第八章时间序列预测 ●什么是时间序列预测 ●时间序列预测的常用方法 ●时间序列预测法的优缺点分析
第八章 时间序列预测 ⚫ 什么是时间序列预测 ⚫ 时间序列预测的常用方法 ⚫ 时间序列预测法的优缺点分析
81时间序列预测的概述 ●时间序列预测的概念 ●时间序列预测的原理与依据
8.1 时间序列预测的概述 ⚫ 时间序列预测的概念 ⚫ 时间序列预测的原理与依据
811时间序列预测的概念 ●时间序列预测法是一种定量分析方法,它是在时间序列 变量分析的基础上,运用一定的数学方法建立预测模型 使时间趋势向外延伸,从而预测未来市场的发展变化趋 势,确定变量预测值。 ●时间序列预测法也叫历史延伸法或外推法。 ●时间序列预测法的基本特点是: 假定事物的过去趋势会延伸到未来; 预测所依据的数据具有不规则性; 撇开了市场发展之间的因果关系
8.1.1 时间序列预测的概念 ⚫ 时间序列预测法是一种定量分析方法，它是在时间序列 变量分析的基础上，运用一定的数学方法建立预测模型， 使时间趋势向外延伸，从而预测未来市场的发展变化趋 势，确定变量预测值。 ⚫ 时间序列预测法也叫历史延伸法或外推法。 ⚫ 时间序列预测法的基本特点是： 假定事物的过去趋势会延伸到未来； 预测所依据的数据具有不规则性； 撇开了市场发展之间的因果关系
812时间序列预测的原理与依据 时间序列是指同一变量按事件发生的先后顺序排列起来 的一组观察值或记录值。构成时间序列的要素有两个: 其一是时间,其二是与时间相对应的变量水平。实际数 据的时间序列能够展示研究对象在一定时期内的发展变 化趋势与规律,因而可以从时间序列中找出变量变化的 特征、趋势以及发展规律,从而对变量的未来变化进行 有效地预测。 ●时间序列的变动形态一般分为四种:长期趋势变动,季 节变动,循环变动,不规则变动
8.1.2 时间序列预测的原理与依据 ⚫ 时间序列是指同一变量按事件发生的先后顺序排列起来 的一组观察值或记录值。构成时间序列的要素有两个： 其一是时间，其二是与时间相对应的变量水平。实际数 据的时间序列能够展示研究对象在一定时期内的发展变 化趋势与规律，因而可以从时间序列中找出变量变化的 特征、趋势以及发展规律，从而对变量的未来变化进行 有效地预测。 ⚫ 时间序列的变动形态一般分为四种：长期趋势变动，季 节变动，循环变动，不规则变动
82平均数预测 平均数预测是最简单的定量预测方法。平均数预测法的 运算过程简单,常在市场的近期、短期预测中使用 最常用的平均数预测法有: 简单算术平均数法 加权算术平均数法 几何平均数法
8.2 平均数预测 ⚫ 平均数预测是最简单的定量预测方法。平均数预测法的 运算过程简单，常在市场的近期、短期预测中使用。 ⚫ 最常用的平均数预测法有： 简单算术平均数法 加权算术平均数法 几何平均数法
821简单算术平均数法(1) 简单平均数法是用一定观察期内预测目标的时间序列的 各期数据的简单平均数作为预测期的预测值的预测方法 在简单平均数法中,极差越小、方差越小,简单平均数 作为预测值的代表性越好。 ●简单平均数法的预测模型是: ∑ 十x2+
8.2.1 简单算术平均数法（1） ⚫ 简单平均数法是用一定观察期内预测目标的时间序列的 各期数据的简单平均数作为预测期的预测值的预测方法。 ⚫ 在简单平均数法中，极差越小、方差越小，简单平均数 作为预测值的代表性越好。 ⚫ 简单平均数法的预测模型是： n x n x x x x x x n i i n = = + + + + = = 1 2 3 1
821简单算术平均数法(2) 例 观察期1 2 3456预测值 观察值1050108010301070105010601057
8.2.1 简单算术平均数法（2） ⚫ 例 观察期 1 2 3 4 5 6 预测值 观察值 1050 1080 1030 1070 1050 1060 1057
822加权算术平均数法(1) 加权算术平均数法是简单算术平均数法的改进。它根据 观察期各个时间序列数据的重要程度,分别对各个数据 进行加权,以加权平均数作为下期的预测值 ●对于离预测期越近的数据,可以赋予越大的权重 ●加权算术平均数法的预测模型是: x=x=wixitw2x2 +w3x3 +.twnxn 其中 十十2十.十
8.2.2 加权算术平均数法（1） ⚫ 加权算术平均数法是简单算术平均数法的改进。它根据 观察期各个时间序列数据的重要程度，分别对各个数据 进行加权，以加权平均数作为下期的预测值。 ⚫ 对于离预测期越近的数据，可以赋予越大的权重。 ⚫ 加权算术平均数法的预测模型是： ... 1 ... 1 2 3 1 1 1 2 2 3 3 + + + + = = = + + + + = = n n i n n i i w w w w x x w x w x w x w x w x 其中
822加权算术平均数法(2) 例 观察期1 2 3 4 6预测值 观察值105010801030107010501060 1056 权重w)0.10.10.150.150.203
8.2.2 加权算术平均数法（2） ⚫ 例 观察期 1 2 3 4 5 6 预测值 观察值 1050 1080 1030 1070 1050 1060 1056 权重(w) 0.1 0.1 0.15 0.15 0.2 0.3
823几何平均数法(1) 几何平均数法是以一定观察期内预测目标的时间序列的 几何平均数作为某个未来时期的预测值的预测方法。 几何平均数法一般用于观察期有显著长期变动趋势的预 测 ●几何平均数法的预测模型是: x=X=√x1×x2×x3×…×x 或 ×当3×
8.2.3 几何平均数法（1） ⚫ 几何平均数法是以一定观察期内预测目标的时间序列的 几何平均数作为某个未来时期的预测值的预测方法。 ⚫ 几何平均数法一般用于观察期有显著长期变动趋势的预 测。 ⚫ 几何平均数法的预测模型是： n n n n n n n a a a a a a a a a a x x x x x x x x 2 1 0 3 1 2 0 1 1 2 3 ... ... = = = = = − 或