Chapter 13 一些做研究有用的专题 主讲:彭红枫 武汉大学经济与管理学院金融系 Copyright@Hongfeng Peng 2006 Wuhan University ty
Chapter 13 一些做研究有用的专题 主讲：彭红枫 武汉大学经济与管理学院金融系 Copyright© Hongfeng Peng 2006 Wuhan University
131模型选择准则 1、R2准则 2、调整的R2准则 3、赤池信息(AIC)准则 4、施瓦茨信息(SIC)准则 2021/220 Hongfeng Peng Department of Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 2 13.1模型选择准则 • 1、R2准则 • 2、调整的R2准则 • 3、赤池信息（AIC）准则 • 4、施瓦茨信息（SIC）准则
R2准则 R= ESS/ TSS=1- RSS/ TSS 2021/220 Hongfeng Peng Department of Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 3 R2准则 2 R ESS TSS RSS TSS = = − / 1 /
调整的R2准则 R2=1 RSS/(n-k 1-(1-R2) TSS /(n-1) k 准则:该值越大越好! 注意:被解释变量相同才能比较 2021/220 Hongfeng Peng Department of Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 4 调整的R2准则 2 2 /( ) 1 1 1 (1 ) /( 1) RSS n k n R R TSS n n k − − = − = − − − − 准则：该值越大越好！ 注意：被解释变量相同才能比较！
赤池信息(AIC)准则 AC= 2k ∑ n e2k/n RSS 2k RsS In AlC=-+In(-) 准则:该值越小越好! 注意:被解释变量相同才能比较! 可用于比较一模型样本内或样本外的预测表现! 2021/220 Hongfeng Peng Department of 5 Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 5 赤池信息（AIC）准则 2 2 / 2 / ˆ k n k n i u RSS AIC e e n n = = 准则：该值越小越好！ 注意：被解释变量相同才能比较！ 可用于比较一模型样本内或样本外的预测表现！ 2 ln ln( ) k RSS AIC n n = +
施瓦茨信息(SIC)准则 SIC kn∑42mRSS k Rss In SIC=In n+In() 准则:该值越小越好! 注意:被解释变量相同才能比较! 可用于比较一模型样本内或样本外的预测表现! 2021/220 Hongfeng Peng Department of Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 6 施瓦茨信息（SIC）准则 2 / / ˆ k n k n i u RSS SIC n n n n = = ln ln ln( ) k RSS SIC n n n = + 准则：该值越小越好！ 注意：被解释变量相同才能比较！ 可用于比较一模型样本内或样本外的预测表现！
=132递归最小二乘法(RELS 适用范围:当结构性变化的时点未知或 研究动态的问题时! 2021/220 Hongfeng Peng Department of 7 Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 7 13.2 递归最小二乘法（RELS） • 适用范围：当结构性变化的时点未知或 研究动态的问题时！
133定性响应回归模型 适用范围:当被解释变量为定性变量时! 模型选择: 线性概率模型(LPM) LOGⅠI模型 PROBIT模型 2021/220 Hongfeng Peng Department of 8 Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 8 13.3 定性响应回归模型 • 适用范围：当被解释变量为定性变量时！ • 模型选择： – 线性概率模型（LPM） – LOGIT模型 – PROBIT模型
134时间序列相关专题 ·时间序列平稳:所讲过的方法都能用 时间序列非平稳:所讲过的方法不能直 接用 ·平稳性检验:单位根检验(DF、ADF) 时间序列非平稳:协整检验 ·协整关系存在:误差修正模型(ECM) 2021/220 Hongfeng Peng Department of 9 Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 9 13.4 时间序列相关专题 • 时间序列平稳：所讲过的方法都能用 • 时间序列非平稳：所讲过的方法不能直 接用 • 平稳性检验：单位根检验（DF、ADF） • 时间序列非平稳：协整检验 • 协整关系存在：误差修正模型（ECM）