第四章 经典单方程计量经济学模型:放宽基 本假定的模型 U
第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基 本假定的模型
54.1异方差性 54.2序列相关性 54.3多重共线性 §4.4随机解释变量问题
§4.1 异方差性 §4.2 序列相关性 §4.3 多重共线性 §4.4 随机解释变量问题
基本假定违背主要包括: (1)随机误差项序列存在异方差性; (2)随机误差项序列存在序列相关性; (3)解释变量之间存在多重共线性 (4)解释变量是随机变量且与随机误差项相关 的随机解释变量问题; U
• 基本假定违背主要 包括： （1）随机误差项序列存在异方差性； （2）随机误差项序列存在序列相关性； （3）解释变量之间存在多重共线性； （4）解释变量是随机变量且与随机误差项相关 的随机解释变量问题；
(5)模型设定有偏误; (6)解释变量的方差不随样本容量的增而收 敛 计量经济检验:对模型基本假定的检验 本章主要学习:前4类
（5）模型设定有偏误； （6）解释变量的方差不随样本容量的增而收 敛。 • 计量经济检验：对模型基本假定的检验 • 本章主要学习：前4类
54.1异方差性 、异方差的概念 二、异方差的类型 、实际经济问题中的异方差性 四、异方差性的后果 五、异方差性的检验 六、异方差的修正 七、案例 U
§4.1 异方差性 一、异方差的概念 二、异方差的类型 三、实际经济问题中的异方差性 四、异方差性的后果 五、异方差性的检验 六、异方差的修正 七、案例
、异方差的概念 对于模型 Y=Bo+B+B2,X2i+.+PkK+ 如果出现 即对于不同的样本点,随机误差项的方差不再 是常数,而互不相同,则认为出现了异方差性 (Heteroskedasticity)
对于模型 Yi = 0 + 1 Xi i + 2 X2i ++ k Xki + i 如果出现 Var i i ( ) = 2 即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再 是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性 (Heteroskedasticity)。 一、异方差的概念
二、异方差的类型 同方差:o2=常数≠(X) 异方差:02=fX) 异方差一般可归结为三种类型: (1)单调递增型:σ2随X的增大而增大 (2)单调递减型:σ随X的增大而减小 (3)复杂型:σ2与X的变化呈复杂形式 U
二、异方差的类型 同方差：i 2 = 常数 f(Xi ) 异方差： i 2 = f(Xi ) 异方差一般可归结为三种类型： (1)单调递增型： i 2随X的增大而增大 (2)单调递减型： i 2随X的增大而减小 (3)复 杂 型： i 2与X的变化呈复杂形式
Y Y 同方差 递增方差X Y 速减方差 复杂型 U
三、实际经济问题中的异方差性 例4.11:截面资料下研究居民家庭的储蓄行为: Y=B0+B1+1 第个家庭的储蓄额x;第个家庭的可支配收入 高收入家庭:储蓄的差异较大 低收入家庭:储蓄则更有规律性,差异较小 的方差呈现单调递增型变化 U
三、实际经济问题中的异方差性 例4.1.1：截面资料下研究居民家庭的储蓄行为: Yi=0+1Xi+i Yi :第i个家庭的储蓄额 Xi :第i个家庭的可支配收入。 高收入家庭：储蓄的差异较大 低收入家庭：储蓄则更有规律性，差异较小 i的方差呈现单调递增型变化
例412,以绝对收入假设为理论假设、以截面 数据为样本建立居民消费函数: CiBo+B1r+ur 将居民按照收入等距离分成n组,取组平均数 为样本观测值 U
例4.1.2，以绝对收入假设为理论假设、以截面 数据为样本建立居民消费函数： Ci=0+1Yi+I 将居民按照收入等距离分成n组，取组平均数 为样本观测值
