险事前控制的方法。 教学节奏的控制策略一一采用根据教学内容来控制教学节奏的策略，注意教 学重点，合理分配教学时间。在开始教学时，以案例、小故事讨论，快速启发引 导学生的学习不确定性和风险分析的兴趣；随后采用例题讲解讨论的方式，以浓 重笔墨对敏感性分析、决策树方法等重点教学内容进行详细讲述。 结课方法一一采用结构梳理的方法进行结课。通过对本讲知识点的有序梳理 和总结，让学生对不确定性和风险性分析的思路、重点与难点有更深刻清醒的认 识，提高学习效果。 本讲教学过程如下图所示
掌握。 2、网络资源 充分利用好课程教学网站（naoce.sjtu.edu.cn/sub/eec）中的“实践教学”、“课 程习题”、“参考资料”和“互动答疑”等栏目中相关教学内容。特别是“参考资 料”栏目中提供了风险分析的软件工具“@risk”和“PERMASTER”软件，要求 在课后，学生以这两个软件为工具，进行小组模拟项目的风险分析，提交相应的 风险分析报告，从而能够让学生更好地掌握本讲的知识，培养学生实际动手能力。 四、教学形式 采用小班教学分组讨论的教学形式，课堂教学主要以理论课为主，课后则以 分组讨论学习的形式，运用风险分析软件工具，对小组模拟项目进行风险分析， 撰写风险评估报告。 五、教学方法 本讲采用启发式教学法中的问题导引法进行教学。例如，首先给学生看一个 “矿山安全事故频发”的宣传 PPT，提出“为什么矿难频发，但矿主仍旧不注重 安全生产？”的问题，组织学生进行课堂讨论，引导学生得到“对于矿主而言， 矿山安全事故是风险因素和不确定因素，具有一定的发生概率”的结论，从而让 学生能够深刻理解投资项目不确定性与风险性的含义，并引申出不同的风险应对 方法，激发学生的学习兴趣和主动学习的热情。 六、教学过程设计 课堂导入方法——采用设疑的方法。例如，通过设置“为什么矿难频发，但 矿主仍旧不注重安全生产？”的疑问，引导学生进入学习氛围。 教学高潮激发方法——采用点拨启发法。比如，借助“扁鹊医术差但名气响” 这个具有启发作用小故事，使学生明白风险的事前控制远比事后控制重要，从而 激发学生主动学习敏感性分析、决策树方法等风险事前控制的方法。 教学节奏的控制策略——采用根据教学内容来控制教学节奏的策略，注意教 学重点，合理分配教学时间。在开始教学时，以案例、小故事讨论，快速启发引 导学生的学习不确定性和风险分析的兴趣；随后采用例题讲解讨论的方式，以浓 重笔墨对敏感性分析、决策树方法等重点教学内容进行详细讲述。 结课方法——采用结构梳理的方法进行结课。通过对本讲知识点的有序梳理 和总结，让学生对不确定性和风险性分析的思路、重点与难点有更深刻清醒的认 识，提高学习效果。 本讲教学过程如下图所示
开始上课 引导案例 “矿山安全事故频发"的宣传PPT 设置疑问 为什么矿难频发，但矿主仍旧不注重安全生产？ 课堂分组讨论，引导出 投资项目不确定性与风险性的概念、特点、异同 借例点拨小故事：扁鹊三兄弟中，扁鹊医术差但名气响 引申出风险的事前、事中和事后三种控制方法及其作用 归纳：风险的事前控制方法是最重要的 简单介绍 重点讲解 重点讲解 临界分析方法 敏感性分析方法 决策树方法 实际案例分析 实际案例分析 个人投资房产项目的 我国外汇储备不同投资 敏感性分析 对象的决策树分析 归纳：1、不确定性与风险性分析对于投资项目的重要性 2、风险性分析方法的流程步骤 3、敏感性分析与决策树方法的原理、计算分析过程、分析结果应用 布置课后作业 个人作业：本讲教材习题 小组作业：小组模拟项目风险分析报告 本讲结束 七、课程作业及过程考核 1、作业内容 个人作业一一教材课后习题第1题、第10题、第12题，主要内容是敏感性 系数求解与分析、决策树计算与分析： 小组作业一一运用“@isk”或“PERMASTER”软件对本小组的模拟项目的
七、课程作业及过程考核 1、作业内容 个人作业——教材课后习题第 1 题、第 10 题、第 12 题，主要内容是敏感性 系数求解与分析、决策树计算与分析； 小组作业——运用“@risk”或“PERMASTER”软件对本小组的模拟项目的
风险性进行分析。 2、作业形式 个人作业一一独立完成，上交作业本； 小组作业一一提交小组项目风险分析报告。 3、作业目的 个人作业一一掌握不确定性与风险分析的知识； 小组作业一一 锻炼小组团队合作解决问题的能力。 4、课堂考核 课堂考核内容：对具有启发效果的案例、小故事进行讨论。 课堂考核形式：小组讨论，代表发言。 课堂考核目的：引导学生进入学习氛围，激发学生学习兴趣。 八、课程效果自评方案 1、通过学生对课程作业的完成情况来了解本节课的教学效果。 2、通过课程教学网站上“互动答疑”栏目，收集各位学生对本讲教学效果 的评价。 3、通过课堂上学生参与课堂讨论的积极程度，对本讲教学效果进行自评
风险性进行分析。 2、作业形式 个人作业——独立完成，上交作业本； 小组作业——提交小组项目风险分析报告。 3、作业目的 个人作业——掌握不确定性与风险分析的知识； 小组作业——锻炼小组团队合作解决问题的能力。 4、课堂考核 课堂考核内容：对具有启发效果的案例、小故事进行讨论。 课堂考核形式：小组讨论，代表发言。 课堂考核目的：引导学生进入学习氛围，激发学生学习兴趣。 八、课程效果自评方案 1、通过学生对课程作业的完成情况来了解本节课的教学效果。 2、通过课程教学网站上“互动答疑”栏目，收集各位学生对本讲教学效果 的评价。 3、通过课堂上学生参与课堂讨论的积极程度，对本讲教学效果进行自评