ACS计量经济学第六章自相关
1 计量经济学 第六章 自 相 关
oomets引子：t检验和F检验一定就可靠吗？ACSFC研究居民储蓄存款Y与居民收入Y的关系：Y=β+β,X,+u取我国1985年2011年农村居民消费Y和居民收入X的数据为样本数据，用普通最小二乘法估计其参数，结果为Y,=44.1517+0.7207X（10.1079）（0.0121)t=（4.3680)（59.6060)R2=0.9930F=3552.876DW=0.53002
2 引子:t检验和F检验一定就可靠吗? 研究居民储蓄存款 与居民收入 的关系： 取我国1985年—2011年农村居民消费Y和居民收入X的 数据为样本数据，用普通最小二乘法估计其参数，结 果为 Y X u t t t = + + 1 2 Y X ˆ 44.1517 0.7207 Y X t t = + （10.1079）(0.0121) t= (4.3680) (59.6060) F=3552.876 DW=0.5300 2 R = 0.9930
ometics检验结果表明：回归系数的标准误差非常小，t统计量较大，说明居民收入X对农村居民消费Y的影响非常显著。同时可决系数也非常高，F统计量为3552.876，也表明模型异常的显著但此估计结果可能是虚假的，统计量和F统计量都被虚假地夸大，因此所得结果是不可信的。为什么呢？3
3 检验结果表明：回归系数的标准误差非常小，t 统 计量较大，说明居民收入 对农村居民消费 的 影响非常显著。同时可决系数也非常高，F统计量 为3552.876，也表明模型异常的显著。 但此估计结果可能是虚假的，t统计量和F统计量 都被虚假地夸大，因此所得结果是不可信的。为 什么呢? X Y
ometACS第六章自相关C本章讨论四个问题：·什么是自相关·自相关的后果·自相关的检验·自相关性的补救V
4 本章讨论四个问题： ●什么是自相关 ●自相关的后果 ●自相关的检验 ●自相关性的补救 第六章 自相关
CS第一节什么是自相关本节基本内容：·自相关的概念·自相关产生的原因·自相关的表现形式
5 第一节 什么是自相关 本节基本内容: ●自相关的概念 ●自相关产生的原因 ●自相关的表现形式
ometyACS一、自相关的概念L自相关（autocorrelation），又称序列相关（serialcorrelation）是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。即不同观测点上的误差项彼此相关。可以表示为：Cov(u,,u,)=E(u,u,)=o(i+ j)6
6 一、自相关的概念 自相关（auto correlation），又称序列相关 （serial correlation）是指总体回归模型的随机误 差项之间存在相关关系。即不同观测点上的误差 项彼此相关。可以表示为: Cov(ui ,u j ) = E(ui ,u j ) = 0 ( ) i j
ometACS一阶自相关系数自相关系数P的定义与普通相关系的公式形式相同nZuu.t=2(6.1)P=nZZuf=2p的取值范围为-1≤p≤1式（6.1）中U-是u滞后一期的随机误差项因此，将式（6.1）计算的自相关系数P称为一阶自相关系数
7 t u t-1 u 一阶自相关系数 -1 2 2 2 1 2 2 (6.1) n t t t= n n t t t t u u u u − = = = -1 1 自相关系数 的定义与普通相关系的公式形式相同 的取值范围为 式（6.1）中 是 滞后一期的随机误差项。 因此，将式（6.1）计算的自相关系数 称为一阶 自相关系数
二、自相关产生的原因经济系统的惯性自相关产生的原因经济活动的滞后效应数据处理造成的相关蛛网现象模型设定偏误8
8 二、自相关产生的原因 自 相 关 产 生 的 原 因 经济系统的惯性 经济活动的滞后效应 数据处理造成的相关 蛛网现象 模型设定偏误
ometrACS原因1一经济系统的惯性自相关现象大多出现在时间序列数据中，而经济系统的经济行为都具有时间上的惯性。如GDP、价格、就业等经济指标都会随经济系统的周期而波动。例如，在经济高涨时期较高的经济增长率会持续一段时间，而在经济衰退期，较高的失业率也会持续一段时间，这种现象就会表现为经济指标的自相关现象。9
9 自相关现象大多出现在时间序列数据中，而 经济系统的经济行为都具有时间上的惯性。 如GDP、价格、就业等经济指标都会随经济 系统的周期而波动。例如，在经济高涨时期， 较高的经济增长率会持续一段时间，而在经 济衰退期，较高的失业率也会持续一段时间， 这种现象就会表现为经济指标的自相关现象。 原因1－经济系统的惯性
ometrACS5原因2一经济活动的滞后效应滞后效应是指某一指标对另一指标的影响不仅限于当期而是延续若于期。由此带来变量的自相关例如，居民当期可支配收入的增加，不会使居民的消费水平在当期就达到应有水平，而是要经过若干期才能达到。因为人的消费观念的改变客观上存在自适应期。10
10 滞后效应是指某一指标对另一指标的影响不仅限于 当期而是延续若干期。由此带来变量的自相关。 例如，居民当期可支配收入的增加，不会使居民的 消费水平在当期就达到应有水平，而是要经过若干 期才能达到。因为人的消费观念的改变客观上存在 自适应期。 原因2－经济活动的滞后效应