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目 录 第一章EViews软件使用初步 第一节工作文件及建立… ……(1) 第二节序列对象的基本操作……………………(6) 第三节数据分析的常用操作…………………………-(13) 第四节序列的描述统计分析…………(20) 第二章线性回归分析 第一节线性回归概述…………(31) 第二节多元线性回归……… …………………(32) 第三节含定性变量的回归模型………………… ……(48) 第四节常见问题及对策………… …………(50) 第三章非线性模型 第一节可线性化的非线性模型……(59) 第二节非线性模型… …(64) 第四章传统时间序列分析 第一节趋势模型与分析 ……(75) 第二节季节模型… ………(89) 第三节指数平滑法…… …..….….(97) 第五章ARMA模型应用 第一节ARMA模型概述…… ………(106) 第二节随机时间序列的特性分析………………………………(108) 第三节模型的识别与建立………………………………(116) 第四节模型的预测…………… (124) 第五节序列相关与ARMA模型……(132) 第六章动态计量模型基础 第一节分布滞后模型………(135)
第二竹单位根检验… ….…(143) 第三节协整与误差修正模型………(1s0) 第七章多方程模型 第一节联立方程模型… ………… …(156) 第二节向量自回归模型…… …………(166) 第三节向量误差修正模型……………………………(179) 第八章条件异方差模型 第一节自回归条件异方差模型…………………(186) 第二节广义自回归条件异方差模型…… ……(193) 第三节其它类型的条件异方差模型……(196) 第九章Panel Data模型 第一节Pane!Data模型的基本问题……(201) 第二节Panel Data模型的建立………… ……(204) 第十章离散及受限因变量模型 第一节二元选择模型… ……(215) 第二节排序选择模型…… ……(227) 第三节受限因变量模型………………… ………(232 第四节计数模型…………… +(239) 第十一章EViews编程基础 第一节EViews命令基础……… -……(246) 第二节EViews程序基础……………(248) 第三节程序控制………………(252) 附录常用统计分布表 附表1正态分布分位数表……………(258) 附表Ⅱx2分布表…………… ………………………………(259) 附表m1分布表……………………………………………(263) 附表VF分布表……………… ………(264) 附表VD.W检验表……… …………………………(276) 参考文献 (279)
EViews软件 使用初步 EViews软件是广泛使用的经济计量软件之一。是应用非常广泛的顶测分析 计量软件，本书介绍的EVicws.3.1版是QMS公司在1998年7月推出的适应于 Win9x的次新版(2001年1月，公司宜布推出了最新的EViews4.0版)，是对 EViews3:.0的完善和政进。 EViews.3.1软件功能很强，能够处理以时间序列为主的多种类型数据，进 行包括描述统计、回归分析、传统时间序列分析等基本数据分析以及建立条件 异方差、向量自回归等复杂的计量经济模型。 使用EViews软件可以采用交互处理和批处理两种模式。在交互模式下，用 户每次只能提交一个命令，既可以通过在主窗口上方的命令输入行健入，也能 依靠点击菜单实现，在批处理模式下，要求用户运行程序前必须建立一个包含 一组命令的文本文件，相对于前者难度较大，一般要比较熟练后才使用。 为方便读者学习，本书各章中的实例分析使用交互处理模式。而且尽可能 用选择菜单功能的方式，最后有一章集中介绍EViews软件的编程基础。 本章主要介绍BVWs3.1版的基本操作方法，熟练地掌提它们是学习后面 章节中各种数据分析过程的前提。 第-一节工作文件及建立 1.1.1生窗口简介 软件安装（过程略）后，在相应的目录下用鼠标双击图标启动 EViews:3.1程序，进人主窗口，见图1.1。 主前口上方排列着按照功能划分的9个主菜单选项，用鼠标左健单击任意 选项会出现不同的下拉菜单，显示该部分的具体功能。9个主菜单选项提供的 主要功能如下：
香同 图1.1 EVicw83.1软件主窗口 File有关文件（工作文件、数据库、EViews程序等）的常规操作，如文 件的建立(New)、打开(Open)、保存(Savc/Save As)、关闭(Close)、读人 (Import)、读出(Export)、打印(Print)、程序运行(Run)等，选择下拉菜单 中的Bxit将退出EViews软件。 Edt通常情况下只提供复制功能（下拉菜单中只有Copy项被激活），应 与粘贴(Pstc）配合使用，对某些特定窗口，如查看模型估计结果的表达式时， 可对窗口中内容进行剪切(Cut)、删除(Delete).查找(Find).替换(Replace) 等操作，选择Undo表示撒消上步操作。 Objects提供关于对象的恭本操作。包括建立新对象(New Objects)、从 数据库获取/更新对象(Fetch/Update from DB)、将工作文件中的对象存储到 数据库(Store to DB)、复制对象(Copy selected)、重命名(Rename)、删除 (Delete)。 View和Procs二者的下拉菜单项目随当前窗口不同而改变，功能也随之 变化，主要涉及变暨的多种查看方式和运算过程。 Qck提供快速分析过程，包括常用的统计分析方法、回归模型、时间 序列模型以及多种重要的检验。 Options系统参数设定选项。与一般应用软件相同，EViews运行过程中 的各种状态，如窗口的显示模式、字体、图像、电子表格等都有默认的格式
用户可根据需要选择Options下拉菜单中的项目对一些歌认格式进行修改。 Window提供多种在打开窗口中进行切换的方式，以及关闭所有对象 (Close All Objects)或关闭所有窗口(Close A)。 Help EViews的帮助选项。选择EViews Help Topics按照索引或目录方式 在所有帮助信总中查找所需项目。下拉菜单还提供了分类查询方式，包括对象 (Object)、命令(Command)、函数(Function)、·矩阵与字符串(Matrix&String)、 程序(Programming）等五个方面。 主窗口的主莱单选项下面空白行是交互模式下的命令输人区，每次只允许 键人一个操作命令。主窗口中大面积的空区城是留给其它子窗口显示所用。最 下面是状态显示行，有程序路径、数据库和工作文件名称等相关内容。 1.1.2工作文件的创建 EViews要求数据的分析处理过程必须在特定的工作文件(Workfile)中进 行，所以在录入和分析数据之前，应创建一个工作文件。 利用鼠标左键单击主莱单选项File,在打开的下拉菜单中选择Newf Workfile(菜单选择方式如图1.2所示，本书均以按鼠标选择顺序排列的各级 E 图1.2 EVicws中菜单选择方法示意图 菜单选项英文名称，表示具体操作过程)，此时屏幕出现一个工作文件定义对 话框，要求用户指定序列观测数据的频率和样本大小，见图1.3。 在图l.3所示对话框中，工作文件频率项(Workfile frequency)可根据具
Forkf:le Range End dale 图1.3工作文件定义对话框 体情况选择年度(Annual).季度(Quarterly)、月度(Monthly)等样式，并在 下面的空格输人数据的起止时间。其中 Annual选项：用四位数表示年份，如I952、2001等。Start date后输入 起始年份，End date后输人终止年份。在1900年和2000年之间的年份可以只 输人后两位： Quarterly选顶：输人格式为80：1、2001：3，注意年后面只能跟1、2、3、 4,分别代表四个季度： Monthly选项：输入格式为1998：11、2001：09（等价于2001：9），年后面 为月份， Weey和daily选项：在缺省状态下的格式为10：31：1999，即“月：日： 年”的形式 Undated or irregular选项：表示其它类型数据，如无时间限定的数据。 起止项中分别输入1和50，表示个数是50的…个序列。 输人完毕后，点击OK,工作文件创建完毕，工作文件窗口（如图1.4)同 时打开。 1.1.3工作文件窗口简介 工作文件窗口是各种类型数据的集中显示区城，拥有很多的功能。窗口最 上方显示工作文件名称，图1.4显示为未命名(UNTITLED),下面一行是工具 栏，提供了各种运算功能、相关内容将在以后章节逐步介绍。再下面显示的是 数据的基本情况，包括数据区间(Range)、样本期(Sample)等。 一个新建的工作文件窗口内只有2个对象(Object),分别为c(系数向量) 和resid(残差)，而且当前它们取值分别是0和空值(NA),可通过鼠标左键
■nn 回函 招ag6无66 Range::1992011998:12 F1er· Default Eq:None Sample:139201t998:12 国c resid 图1.4 EViews3:.1的工作文件窗口 双击对象名打开该对象查看其数值。当工作文件中读入或生成其他对象后，也 可按照同样方法查看其数值。 1.1.4工作文件的存储与调用 保存新建立的工作文件通常有两种方法。一种是在主窗口中选择菜单Fil©/ Save或Save As,另一种方法是直接单击工作文件窗口工具栏中的Save按钮。 保存文件时，用户需要给出保存的目的位置及文件名。当用户在对话框中输入 文件名（如gp1,￥等，但不能多于8个字符，且没有空格、逗号和句号）后 点击“保存”按钮后，系统会自动将其存储为扩展名为.w1的工作文件。需要 时，可以将文件存储为更低版本的格式，如TsP中的Old Dos Workfile或Old Mac Workfile。 调用以前建立的工作文件，在主食口莱单选项中依次选择File/Open/ Work1e,并给出相应的路径与文件名。除了上述三种类型的工作文件，EViews 还支持ASCII码文本(Text)及数据库(Database)的读入。 需要特别注意的是，由于EViews3.1软件没有经过汉化处理，因此，工作 文件名称以及存储路径中（包括各级目录名，如d:eviews\data myfile.wf1)都 不能使用汉字，否则不能被调用。 1.1.5工作文件时间范圆的调整 当需要对建立的工作文件追加数据，或对变量进行预测，而这些数据超出
工作文件创立时所确定的起止日期时，需对工作文件的时间范围进行调整。 在图l.4所示工作文件窗口的工具栏中，选择Procs/Change workfile Range, 然后在屏幕出现的对话框中输人新观测起止时间即可。如果新的时间范围没有 完全包含以前的设置，EViews会给出数据将丢失的警告，用户应进行确认。 利用命令方式也可以实现相关操作。扩展样本期的命令格式为 expand start end 其中，start和cnd分别代表新的观测期的起止点，且必须包含原样本期。 expand是命令关键词（以后命令关键词都用粗体表示）。如果对观测期的调整 涉及刚除原有观测值、则应使用命今 range start end 例1.1某工作文件原起止期为1992年1月至1998年12月，现分别将其 变为1991年【月至1999年12月和1993年1月至1999年【2月。 这类操作，使用命令方式比选择菜单更方便。在主窗口命令行输入 expand1991,11999,12 和 range1993:】l999:12 即可。这里，分獬年月用“，”和“：”都可以，个位数月份前是否加0都行。 1.1.6改变工作文件的显示方式 如果工作文件包含很多对象，使选取对象的操作变得比较麻烦，则可在工 作文件偷口工具栏中选择View/Display Filter对某些对象进行过滤，选择View/ Display Comments(Label+-)可在是否显示对象的详细资料（包括创建或更 新时间，对象标签等）间进行切换，选择View/Name Display/Uppercase将对象 显示资料改为大写字母，系统默队的是小写(Lowercase)。 第二节序列对象的基本操作 1.2.1对象的类型 在EViews3.1中，共有功能各不相同的17种对象(Object),可以认为，它 们既是构成工作文件的基本元素，也是实现所有分析过程的载体。这些对象的 名称及在图1.4所示工作文件窗口中对应图标如下： 国系数向量(Coefficient Vector) 分序列(Series) 回方程（Equation} 图状态空间(State Space) ☑图像(Graph) 系统(System) 图群(Group) 团对称矩阵(SYM)
矩阵(Matrix) 表(Table) 圈模型(Model) 翻文本(Text) 题合成数据(Poo1) 圈向盘自回归(VAR) 样本(Sample) 向最(Vector) 镏标量(Scalar） 17种对象中，最常用的对象是序列(Series）和方程(Equation)。本节将 主要介绍序列的基本操作，这些方法在很大程度上对各种对象都适用，有关其 它对象类型的特殊用法将在以后章节中加以说明。 1.2.2序列的创建与打开 工作文件建立之后，应创建待分析处理的数据序列。在主窗口的菜单选项 成者工作文件窗口的工具栏中选择Object/New Object,屏幕出现对象定义对话 框，如图1.5。 Untitled 图1.5对象定义对话框 用户在对话框左侧列表中选择希望生成的对象类型（如建立一个序列，则 选择Series),并可以在对话框右上方的空格处为新序列起名（欧认名是 Untitled),如命名为x,定义完毕后单击OK按钮。建立不同类型的对象，会出 现不同的对话框，用户可根据计算机屏幕提示进行相关操作。 注意，给包括序列在内的任何对象命名时，不能使用下面EViews软件的保