第五章商业银行流动性管理 教学月标与学习任务 ·了解现金资产的构成及来源 ·掌握现金资产管理的目的及原则 ·掌握准备金管理、库存现金管理和 同业存款管理
第一节现金资产的 在途资金，也称托 收未达款。 它是升 一、现金资的构成 向外地付款单位或 人收取的票 在途资金在收妥之 库有 前 是一笔古有的 金，义由于通常 现金 存放 妥后即成为存放同 中央银 业存款，所以，将 其视同现金资产 在的」
、 现金资产的来源渠道 对商业银行来说，现金来源有传统的现 金来源和创新途径的现金渠道。 (一)传统的现金来源 现金 存放于中央银行的超颜额准备金 短期证券 1.现金来源（资产类） 各种商业票据 其他有变现能力的资产 证券回购协议
·2.各种拆借途径的现金来源（负债类） 馆前前
(二)创新的现金来源 银行创新的现金来源渔产包括各种 形式的期权、期货、证券化贷款和证券 化资产，以及充分利用资本市场筹措资 金等。银行的这些新金融业务属于资产 负债表外活动或资产风险管理新方法
·三、现金资产的作用 (一)保持清偿力 (二)保持流动性
四、现金资产管理 商业银行现金资产管理的目标，就是力 图将现金资产保持在能满足日常业务需要和法 定准备金要求的最低限度，尽可能减少持有现 金资产的机会成本。在日常管理中，准确预测 现金资产的需要量，适时调节、有效控制现金 资产的存量和结构
分类 (一 超额准备金是商 法定存款准备金的管理 业银行可随时用 于各种支付和贷 放需要的准备资 产。它执行支付 准备的功能。 (三 管理 ●超额。各金的管理 法定存款1性备金 (四 管理的基本要 求
趋势性需求是一种长期的流动性需求 季节性和周期性因素的影响， 常情况下每年存款和贷款需求的增长 第 动。 人、技校求预测 进步、消费行为的变化、地区经济地 特点及经济发展状况等。 银行流动性需求影响因素 节性需 银行 求变动 流动 趋势性需 求变动 性需 周期性需 求影 临时性需 求变动 响因 求变动
二、流动州 资金来源和运用法 Sourees and Uses of Funds Method)是一种通过估算 我 定期间内（即流动性计划 用的预 期)潜在的资金来源量与潜 在的资金需求（运用）量的 变动，以确定商业银行流动 性短缺或盈余的方法。 、资金来源和○法的操作原理