第十八章金融风险与风险管理 一、名词解释 1.金融风险 2.金融危机 3.银行信贷风险 4.外汇风险 5.证券投资风险 6.微观金融风险 7.宏观金融风险 8.客观金融风险 9.主观金融风险 10.金融监管 11.市场准入 12.《巴塞尔协议》 13.核心资本 14.附属资本 15.市场约束 16.功能型监管 17.预先承诺方案 18.金融机构自由竞争悖论 19.公共利益管理理论 20.《新资本协议》 二、填空题 1.金融风险既包括 的可能性，又包括 的机会。 2.金融风险的一般特征有 3.金融风险的一般成因包括 两类。 4.按照对象划分，金融风险可分为
第十八章 金融风险与风险管理 一、名词解释 1．金融风险 2．金融危机 3．银行信贷风险 4．外汇风险 5．证券投资风险 6．微观金融风险 7．宏观金融风险 8．客观金融风险 9．主观金融风险 10．金融监管 11．市场准入 12．《巴塞尔协议》 13．核心资本 14．附属资本 15．市场约束 16．功能型监管 17．预先承诺方案 18．金融机构自由竞争悖论 19．公共利益管理理论 20．《新资本协议》 二、填空题 1．金融风险既包括 的可能性,又包括 的机会。 2．金融风险的一般特征有 、 和 。 3．金融风险的一般成因包括 和 两类。 4．按照对象划分，金融风险可分为 、 、 和
5.按照金融风险涉及的范围划分，包括 和 6.金融监管是指货币管理当局对金融业的 7.金融监管的内涵从 发展到 的监管。 8.金融监管的对象包括银行以及证券、保险等 9.金融监管最重要的理论基础是 10.金融风险、 以及 为金融监管提供了现实依据。 11.为争夺资金来源，美国金融机构推出 等新产品。 12.金融创新是 既繁荣了金融市场，又削弱了金融风险的可控性。 13.金融监管的主要目的包括保持 以及 14.金融监管的宗旨是保护本国金融体系 同时促进 提高。 15.一般而言，金融监管必须坚持 原则、 原则以及 原则。 16.市场准入是针对 的限制性管理。 17.传统金融监管的主要着力点是 18. 是监管当局控制商业银行风险的主要方面。 19.英国规定对单个客户或客户集团的贷款总量不能超过银行资本金的 20.流动性是金融机构以 获取 的能力。 21. 作为金融机构应付损失的缓冲器，对于保护存款人和其他债权人的利益有 着主要意义。 22 是银行破产清算时保护存款人利益的主要制度设计之一。 23.在中国，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于 24.金融监管制度先于 产生，但并不是 的产物
5．按照金融风险涉及的范围划分，包括 和 。 6．金融监管是指货币管理当局对金融业的 、 和 。 7．金融监管的内涵从 发展到 的监管。 8．金融监管的对象包括银行以及证券、保险等 和 。 9．金融监管最重要的理论基础是 。 10．金融风险、 以及 为金融监管提供了现实依据。 11．为争夺资金来源,美国金融机构推出 、 等新产品。 12．金融创新是 ，既繁荣了金融市场，又削弱了金融风险的可控性。 13．金融监管的主要目的包括保持 、 、 、 、 以及 。 14．金融监管的宗旨是保护本国金融体系 ，同时促进 提高。 15．一般而言,金融监管必须坚持 原则、 原则以及 原则。 16．市场准入是针对 的限制性管理。 17．传统金融监管的主要着力点是 。 18． 是监管当局控制商业银行风险的主要方面。 19．英国规定对单个客户或客户集团的贷款总量不能超过银行资本金的 。 20．流动性是金融机构以 获取 的能力。 21． 作为金融机构应付损失的缓冲器，对于保护存款人和其他债权人的利益有 着主要意义。 22． 是银行破产清算时保护存款人利益的主要制度设计之一。 23．在中国，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于 。 24．金融监管制度先于 产生，但并不是 的产物
25.1720年英国颁布的 标志着金融监管的正式开始。 26.20世纪30年代以前的金融监管具有 和 的特点。 27.20世纪30年代的经济大危机后， 成为金融监管的首要目标。 28.20世纪70年代至80年代末，在自由化浪潮推动下，金融监管呈现出 的 主要特点。 29.20世纪90年代以来，金融监管的主要特征是 30. 《统一资本计量与资本标准的国际协议》是以跨国银行的 为核心，以 控制为约束重点的单一资本充足协议。 31.1988年《巴塞尔协议》规定 要占全部资本的50%， 不应超过 资本总额的50%。 32.2001年初，巴塞尔委员会推出的新资本协议中， 将 和 并列为银行监管的三大支柱。 33.1997年9月发布的《有效银行监管的核心原则》提出了 思路。 34.从金融监管模式看，国际金融监管逐渐向 转变。 35.中国国有商业银行不良资产问题主要包括 两个方面。 36.1984年我国颁布了首部现代意义上的金融监管法规 初步规定了金融机 构的 和 37.1998年我国发行 专项国债补充四大国有商业银行的资本金。 38.2003年， 成立，专施对银行机构的监管职能。 39.我国的金融监管重点应从对金融机构的 转向对 40.有效金融监管体系的外在动力包括 以及 的约束 力量
25．1720 年英国颁布的 标志着金融监管的正式开始。 26．20 世纪 30 年代以前的金融监管具有 、 、 和 的特点。 27．20 世纪 30 年代的经济大危机后， 成为金融监管的首要目标。 28．20 世纪 70 年代至 80 年代末，在自由化浪潮推动下，金融监管呈现出 的 主要特点。 29．20 世纪 90 年代以来，金融监管的主要特征是 。 30．《统一资本计量与资本标准的国际协议》是以跨国银行的 为核心，以 控制为约束重点的单一资本充足协议。 31．1988 年《巴塞尔协议》规定 要占全部资本的 50％， 不应超过 资本总额的 50％。 32．2001 年初，巴塞尔委员会推出的新资本协议中，将 、 和 并列为银行监管的三大支柱。 33．1997 年 9 月发布的《有效银行监管的核心原则》提出了 思路。 34．从金融监管模式看，国际金融监管逐渐向 转变。 35．中国国有商业银行不良资产问题主要包括 和 两个方面。 36．1984 年我国颁布了首部现代意义上的金融监管法规 ，初步规定了金融机 构的 和 。 37．1998 年我国发行 专项国债补充四大国有商业银行的资本金。 38．2003 年， 成立，专施对银行机构的监管职能。 39．我国的金融监管重点应从对金融机构的 转向对 。 40．有效金融监管体系的外在动力包括 、 以及 的约束 力量
三、判断改错题 1.与一般风险相比，金融风险的内涵更小，外延则更大。 CA.正确 CB.错误 2.只要存在金融交易，金融危机就必然发生。 CA.正确 CB.错误 3.金融风险的特殊性是指金融风险仅限于资金的融通与经营领域。 CA.正确 CB.错误 4.金融风险是指资金筹集者和资金经营者蒙受经济损失的可能性。 CA.正确 CB.错误 5.自然灾害是能引起金融风险的直接因素。 CA.正确 CB.错误 6.资金贷出者和投资者的心理预期是引致金融风险的间接因素。 CA.正确 CB.错误 7.金融风险最基本的分类方法是按照金融风险涉及的范围，划分为微观金融风险和主观 金融风险两类。 CA.正确 CB.错误 8.金融监管的内涵并非一成不变，经历了由狭义到广义的演进过程。 CA.正确
三、判断改错题 1．与一般风险相比，金融风险的内涵更小，外延则更大。 A．正确 B．错误 2．只要存在金融交易，金融危机就必然发生。 A．正确 B．错误 3．金融风险的特殊性是指金融风险仅限于资金的融通与经营领域。 A．正确 B．错误 4．金融风险是指资金筹集者和资金经营者蒙受经济损失的可能性。 A．正确 B．错误 5．自然灾害是能引起金融风险的直接因素。 A．正确 B．错误 6．资金贷出者和投资者的心理预期是引致金融风险的间接因素。 A．正确 B．错误 7．金融风险最基本的分类方法是按照金融风险涉及的范围，划分为微观金融风险和主观 金融风险两类。 A．正确 B．错误 8．金融监管的内涵并非一成不变，经历了由狭义到广义的演进过程。 A．正确
CB.错误 9.公共利益管理理论假设监管者是仁慈和具有无限知识的法律与政府法规的忠实代理人， 能够实现资源配置的帕累托效率。 CA.正确 B.错误 10.金融机构是经营货币的企业，一般工商业自由竞争的原则对其同样适用。 CA.正确 CB.错误 11.金融体系的负外部性效应是指金融机构的破产倒闭及其连锁反应将通过货币信用膨胀 破坏经济增长的基础。 CA.正确 CB.错误 12.金融体系对整个社会而言具有公共产品特性。 CA.正确 CB.错误 13.凯恩的银行业管制辩证法概括了金融监管与金融风险之间的关系。 CA.正确 CB.错误 14.金融监管的主要目的在于提高资金融通的效率。 CA.正确 CB.错误 15.各国的金融监管机构是中央银行。 CA.正确 CB.错误 16.金融监管制度与中央银行制度相伴而生
B．错误 9．公共利益管理理论假设监管者是仁慈和具有无限知识的法律与政府法规的忠实代理人， 能够实现资源配置的帕累托效率。 A．正确 B．错误 10．金融机构是经营货币的企业，一般工商业自由竞争的原则对其同样适用。 A．正确 B．错误 11．金融体系的负外部性效应是指金融机构的破产倒闭及其连锁反应将通过货币信用膨胀 破坏经济增长的基础。 A．正确 B．错误 12．金融体系对整个社会而言具有公共产品特性。 A．正确 B．错误 13．凯恩的银行业管制辩证法概括了金融监管与金融风险之间的关系。 A．正确 B．错误 14．金融监管的主要目的在于提高资金融通的效率。 A．正确 B．错误 15．各国的金融监管机构是中央银行。 A．正确 B．错误 16．金融监管制度与中央银行制度相伴而生
CA.正确 CB.错误 17.一直以来，金融监管的主要对象均是银行及非银行金融机构。 CA.正确 C B.错误 18.目前我国禁止商业银行从事投资银行业务。 CA.正确 CB.错误 19.20世纪30年代以前是金融监管发展的初级阶段，强调安全优先。 CA.正确 CB.错误 20.20世纪90年代以来，金融监管主要强调安全与效率并重。 CA.正确 CB.错误 21.20世纪30年代全面爆发的资本主义经济大危机成为金融监管由松泛走向严格的转折 点。 CA.正确 CB.错误 22.巴塞尔银行监管委员会制定的有关国际金融监管的协议对各国有强制的约束力。 C A.正确 CB.错误 23.在1997年的《有效银行监管的核心原则》中，巴塞尔银行监管委员会首次引入市场 约束概念。 CA.正确
A．正确 B．错误 17．一直以来，金融监管的主要对象均是银行及非银行金融机构。 A．正确 B．错误 18．目前我国禁止商业银行从事投资银行业务。 A．正确 B．错误 19．20 世纪 30 年代以前是金融监管发展的初级阶段，强调安全优先。 A．正确 B．错误 20．20 世纪 90 年代以来，金融监管主要强调安全与效率并重。 A．正确 B．错误 21．20 世纪 30 年代全面爆发的资本主义经济大危机成为金融监管由松泛走向严格的转折 点。 A．正确 B．错误 22．巴塞尔银行监管委员会制定的有关国际金融监管的协议对各国有强制的约束力。 A．正确 B．错误 23．在 1997 年的《有效银行监管的核心原则》中，巴塞尔银行监管委员会首次引入市场 约束概念。 A．正确
CB.错误 24.1988年《巴塞尔资本协议》的内容可以概括为“一条铁律”。 CA.正确 CB.错误 25.《统一资本计量与资本标准的国际协议》规定银行资本与风险资产的比例不低于4%。 CA.正确 CB.错误 26.《新资本协议》对于信用风险的防范提出了三种方案：由银行自己利用外部评级结果 确定资本水平的标准化方案以及初级、高级内部评级法。 CA.正确 CB.错误 27.自律监管的理论基础之一是当事人之间的无穷多次博弈。 CA.正确 CB.错误 28.市场约束金融机构风险行为的关键在于信息披露。 CA.正确 CB.错误 29.银行资本监管的预先承诺方案最先由哈佛商学院的罗伯特·默顿提出。 CA.正确 CB.错误 30.《1999年金融服务法》对美国监管体制进行全新的设计，其核心思想是功能型监管。 CA.正确 OB.错误 31.随着金融创新的推进，各国的金融监管范围开始涵盖表外业务
B．错误 24．1988 年《巴塞尔资本协议》的内容可以概括为“一条铁律”。 A．正确 B．错误 25．《统一资本计量与资本标准的国际协议》规定银行资本与风险资产的比例不低于 4%。 A．正确 B．错误 26．《新资本协议》对于信用风险的防范提出了三种方案：由银行自己利用外部评级结果 确定资本水平的标准化方案以及初级、高级内部评级法。 A．正确 B．错误 27．自律监管的理论基础之一是当事人之间的无穷多次博弈。 A．正确 B．错误 28．市场约束金融机构风险行为的关键在于信息披露。 A．正确 B．错误 29．银行资本监管的预先承诺方案最先由哈佛商学院的罗伯特·默顿提出。 A．正确 B．错误 30．《1999 年金融服务法》对美国监管体制进行全新的设计，其核心思想是功能型监管。 A．正确 B．错误 31．随着金融创新的推进，各国的金融监管范围开始涵盖表外业务
CA.正确 CB.错误 32.中国潜在金融风险主要源自外部国际游资的冲击。 CA.正确 CB.错误 33.2004年，中国动用450亿美元外汇储备向中国建设银行和中国工商银行注资，其资 本充足率分别达16.5%和14.14%。 CA.正确 CB.错误 34.中国“三驾马车”式金融监管体制的建立以1998年专设中国保监会为标志。 CA.正确 CB.错误 35.新中国成立后至改革开放前我国的金融监管内容并不涉及市场退出内容。 OA.正确 CB.错误 四、单项选择题 1.与一般风险相比，金融风险()。 ·A.外延更大，内涵更小 CB.外延更小，内涵更大 CC.外延和内涵都更小 CD.外延和内涵都更大 2.以下关于金融风险与金融危机关系的描述中，正确的有()。 口A.金融风险与金融危机都有双重性 ·B.金融风险不断累积必然导致金融危机
A．正确 B．错误 32．中国潜在金融风险主要源自外部国际游资的冲击。 A．正确 B．错误 33．2004 年，中国动用 450 亿美元外汇储备向中国建设银行和中国工商银行注资，其资 本充足率分别达 16．5%和 14．14%。 A．正确 B．错误 34．中国“三驾马车”式金融监管体制的建立以 1998 年专设中国保监会为标志。 A．正确 B．错误 35．新中国成立后至改革开放前我国的金融监管内容并不涉及市场退出内容。 A．正确 B．错误 四、单项选择题 1．与一般风险相比，金融风险（）。 A．外延更大，内涵更小 B．外延更小，内涵更大 C．外延和内涵都更小 D．外延和内涵都更大 2．以下关于金融风险与金融危机关系的描述中，正确的有（）。 A．金融风险与金融危机都有双重性 B．金融风险不断累积必然导致金融危机
CC.金融风险源于金融危机 ·D.金融风险必然存在，而金融危机则不必然存在 3.以下不属于金融风险一般特征的有()。 CA.特殊性 CB.广泛性 CC.传染性 CD.双重性 4.以下概念属于描述金融风险产生根源的有()。 OA.主观金融风险 CB.国家金融风险 0C.微观金融风险 CD.外汇风险 5,传统金融监管的重点是()。 CA.商业银行 CB.证券公司 CC.保险公司 CD.资本市场 6.以下()的存款保护制度是由官方和银行界共同创办和管理的。 CA.美国 CB.加拿大 0C.荷兰 CD.英国 7.“严格监管，安全优先”是()的金融监管的主要特征
C．金融风险源于金融危机 D．金融风险必然存在，而金融危机则不必然存在 3．以下不属于金融风险一般特征的有（）。 A．特殊性 B．广泛性 C．传染性 D．双重性 4．以下概念属于描述金融风险产生根源的有（）。 A．主观金融风险 B．国家金融风险 C．微观金融风险 D．外汇风险 5．传统金融监管的重点是（）。 A．商业银行 B．证券公司 C．保险公司 D．资本市场 6．以下（）的存款保护制度是由官方和银行界共同创办和管理的。 A．美国 B．加拿大 C．荷兰 D．英国 7．“严格监管，安全优先”是（）的金融监管的主要特征
CA.20世纪30年代以前 0B.20世纪30年代至70年代 8.1988年《巴塞尔资本协议》的核心为()。 CA.信息披露制度 CB.信用风险控制 CC.市场风险控制 OD.资本充足率 9.1988年《巴塞尔资本协议》规定跨国银行资本占风险总资产的比重最低为()。 CA.6% CB.8% C C.4% D.10% 10.1988年《巴塞尔资本协议》规定跨国银行核心资本与风险资产的比例不低于()。 0 A.4% CB.8% CC.6% CD.10% 11.在巴塞尔委员会发布的一系列文件中，首次引入市场约束概念的协议是()。 CA.1988年《巴塞尔资本协议》 口B.《资本协议市场风险的补充规定》 0C.2001年《新资本协议》 OD.《有效银行监管的核心原则》 12.在巴塞尔委员会发布的一系列文件中，第一次提出全面风险管理思路的协议是()
A．20 世纪 30 年代以前 B．20 世纪 30 年代至 70 年代 8．1988 年《巴塞尔资本协议》的核心为（）。 A．信息披露制度 B．信用风险控制 C．市场风险控制 D．资本充足率 9．1988 年《巴塞尔资本协议》规定跨国银行资本占风险总资产的比重最低为（）。 A．6％ B．8％ C．4％ D．10％ 10．1988 年《巴塞尔资本协议》规定跨国银行核心资本与风险资产的比例不低于（）。 A．4％ B．8％ C．6％ D．10％ 11．在巴塞尔委员会发布的一系列文件中，首次引入市场约束概念的协议是（）。 A．1988 年《巴塞尔资本协议》 B．《资本协议市场风险的补充规定》 C．2001 年《新资本协议》 D．《有效银行监管的核心原则》 12．在巴塞尔委员会发布的一系列文件中，第一次提出全面风险管理思路的协议是（）