科目代号：6012 座号： 甘肃广播电视大学2007年7月期末考试 级」 专业 证券投资分析试卷 题号 二 三 四 五 总分 分数 复核人签名」 核分人签名」 得分 评老人 一、填空题（每题2分，共20分） 1.证券授贷的功能主费有( )功能、( )功腌和 )功能。 2,按我国现行《公司法》规定，公司中请上市A股，发行股本总额不得少于( 元，持有殿票面值达1000元以上的股东数不少于( )人. 3,证券交易所的组织形式有( )证券交易所和( )证券交易所两种。 4,证券市场监管手段主要有( )手段，( )手段和( 》手段 三种。 得分 评卷人 二、不定项选择题（每题3分，共30分） 1,在下列k线图中。收盘价小于开盘价的有()： A。光头光脚的阴线 B。带有上影线的光脚阳线 试题弟页（共5页）】
试题第页（共5页） 1 得分 评卷人 得分 评卷人 科目代号：6012 座号： 甘肃广播电视大学 2007 年 7 月期末考试 级 专业 证券投资分析试卷 题号 一 二 三 四 五 总分 分数 复核人签名 核分人签名 一、填空题（每题 2 分，共 20 分） 1.证券投资的功能主要有（ ）功能、（ ）功能和 （ ）功能。 2．按我国现行《公司法》规定，公司申请上市 A 股，发行股本总额不得少于（ ） 元，持有股票面值达 1000 元以上的股东数不少于（ ）人。 3．证券交易所的组织形式有（ ）证券交易所和（ ）证券交易所两种。 4．证券市场监管手段主要有（ ）手段、（ ）手段和（ ）手段 三种。 二、不定项选择题（每题 3 分，共 30 分） 1．在下列 k 线图中，收盘价小于开盘价的有( )。 A．光头光脚的阴线 B．带有上影线的光脚阳线
C,十字星k线图 D.T字形k线图 2、反映公司资本结构的指标有()。 A,股东权益比率 B、资产负情比率 C,长期负债比率 D、股东权登与固定资产比率E、殿东权益周转率 3.己知某证券无风险利率为3%，市场证券组合预期收益率6⅓， 值为1.1，测该证 券的预期收益率为(). A.11% B.8.5% C.8.3% D,5% 4。下列财务指标中属于短期偿债能力分析的指标主要有(》。 A。流动比率 B,速动比率 C,存货周转率 D.股东权益 比率5.优先股股东不具有如下基本特点：( ）. A,优先认殿权 B。优先清儒 C.殿息优先 D.优先表 决权6，大多出现在膜部，而且都是看跌的两个形态是《)。 A,喇明形 B,菱形 C,旗形 D,规形 工，公可购并的出货方式主要有：() A现金收购 B毅票收购 C杠杆收购D综合证券收购 8.特有优先殿股票的股东享有以下权利《) A殿息分配的优先权 B公可经营决策的参与权 C剩余资产分配的优权 D优先认股权 9,衡量公可盈利能力的指标有()。 A,销售毛利率 B、肺售净利率 C、资产收益率 D、股东权益收益率 E、主膏业务利润率 10一般说来，技术分析认为买卖双方对价格的以同程度通过成交量的大小得到确认。 几体表现是：()： A、认同程度小，成交量大B、认同程度小，成交量小 C,价升量增，价跌量减D、价升量减，价跌量增 得分 评卷人 三、简答题（每题8分，共16分） 1。简述证券授货的基本面分析与技术面分析的相互联系与区别， 试题第丙（共5页】 2
试题第页（共5页） 2 得分 评卷人 C．十字星 k 线图 D．T 字形 k 线图 2、反映公司资本结构的指标有（ ）。 A、股东权益比率 B、资产负债比率 C、长期负债比率 D、股东权益与固定资产比率 E、股东权益周转率 3．已知某证券无风险利率为 3％，市场证券组合预期收益率 6％， 值为 1．1，则该证 券的预期收益率为( )。 A．11％ B．8．5％ C．6．3％ D．5％ 4．下列财务指标中属于短期偿债能力分析的指标主要有( )。 A．流动比率 B．速动比率 C．存货周转率 D．股东权益 比率 5．优先股股东不具有如下基本特点：( )。 A．优先认股权 B．优先清偿 C．股息优先 D．优先表 决权 6．大多出现在顶部，而且都是看跌的两个形态是（ ）。 A、喇叭形 B、菱形 C、旗形 D、楔形 7.. 公司购并的出资方式主要有：（ ） A 现金收购 B 股票收购 C 杠杆收购 D 综合证券收购 8. 持有优先股股票的股东享有以下权利（ ） A 股息分配的优先权 B 公司经营决策的参与权 C 剩余资产分配的优权 D 优先认股权 9. 衡量公司盈利能力的指标有（ ）。 A、销售毛利率 B、销售净利率 C、资产收益率 D、股东权益收益率 E、主营业务利润率 10. 一般说来，技术分析认为买卖双方对价格的认同程度通过成交量的大小得到确认。 具体表现是：（ ）。 A、认同程度小，成交量大 B、认同程度小，成交量小 C、价升量增，价跌量减 D、价升量减，价跌量增 三、简答题（每题 8 分，共 16 分） 1． 简述证券投资的基本面分析与技术面分析的相互联系与区别
2.简述无头光脚大阳线实体的市场含义。 得分 评叁人 四、计算题（每题10分，共20分） 1.某人投货三具取票，组成一证券组合，经多方分析研究，他认为在不同时期，三 个股票有可能获得的收益率以及相对应的每一结果可能发生的概率如下表， 不同时期 出现概率 各股收益 B c 市场极其火零 0.222% 18% 20% 40% 市场条件较好 0.420% 15% 16% 30% 市场箱形盘整 0.310% 8% 7% 20% 市场情况鼎糕 0.15% 8% 4% 10% (1)计算A,B、C各股的预期收益率： (2)如果三个股票在证券组合中的权重分别为20%、40%，40%，求该授隆者的证券 组合预期收登率。 试题第页（共5顶）】 3
试题第页（共5页） 3 得分 评卷人 2． 简述秃头光脚大阳线实体的市场含义。 四、计算题（每题 10 分，共 20 分） 1．某人投资三只股票，组成一证券组合，经多方分析研究，他认为在不同时期，三 个股票有可能获得的收益率以及相对应的每一结果可能发生的概率如下表， 不同时期 出现概率 各股收益 率 A B C 市场极其火爆 0.222％ 18％ 20％ 40% 市场条件较好 0.420％ 15％ 16％ 30% 市场箱形盘整 0.310％ 8％ 7％ 20% 市场情况糟糕 0.15％ 6％ 4％ 10% (1)计算 A、B、C 各股的预期收益率； (2)如果三个股票在证券组合中的权重分别为 20％、40％、40％，求该投资者的证券 组合预期收益率
2.某人买遗一份看读期权，有效期3个月。当时该品种价格为0元，按协议规定，期权 买方可在3个月中的任何一天以协定价格2元执行权力，期权费为每股1元。若干天之 后，行情上升到25元，期权费用上升到每股2元。月投资者选行如何操作能够线利最大？ 得分 评叁人 五、案例分析（每题18分，共18分） 2000年发生知下事件： 1,北大青鸟收胸华光科技 意在强强联合，通过提升其技术内涵以开拓市场，与北大青鸟及其控股上市公司青鸟天 桥形成良性互动美系。 2,南开大学成为河池化工第一大股东 河池化工上市不到半年，其发起人就出让股权，使投贵者够到突然。俱此举并不违反《公 可法》当中关于发起人三年后才可出售殿份的烧定。 3、银山化工国有胶大规核迅出 斌试题第页〔共5页) 4
试题第页（共5页） 4 得分 评卷人 2. 某人买进一份看涨期权，有效期 3 个月。当时该品种价格为 20 元，按协议规定，期权 买方可在 3 个月中的任何一天以协定价格 22 元执行权力，期权费为每股 1 元。若干天之 后，行情上升到 25 元，期权费用上升到每股 2 元。问投资者进行如何操作能够获利最大？ 五、案例分析（每题 18 分，共 18 分） 2000 年发生如下事件： 1、北大青鸟收购华光科技 意在强强联合，通过提升其技术内涵以开拓市场，与北大青鸟及其控股上市公司青鸟天 桥形成良性互动关系。 2、南开大学成为河池化工第一大股东 河池化工上市不到半年，其发起人就出让股权，使投资者感到突然。但此举并不违反《公 司法》当中关于发起人三年后才可出售股份的规定。 3、 银山化工国有股大规模退出
全部国有股一次性转让显示出国有殿退出竞争性行业的决心，而入主的民营高科技企业 也将给银山化工提供一个新的发展机遇。 4,PT渝钛白：向扭亏又迈进一步 剥离不良资产和减息减税，如同刮骨疗毒。渝钛白的钛白粉生产技术一流，生产规核国 内最大，市场需求回升，债务重组后应有能力在2000年实现扭亏。 上述事件反映的是上市公可的一种什么行为？这种行为有什么重大现实意义了结合 实际说明企业在采取上述行为时应当正确认识和处理哪些问题？ 试题第丙（共5页】 5
试题第页（共5页） 5 全部国有股一次性转让显示出国有股退出竞争性行业的决心。而入主的民营高科技企业 也将给银山化工提供一个新的发展机遇。 4、PT 渝钛白：向扭亏又迈进一步 剥离不良资产和减息减税，如同刮骨疗毒。渝钛白的钛白粉生产技术一流，生产规模国 内最大，市场需求回升，债务重组后应有能力在 2000 年实现扭亏。 上述事件反映的是上市公司的一种什么行为？这种行为有什么重大现实意义？结合 实际说明企业在采取上述行为时应当正确认识和处理哪些问题？