第三章 扩展的单方程计量经济学模型 理论与方法 计量经学
计量经济学 第三章 扩展的单方程计量经济学模型 理论与方法
本章讨论各种扩展模型,主要包括将常参数扩 展为变参数的变参数模型、将线性关系扩展为 非线性关系的非线性模型等。 讨论分布滞后模型,包括用于分布滞后模型参 数估计的Amon、 koyck估计方法 计量经浮学
计量经济学 ◼ 本章讨论各种扩展模型，主要包括将常参数扩 展为变参数的变参数模型、将线性关系扩展为 非线性关系的非线性模型等。 ◼ 讨论分布滞后模型，包括用于分布滞后模型参 数估计的Almon、koyck估计方法
§3.1变参数单方程计量经济 学模型 计量经浮学
计量经济学 §3.1 变参数单方程计量经济 学模型
在模型 =C+x.+ t=1.2..n 中,认为参数α、β在样本期内是常数,即认 为产生样本观测值的经济结构保持不变,解释 变量对被解释的影响保持不变 计量经浮学
计量经济学 在模型 t t t y x = + + t n =1,2,..., 中，认为参数 、 在样本期内是常数，即认 为产生样本观测值的经济结构保持不变，解释 变量对被解释的影响保持不变
确定性变参数模型 将上述模型,改写成: +β,x+t 1 认为参数a,、β,是变量,但不是随机变量, 而是确定性变量,我们称之为确定性变参数 模型。 计量经浮学
计量经济学 一 . 确定性变参数模型 将上述模型，改写成： t t t t t y x = + + t n =1,2,..., 认为参数 t t 、 是变量，但不是随机变量， 而是确定性变量，我们称之为确定性变参数 模型
1.参数随某一个变量呈规律性变化 如果:1=o+1P β=阝o+β1P 其中参数∝0、阝、α1、β是常数 在实际经济问题中,p往往是一个政策变量,表 示由于政策的变化改变了解释变量对被解释变量的影 响程度。 计量经浮学
计量经济学 1.参数随某一个变量呈规律性变化 如果： t t 0 1 = + p t t 0 1 = + p 其中参数 、 、 、 是常数。 在实际经济问题中， p 往往是一个政策变量，表 示由于政策的变化改变了解释变量对被解释变量的影 响程度
在实际经济问题中,p往往是一个政策变量,表示由于 政策的变化改变了解释变量对被解释变量的影响程度 如在消费模型,描述消费是如何决定于收入的。从经济 学意义上讲,参数β表示边际消费倾向,边际消费倾向 与边际储蓄之各等于1,而边际储蓄倾向与当时的利率有 关,所以边际消费倾向也随利率而变化。 计量经浮学
计量经济学 在实际经济问题中， p 往往是一个政策变量，表示由于 政策的变化改变了解释变量对被解释变量的影响程度。 如在消费模型，描述消费是如何决定于收入的。从经济 学意义上讲，参数 表示边际消费倾向，边际消费倾向 与边际储蓄之各等于 1，而边际储蓄倾向与当时的利率有 关，所以边际消费倾向也随利率而变化
把Ox=o+O1P,β,=β+β1p,代入 y=α1+β,x1+μ可得: y=Co+x1P+β0x+B1Px1+Ht=1,2,…,n 因为p为确定性变量,与随机误差项不相关,可以 用OLS估计。并可通过对∝1、阝检验是否为0,来 检验变量p是否对、B有影响。 计量经浮学
计量经济学 把 = + t t 0 1 p ， = + t t 0 1 p 代入 t t t t t y x = + + 可得： t t t t t t 0 1 0 1 y p x p x = + + + + t n =1,2,..., 因为 p 为确定性变量，与随机误差项不相关，可以 用 OLS 估计。并可通过对 、 检验是否为 0，来 检验变量 p 是否对 、 有影响
GLM Proc glm data=a; Class a: Model y=x a Run; 计量经浮学
计量经济学 GLM ◼ Proc glm data=a; ◼ Class a; ◼ Model y=x a; ◼ Run;
2、参数作间断性变化 如果有: a, =aotaip β,=βo+β1P2 1≤t≤n。D,=( 0 P 0 ≤t≤nP1=1 表示模型中的参数在m发生了突发性变化。 计量经浮学
计量经济学 2、参数作间断性变化 如果有： t t 0 1 t t p p = + = + 当 0 0 1 0 1 t t t n p n t n p = = 表示模型中的参数在 0 n 发生了突发性变化
