第1章风险与风险管理概论
第1章 风险与风险管理概论
第1章风险与风险管理概论 LOGO 令风险 ◆风险管理 令金融风险管理
YOUR SITE HERE LOGO 第1章 风险与风险管理概论 ❖风险 ❖风险管理 ❖金融风险管理 2
第1章风险与风险管理 1.1公司风险的含义与分类
YOUR SITE HERE LOGO 1.1 公司风险的含义与分类 第1章 风险与风险管理 3
1.11风险的含义 LOGO ◆带来负面影响的事项将会导致风险损失。 令风险就是指一个事项的未来发生具有不确定性并 对目标实现具有负面影响的可能性与后果。 令这里的不确定性是指: 1.发生与否的不确定; 2.发生时间的不确定; 3.发生状况的不确定; 4.发生后果严重性程度的不确定
YOUR SITE HERE LOGO 1.1.1 风险的含义 ❖带来负面影响的事项将会导致风险损失。 ❖风险就是指一个事项的未来发生具有不确定性并 对目标实现具有负面影响的可能性与后果。 ❖这里的不确定性是指： 1. 发生与否的不确定； 2. 发生时间的不确定； 3. 发生状况的不确定； 4. 发生后果严重性程度的不确定。 4
风险决不能等同于损失 LOGO 损失是事后概念,风险是明确的事前概念。 令两者描述的是不能同时并存的事物发展的两种状态
YOUR SITE HERE LOGO 风险决不能等同于损失 ❖损失是事后概念，风险是明确的事前概念。 ❖两者描述的是不能同时并存的事物发展的两种状态。 5
金融风险、金融风险损失 LOGO ◆金融风险就是金融资产在未来出现收益或损失的 不确定性; ◆一般情况下,金融风险可能造成的损失分为预期 损失、非预期损失和灾难性损失
YOUR SITE HERE LOGO 金融风险、金融风险损失 ❖金融风险就是金融资产在未来出现收益或损失的 不确定性； ❖一般情况下，金融风险可能造成的损失分为预期 损失、非预期损失和灾难性损失。 6
预期损失、非预期损失、灾难性损失 LOGO 令预期损失是指金融机构业务发展中基于历史数据 分析可以预见的损失,通常为一定历史时期内损 失的平均值或中间值; 令非预期损失是指利用统计分析方法(在一定的置 信区间和持有期内)计算出的对预期损失的偏离 ,是金融机构难以预见到的较大损失; ◆灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁 到金融机构安全性和流动性的重大损失
YOUR SITE HERE LOGO 预期损失、非预期损失、灾难性损失 ❖预期损失是指金融机构业务发展中基于历史数据 分析可以预见的损失，通常为一定历史时期内损 失的平均值或中间值； ❖非预期损失是指利用统计分析方法（在一定的置 信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离 ，是金融机构难以预见到的较大损失； ❖灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁 到金融机构安全性和流动性的重大损失。 7
金融损失补偿 LOGO 令金融机构通常采取提取损失准备金和冲减利润的 方式来应对和吸收预期损失; 令通常用资本金来应对非预期损失; 令对于规模巨大的灾难性损失,则一般需要通过保 险手段转移
YOUR SITE HERE LOGO 金融损失补偿 ❖金融机构通常采取提取损失准备金和冲减利润的 方式来应对和吸收预期损失； ❖通常用资本金来应对非预期损失； ❖对于规模巨大的灾难性损失，则一般需要通过保 险手段转移。 8
1.1.2公司风险的基本分类 LOGO 令按照风险因素的不同,企业可能面对的风险可分 为两大类:行业风险、经营风险; 按照风险的起源以及影响范围不同,风险可以分 为系统性风险与非系统性风险。 令按照风险所导致的后果不同,可以将风险分为纯 粹风险与投机风险。 ◆按照风险的形成环境分类,可以分为静态风险与 动态风险
YOUR SITE HERE LOGO 1.1.2 公司风险的基本分类 ❖按照风险因素的不同，企业可能面对的风险可分 为两大类：行业风险、经营风险； ❖按照风险的起源以及影响范围不同，风险可以分 为系统性风险与非系统性风险。 ❖按照风险所导致的后果不同，可以将风险分为纯 粹风险与投机风险。 ❖按照风险的形成环境分类，可以分为静态风险与 动态风险。 9
其他分类 LOGO 令按照承受能力,可以分为可接受风险与不可接受 风险; ◆按照风险可控制程度,可以分为可控制风险与不 可控制风险; 令按照风险存在方式,可以分为潜在风险、延缓风 险与突发风险; ◆按照风险责任主体,可以分为国家风险、企业风 险、个人风险; 令按照风险损失程度,分为轻度风险、中度风险、 高度风险;等等 10
YOUR SITE HERE LOGO 其他分类 ❖按照承受能力，可以分为可接受风险与不可接受 风险； ❖按照风险可控制程度，可以分为可控制风险与不 可控制风险； ❖按照风险存在方式，可以分为潜在风险、延缓风 险与突发风险； ❖按照风险责任主体，可以分为国家风险、企业风 险、个人风险； ❖按照风险损失程度，分为轻度风险、中度风险、 高度风险；等等 10