SJQU-QR-JW-033(AO) 【金融产品设计】 Financial product design 、基本信息 课程代码:【2060741】 课程学分:【3】 面向专业:【金融工程】 课程性质:【系级选修课】 开课院系:商学院金融工程系 使用教材: 教材:【银行理财产品设计与管理,石建勋著,清华大学出版社,2020年第1版】 参考书目:【 Value at risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk Philippe Jorion著 McGraw- Hill Professional press2006年第3版】 Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools Alexander J. McNeil著 Princeton University Press2005年第1版】 【结构化金融产品设计与评估,王芳等著武汉大学出版社,2019年第2 版】 先修课程:【高等数学210012(5):概率论与数理统计2100008(2):金融市场学 2060363(3):金融工程学2060363(3)】 、课程简介 金融产品设计是与金融专业相关、实践性和实用性非常强的一门课程。随着金融一体化和经 济全球化的发展,金融产品日趋复杂化和多样化,金融的各项职能很大程度上通过各种各样的金 融产品和手段实现,学习金融产品设计的相关知识对于更深入了解金融市场,金融的运行机制, 金融职能的实现是非常有益的。尤其是对金融行业从业者,以及金融专业的学生来说,是十分必 要的 金融产品设计这门课程,可以使学生了解目标职能如何与金融产品相结合的的逻辑,在产品 的投资、交易规则、风控、收益分配等各方面共同作用下才能形成一个完整的金融产品,通过对 本课程的学习能够更加深入理解金融与商业、个人、社会发展等紧密关系,理解金融的资金融通、 服务、投机等基本功能,更加深入的理解金融的本质。 三、选课建议 金融产品设计作为金融专业的选修课程,其教学的基本目标,是使学生掌握金融产品的相关 理论、设计方法、能够判断金融产品的类型,分析金融产品的底层资产,以及金融产品所蕴含的 潜在风险
【金融产品设计】 【Financial product design 】 一、基本信息 课程代码：【2060741】 课程学分：【3】 面向专业：【金融工程】 课程性质：【系级选修课】 开课院系：商学院金融工程系 使用教材： 教材：【银行理财产品设计与管理，石建勋著，清华大学出版社，2020 年第 1 版】 参考书目： 【Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk Philippe Jorion 著 McGraw-Hill Professional Press 2006 年第 3 版】 【Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools Alexander J. McNeil 著 Princeton University Press 2005 年第 1 版】 【结构化金融产品设计与评估，王芳等著 武汉大学出版社，2019 年第 2 版】 先修课程：【高等数学 210012（5）；概率论与数理统计 2100008（2）；金融市场学 2060363（3）；金融工程学 2060363（3）】 二、课程简介 金融产品设计是与金融专业相关、实践性和实用性非常强的一门课程。随着金融一体化和经 济全球化的发展，金融产品日趋复杂化和多样化，金融的各项职能很大程度上通过各种各样的金 融产品和手段实现，学习金融产品设计的相关知识对于更深入了解金融市场，金融的运行机制， 金融职能的实现是非常有益的。尤其是对金融行业从业者，以及金融专业的学生来说，是十分必 要的。 金融产品设计这门课程，可以使学生了解目标职能如何与金融产品相结合的的逻辑，在产品 的投资、交易规则、风控、收益分配等各方面共同作用下才能形成一个完整的金融产品，通过对 本课程的学习能够更加深入理解金融与商业、个人、社会发展等紧密关系，理解金融的资金融通、 服务、投机等基本功能，更加深入的理解金融的本质。 三、选课建议 金融产品设计作为金融专业的选修课程，其教学的基本目标，是使学生掌握金融产品的相关 理论、设计方法、能够判断金融产品的类型，分析金融产品的底层资产，以及金融产品所蕴含的 潜在风险。 SJQU-QR-JW-033（ A0）
本课程由商学院金融工程系开设,主要面向大三、大四的学生,在基础金融课程,如金融市 场学、金融工程学、投资组合管理等课程,在具备了金融学习理解能力之后,再学习本课程,做 到融会贯通,精益求精深入的学习 四、课程与专业毕业要求的关联性 专业毕业要求 关联 L011理解他人观点、尊重他人价值观,能在不同场合用书面或 口头形式,与金融业界和公私客户进行有效沟通,能主动通过 信息采集、市场分析、撰写报告等方式清晰表达观点,为客户 提供优质的金融服务,与客户保持良好的合作关系 L021能主动参与课程的教学工作,积极确定自己的学习目标, 并主动地通过搜集信息、分析信息、讨论、实践、质疑、创造· 等方法来实现学习目标。 L031:市场调研能力:掌握市场调研的方法和手段,运用金融 统计方法和大数据技术,分析金融市场和产品的发展趋势,完 成调研报告 L032:投资分析能力:掌握股票、债券、外汇以及金融衍生品 的定价规则和交易策略,熟悉各金融产品的行情变化,了解国 际国内经济发展的变动趋势和调整方向,并能对市场行情进行 预测。 L033:能够运用学习的知识分析和处理金融投资问题 L034:产品开发能力:掌握金融产品的运行机制和风险特征, 运用金融工程方法,通过技术分析、假设、评估和建模,设计 和开发符合客户需求的金融产品。 L035:能够在对金融风险计算分析的基础上,提出规避风险的 投资策略 L041:践行校训责任之理念,求真务实、爱岗敬业,敢于担当, 具有正确的价值观,积极进取,具备良好的自控能力和抗压力。 L051:同群体保持良好的合作关系,做集体中的积极成员; 善于从多个维度思考问题,利用自己的知识与实践来提出新 设想。 L061:具备一定的信息素养,并能在工作中应用信息技术解 决问题。 L071:愿意服务他人、服务企业、服务社会;为人热忱,富于爱 心,懂得感恩(“感恩、回报、爱心”为我校校训内容) L081:具有基本的外语表达沟通能力与跨文化理解能力,有国 际竞争与合作的意识;能收集国际金融经济信息,具有消化国 际信息、把握国际投资及交易机会的能力 五、课程目标/课程预期学习成果
本课程由商学院金融工程系开设，主要面向大三、大四的学生，在基础金融课程，如金融市 场学、金融工程学、投资组合管理等课程，在具备了金融学习理解能力之后，再学习本课程，做 到融会贯通，精益求精深入的学习。 四、课程与专业毕业要求的关联性 五、课程目标/课程预期学习成果 专业毕业要求 关联 LO11 理解他人观点、尊重他人价值观，能在不同场合用书面或 口头形式，与金融业界和公私客户进行有效沟通，能主动通过 信息采集、市场分析、撰写报告等方式清晰表达观点，为客户 提供优质的金融服务，与客户保持良好的合作关系。 LO21 能主动参与课程的教学工作，积极确定自己的学习目标， 并主动地通过搜集信息、分析信息、讨论、实践、质疑、创造 等方法来实现学习目标。 LO31：市场调研能力：掌握市场调研的方法和手段，运用金融 统计方法和大数据技术，分析金融市场和产品的发展趋势，完 成调研报告。 LO32：投资分析能力：掌握股票、债券、外汇以及金融衍生品 的定价规则和交易策略，熟悉各金融产品的行情变化，了解国 际国内经济发展的变动趋势和调整方向，并能对市场行情进行 预测。 LO33：能够运用学习的知识分析和处理金融投资问题 LO34：产品开发能力：掌握金融产品的运行机制和风险特征， 运用金融工程方法，通过技术分析、假设、评估和建模，设计 和开发符合客户需求的金融产品。 LO35：能够在对金融风险计算分析的基础上，提出规避风险的 投资策略 LO41：践行校训责任之理念，求真务实、爱岗敬业，敢于担当， 具有正确的价值观，积极进取，具备良好的自控能力和抗压力。 LO51：同群体保持良好的合作关系， 做集体中的积极成员； 善于从多个维度思考问题， 利用自己的知识与实践来提出新 设想。 LO61：具备一定的信息素养， 并能在工作中应用信息技术解 决问题。 LO71：愿意服务他人、服务企业、服务社会；为人热忱,富于爱 心,懂得 感恩(“感恩、回报、爱心”为我校校训内容) LO81：具有基本的外语表达沟通能力与跨文化理解能力，有国 际竞争与合作的意识；能收集国际金融经济信息，具有消化国 际信息、把握国际投资及交易机会的能力
序课程预期 课程目标 教与学方式 评价方式 号学习成果 (细化的预期学习成果) 能搜集、获取达到目标所需要的学习资讨论教学法口头评价 1L021源,实施学习计划、反思学习计划、持 小组学习 果堂展 续改进,达到学习目标 L0342能应用经济学理论,定性和定量分析实个案教学法课堂提问 际经济问题,并预测经济发展趋势 果后作业 在集体活动中能主动担任自己的角色,小组合作与作业课堂展示 3L0511 与其他成员密切合作,共同完成任务 奉献社会:具有服务企业、服务社会的合作学习教学法课后作业 4|Lo713 意愿和行为能力 小组作业 果堂展示 六、课程内容 第1单元序论理论课时3 教学内容 1.1我国金融产品发展演进史 12金融产品发展现状 13金融产品的特点与基本要素 14金融产品与商业发展的关系 能力要求 ①了解我国金融产品从产生到发展的简单进程 ②了解金融产品的特点与基本要素 第2单元各机构金融产品及现状理论课时6 教学内容 2.1银行理财机构产品及现状 22信托资管机构产品及现状 保险资管产品及现状 24公募基金产品及现状 2.5私募证券投资基金产品及现状 2.6私募股权投资基金产品及现状 能力要求: 1.了解不同机构的金融产品与功能 2.区分该行业内不同产品的特性 第3单元银行金融产品概况理论课时3 教学内容:
六、课程内容 第 1 单元 序论 理论课时 3 教学内容： 1.1 我国金融产品发展演进史 1.2 金融产品发展现状 1.3 金融产品的特点与基本要素 1.4 金融产品与商业发展的关系 能力要求： ① 了解我国金融产品从产生到发展的简单进程 ② 了解金融产品的特点与基本要素 第 2 单元 各机构金融产品及现状 理论课时 6 教学内容： 2.1 银行理财机构产品及现状 2.2 信托资管机构产品及现状 2.3 保险资管产品及现状 2.4 公募基金产品及现状 2.5 私募证券投资基金产品及现状 2.6 私募股权投资基金产品及现状 能力要求： 1.了解不同机构的金融产品与功能； 2.区分该行业内不同产品的特性； 第 3 单元 银行金融产品概况 理论课时 3 教学内容： 序 号 课程预期 学习成果 课程目标 （细化的预期学习成果） 教与学方式 评价方式 1 LO212 能搜集、获取达到目标所需要的学习资 源，实施学习计划、反思学习计划、持 续改进，达到学习目标。 讨论教学法 小组学习 口头评价 课堂展示 2 LO342 能应用经济学理论，定性和定量分析实 际经济问题，并预测经济发展趋势。 个案教学法 课堂提问 课后作业 3 L0511 在集体活动中能主动担任自己的角色， 与其他成员密切合作，共同完成任务。 小组合作与作业 课堂展示 4 LO713 奉献社会：具有服务企业、服务社会的 意愿和行为能力。 合作学习教学法 小组作业 课后作业 课堂展示
1银行理财产品概述 3.2中国银行理财产品发展阶段与特点 3.3银行理财产品市场供需与创新 34银行存款产品概述 3.5银行存款产品类型及特点 36银行贷款产品概述 3.7银行贷款产品类型及特点 能力要求 1.熟悉我国银行金融产品类型及特点 2.具备甄别金融产品,根据需求做选择的初步能力。 教学重点 金融风险管理的主要方法 第4单元理财产品的设计与开发原理理论课时6 教学内容 4.1银行理财产品设计与开发原理 42银行理财产品的固有指标 43买卖程序 44运营步骤 4.5期限错配问题 能力要求 ①能够看懂简单产品背后的设计逻辑 ②分析产品设计的竞争优势 第5单元固定收益性产品设计与开发原理理论课时6 教学内容 51固定收益型产品定义 52固定收益型产品设计原理 53固定收益型产品特点 54固定收益型产品的影响 能力要求 1.了解固定收益类产品的底层资产交易: 2.理解固定收益产品的风险与收益 第6单元净值型产品设计与开发原理理论课时6 教学内容 61净值型产品定义 62净值型产品设计原理 63净值型产品特点 能力要求
3.1 银行理财产品概述 3.2 中国银行理财产品发展阶段与特点 3.3 银行理财产品市场供需与创新 3.4 银行存款产品概述 3.5 银行存款产品类型及特点 3.6 银行贷款产品概述 3.7 银行贷款产品类型及特点 能力要求： 1.熟悉我国银行金融产品类型及特点； 2.具备甄别金融产品，根据需求做选择的初步能力。 教学重点： 金融风险管理的主要方法 第 4 单元 理财产品的设计与开发原理 理论课时 6 教学内容： 4.1 银行理财产品设计与开发原理 4.2 银行理财产品的固有指标 4.3 买卖程序 4.4 运营步骤 4.5 期限错配问题 能力要求： ① 能够看懂简单产品背后的设计逻辑； ② 分析产品设计的竞争优势； 第 5 单元 固定收益性产品设计与开发原理 理论课时 6 教学内容： 5.1 固定收益型产品定义 5.2 固定收益型产品设计原理 5.3 固定收益型产品特点 5.4 固定收益型产品的影响 能力要求： 1.了解固定收益类产品的底层资产交易； 2.理解固定收益产品的风险与收益； 第 6 单元 净值型产品设计与开发原理 理论课时 6 教学内容： 6.1 净值型产品定义 6.2 净值型产品设计原理 6.3 净值型产品特点 能力要求：
1.理解净值型产品的净值表示 2.了解净值型产品的净值核算; 第7单元信托产品设计与开发原理理论课时6 教学内容 7.1信托产品的定义 72信托产品设计原理 7.3信托产品特点 能力要求 ①了解不同业务类型下信托产品的职能 ②能够分析信托产品底层资产的风险敞口 教学重点 利率风险的度量方法 第8单元基金产品设计与开发原理 理论课时6 教学内容 81基金产品的定义 82基金产品设计原理 83基金产品特点 能力要求: 1.区分权益类、混合类、债券型基金 2.理解不同类型基金的风险和收益 第9单元私募股权类产品设计与开发原理理论课时6 教学内容 91私募股权产品的定义 9.2私募股权产品的设计原理 93私募股权产品的特点 能力要求 了解私募股权的进出机制: 2.理解私募股权基金的收益分配 3.理解私募股权标的资产的选择 七、评价方式与成绩 总评构成(1+X) 评价方式 占比 评测的毕业要求/指标点编号 期末考试 40% L0212/L0342/L0511 XI 课堂表现、出勤 20% L0212/L0511
1． 理解净值型产品的净值表示； 2.了解净值型产品的净值核算； 第 7 单元 信托产品设计与开发原理 理论课时 6 教学内容： 7.1 信托产品的定义 7.2 信托产品设计原理 7.3 信托产品特点 能力要求： ① 了解不同业务类型下信托产品的职能 ② 能够分析信托产品底层资产的风险敞口 教学重点： 利率风险的度量方法 第 8 单元 基金产品设计与开发原理 理论课时 6 教学内容： 8.1 基金产品的定义 8.2 基金产品设计原理 8.3 基金产品特点 能力要求： 1.区分权益类、混合类、债券型基金 2.理解不同类型基金的风险和收益 第 9 单元 私募股权类产品设计与开发原理 理论课时 6 教学内容： 9.1 私募股权产品的定义 9.2 私募股权产品的设计原理 9.3 私募股权产品的特点 能力要求： 1.了解私募股权的进出机制； 2.理解私募股权基金的收益分配 3.理解私募股权标的资产的选择 七、评价方式与成绩 总评构成（1+X） 评价方式 占比 评测的毕业要求/指标点编号 1 期末考试 40% LO212/LO342/LO511 X1 课堂表现、出勤 20% LO212/LO511
金融产品设计报告 L0511/L0713 X3 课后作业(小组协作完成) L0511/L0713 撰写人: 系主任审核 时间:2021年8月20日 审核时间:2021820
X2 金融产品设计报告 20% LO511/LO713 X3 课后作业（小组协作完成） 20% LO511/LO713 撰写人： 系主任审核： 时间：2021 年 8 月 20 日 审核时间：2021.8.20
