SJQU-QR-JW-033(AO) 【金融工程综合实验2】 Comprehensive Experiment of Financial Engineering 、基本信息 课程代码:【2065007】 课程学分:【1】 面向专业:【金融工程】 课程性质:【系级必修课】 开课院系:商学院金融工程系 使用教材: 教材【自编】 参考书目【金融计量经济学导论,布鲁克斯著,格致出版社,2019年】 【计量经济分析方法与建模— EVIEWS应用及实例(第四版),高铁梅 等编著,清华大学出版社,2020年】 【金融计量学,张宗新、宋军著,高等教育出版社,2016年】 【金融工程实验教程,郑伟编著,上海财经大学出版社,2016年第1版】 先修课程【金融学(2060078(3));金融市场学(2060310(2)):应用统计学(2060172 (4));金融工程学(2060311(4));金融风险管理(2060320(5))】 二、课程简介 通过实验,使学生能了解金融数据的特点,熟悉分析金融数据的主要理论和方法,掌握金融 计量经济学的主要理论和方法,将专业知识、基本理论的学习融会贯通于操作实践,能够在较短 的时间内全面、系统、规范的掌握一定的实操方法,具备一定的数据分析能力。 本课程在金融工程专业中属于实践教学课程,是一门培养学生金融数据分析能力的课程。本 课程将较为全面地介绍金融统计分析的理论和方法,并基于 Eviews软件等进行案例分析,要求 学生独立完成一份金融数据分析报告,培养学生实证分析的能力。 三、选课建议 本课程适合金融工程专业的学生,应具备金融学、金融工程学、金融风险管理等课程的基础
SJQU-QR-JW-033（A0） 【金融工程综合实验 2】 【Comprehensive Experiment of Financial Engineering】 一、基本信息 课程代码：【2065007】 课程学分：【1】 面向专业：【金融工程】 课程性质：【系级必修课】 开课院系：商学院金融工程系 使用教材： 教材【自编】 参考书目【金融计量经济学导论，布鲁克斯 著，格致出版社，2019 年】 【计量经济分析方法与建模——EVIEWS 应用及实例（第四版）， 高铁梅 等编著，清华大学出版社，2020 年】 【金融计量学，张宗新、宋军 著， 高等教育出版社，2016 年】 【金融工程实验教程，郑伟 编著，上海财经大学出版社，2016 年第 1 版】 先修课程：【金融学（2060078（3））；金融市场学（2060310（2））；应用统计学（2060172 （4））；金融工程学（2060311（4））；金融风险管理（2060320（5））】 二、课程简介 通过实验，使学生能了解金融数据的特点，熟悉分析金融数据的主要理论和方法，掌握金融 计量经济学的主要理论和方法，将专业知识、基本理论的学习融会贯通于操作实践，能够在较短 的时间内全面、系统、规范的掌握一定的实操方法，具备一定的数据分析能力。 本课程在金融工程专业中属于实践教学课程，是一门培养学生金融数据分析能力的课程。本 课程将较为全面地介绍金融统计分析的理论和方法，并基于 Eviews 软件等进行案例分析，要求 学生独立完成一份金融数据分析报告，培养学生实证分析的能力。 三、选课建议 本课程适合金融工程专业的学生，应具备金融学、金融工程学、金融风险管理等课程的基础
四、课程与专业毕业要求的关联性 专业毕业要求 LOl1:能准确描述金融相关岗位与投资项目的职责、任务、目标、风险及收 LO21:能按照教学大纲要求和教师要求,自主完成相关问题的资料收集、课 前预习和课后练习等。 LO31:能够参与经济、与金融调査 LO32:能够运用数据分析的理论和方法分析和处理经济金融领域的问题。 LO33:能够运用学习的知识分析和处理金融投资问题。 LO34:具有为客户提供投资理财咨询服务的能力 LO35:能够在对金融风险计算分析的基础上,提出规避风险的投资策略 LO41:遵守纪律、守信守责:具有耐挫折、抗压力的能力。(“责任”为我 校校训内容之一)。 LO51:同群体保持良好的合作关系,做集体中的积极成员:善于从多个维度 思考问题利用自己的知识与实践来提出新设想 LO61:具备一定的信息素养并能在工作中应用信息技术解决问题。 LO71:愿意服务他人、服务企业、服务社会:为人热忱富于爱心懂得感恩 (“感恩、回报、爱心”为我校校训内容 IO81:能收集国际金融经济信息,具有消化国际信息、把握国际投资及交易 机会的能力。 注:LO= earning outcomes(学习成果) 五、课程目标/课程预期学习成果 序号课程预期 课程目标 学习成果(细化的预期学习成果) 教与学方式 评价方式 能按照教学大纲要求和教讨论教学法,探观察评价 师要求,自主完成相关问题究教学法,个案观察学生回答 LO21的资料收集、课前预习和课教学法 问题的正确性、 后练习等 条理性以及报 告效果 能够运用数据方法分析和直接教学法,讨观察学生课堂 处理经济金融领域的变化论教学法,探究掌握知识的情 LO322 教学法 况,并进行纸笔 测试 能够在对金融风险计算分探究教学法,讨「口头评价学生 LO35析的基础上,提出规避风险论教学法,问题回答问题的情 的投资策略 本位教学法况 能够使用适合的工具来搜 LO612集信息,并对信息加以分析、 鉴别、判断与整合
四、课程与专业毕业要求的关联性 注：LO=learning outcomes（学习成果） 五、课程目标/课程预期学习成果 专业毕业要求 关联 LO11：能准确描述金融相关岗位与投资项目的职责、任务、目标、风险及收 益。 LO21：能按照教学大纲要求和教师要求，自主完成相关问题的资料收集、课 前预习和课后练习等。 LO31：能够参与经济、与金融调查。 LO32：能够运用数据分析的理论和方法分析和处理经济金融领域的问题。 LO33：能够运用学习的知识分析和处理金融投资问题。 LO34：具有为客户提供投资理财咨询服务的能力。 LO35：能够在对金融风险计算分析的基础上，提出规避风险的投资策略。 LO41：遵守纪律、守信守责；具有耐挫折、抗压力的能力。(“责任”为我 校校训内容之一)。 LO51：同群体保持良好的合作关系，做集体中的积极成员；善于从多个维度 思考问题,利用自己的知识与实践来提出新设想。 LO61：具备一定的信息素养,并能在工作中应用信息技术解决问题。 LO71：愿意服务他人、服务企业、服务社会；为人热忱,富于爱心,懂得感恩 (“感恩、回报、爱心”为我校校训内容) LO81：能收集国际金融经济信息，具有消化国际信息、把握国际投资及交易 机会的能力。 序号 课程预期 学习成果 课程目标 （细化的预期学习成果） 教与学方式 评价方式 1 LO21 能按照教学大纲要求和教 师要求，自主完成相关问题 的资料收集、课前预习和课 后练习等。 讨论教学法，探 究教学法，个案 教学法 观察评价 观察学生回答 问题的正确性、 条理性以及报 告效果 2 LO322 能够运用数据方法分析和 处理经济金融领域的变化 直接教学法，讨 论教学法，探究 教学法 观察学生课堂 掌握知识的情 况，并进行纸笔 测试 3 LO35 能够在对金融风险计算分 析的基础上，提出规避风险 的投资策略 探究教学法，讨 论教学法，问题 本位教学法 口头评价：学生 回答问题的情 况 4 LO612 能够使用适合的工具来搜 集信息,并对信息加以分析、 鉴别、 判断与整合
六、课程内容 第1单元基本回归模型在金融分析中的应用 实验课时4 教学内容: 1.1古典线性回归模型概述 12 Eviews软件的相关操作 .3案例分析 知识要求 ①理解基本回归模型(包括一元线性回归和多元线性回归模型)的估计和检验 ②了解在回归模型中应用虚拟变量的方法和场景 ③了解回归模型的系数检验、残差检验和稳定性检验 ④熟悉 Eviews软件在回归模型中的相关操作。 能力要求 ①掌握回归模型的基本理论和方法 ②能够使用 Eviews进行回归分析 ③能够进行实证分析和撰写分析报告。 教学难点 虚拟变量 第2单元其他回归方法在金融分析中的应用 实验课时4 教学内容 2.1异方差 22二阶段最小二乘法 23逐步最小二乘法 24 Eviews软件的相关操作 2.5案例分析。 知识要求 ①了解异方差出现的原因及解决办法 ②熟悉二阶段最小二乘法和逐步最小二乘法 ③了解分位数回归模型 ④熟悉 Eviews软件在回归模型中的相关操作。 能力要求: ①掌握其他回归模型的基本理论和方法; ②能够使用 Eviews完成二阶段最小二乘法、逐步最小二乘法 ③能够进行实证分析和撰写分析报告。 教学重点 异方差:分位数回归。 第3单元时间序列在金融分析中的应用 实验课时4 教学内容 3.1金融时间序列分析概述 32 Eviews软件的相关操作 3.3案例分析 知识要求: ①了解金融数据存在序列相关的问题;
六、课程内容 第 1 单元 基本回归模型在金融分析中的应用 实验课时 4 教学内容： 1.1 古典线性回归模型概述； 1.2 Eviews 软件的相关操作； 1.3 案例分析。 知识要求： ① 理解基本回归模型（包括一元线性回归和多元线性回归模型）的估计和检验； ② 了解在回归模型中应用虚拟变量的方法和场景； ③ 了解回归模型的系数检验、残差检验和稳定性检验； ④ 熟悉 Eviews 软件在回归模型中的相关操作。 能力要求： ① 掌握回归模型的基本理论和方法； ② 能够使用 Eviews 进行回归分析； ③ 能够进行实证分析和撰写分析报告。 教学难点： 虚拟变量。 第 2 单元 其他回归方法在金融分析中的应用 实验课时 4 教学内容： 2.1 异方差； 2.2 二阶段最小二乘法； 2.3 逐步最小二乘法； 2.4 Eviews 软件的相关操作； 2.5 案例分析。 知识要求： ① 了解异方差出现的原因及解决办法； ② 熟悉二阶段最小二乘法和逐步最小二乘法； ③ 了解分位数回归模型； ④ 熟悉 Eviews 软件在回归模型中的相关操作。 能力要求： ① 掌握其他回归模型的基本理论和方法； ② 能够使用 Eviews 完成二阶段最小二乘法、逐步最小二乘法； ③ 能够进行实证分析和撰写分析报告。 教学重点： 异方差；分位数回归。 第 3 单元 时间序列在金融分析中的应用 实验课时 4 教学内容： 3.1 金融时间序列分析概述； 3.2 Eviews 软件的相关操作； 3.3 案例分析 知识要求： ① 了解金融数据存在序列相关的问题；
②了解平稳时间序列和非平稳时间序列的建模方法 ③理解协整理论: ④熟悉 Eviews软件在回归模型中的相关操作 能力要求 ①掌握金融时间序列分析的基本理论和方法 ②能够使用 Eviews完成协整分析 ③能够进行实证分析和撰写分析报告。 教学重点 序列相关:协整检验 第4单元向量自回归棋型在金融分析中的应用 实验课时4 教学内容 41向量自回归理论概述 42 Eviews软件的相关操作 43案例分析 知识要求 ①理解向量自回归(VAR)模型 ②掌握ⅤAR的检验方法 ③理解脉冲响应模型和方差分解过程 ④了解 Johansen协整检验 ⑤熟悉 Eviews软件在回归模型中的相关操作。 能力要求 ①掌握VAR模型的基本理论和方法; ②能够使用 Eviews完成向量自回归分析 ③能够进行实证分析和撰写分析报告 教学重点 债券估值。 七、实践环节各阶段名称及基本要求 实验 g/实验名称 主要内容 实验实验类型备注 基本回归模型在金应用线性回归模型进行金融数据分析 综合型 融分析中的应用 其他回归方法在金应用其他回归方法进行金融数据分析 综合型 融分析中的应用 3时间序列在金融分 应用时间序列方法进行金融数据分析 综合型 析中的应用 向量自回归模型在 应用ⅤAR模型进行金融数据分析 综合型 金融分析中的应用 合计 八、评价方式与成绩
② 了解平稳时间序列和非平稳时间序列的建模方法； ③ 理解协整理论； ④ 熟悉 Eviews 软件在回归模型中的相关操作。 能力要求： ① 掌握金融时间序列分析的基本理论和方法； ② 能够使用 Eviews 完成协整分析； ③ 能够进行实证分析和撰写分析报告。 教学重点： 序列相关；协整检验。 第 4 单元 向量自回归模型在金融分析中的应用 实验课时 4 教学内容： 4.1 向量自回归理论概述； 4.2 Eviews 软件的相关操作； 4.3 案例分析。 知识要求： ① 理解向量自回归（VAR）模型； ② 掌握 VAR 的检验方法； ③ 理解脉冲响应模型和方差分解过程； ④ 了解 Johansen 协整检验； ⑤ 熟悉 Eviews 软件在回归模型中的相关操作。 能力要求： ① 掌握 VAR 模型的基本理论和方法； ② 能够使用 Eviews 完成向量自回归分析； ③ 能够进行实证分析和撰写分析报告。 教学重点： 债券估值。 七、实践环节各阶段名称及基本要求 实验 序号 实验名称 主要内容 实验 课时 实验类型备注 1 基本回归模型在金 融分析中的应用 应用线性回归模型进行金融数据分析 4 综合型 2 其他回归方法在金 融分析中的应用 应用其他回归方法进行金融数据分析 4 综合型 3 时间序列在金融分 析中的应用 应用时间序列方法进行金融数据分析 4 综合型 4 向量自回归模型在 金融分析中的应用 应用 VAR 模型进行金融数据分析 4 综合型 合计 16 八、评价方式与成绩
总评构成(1+X) 评价方式 占比 评测的毕业要求 指标点编号 金融数据分析报告 70% L021/0322/L035/0612 平时表现 30% L021/L0322/L035/0612 撰写 系主任: 2021.99 教学院长:
撰写： 系主任： 2021.9.9 教学院长： 总评构成（1+X） 评价方式 占比 评测的毕业要求/ 指标点编号 X1 金融数据分析报告 70% LO21/LO322/LO35/LO612 X2 平时表现 30% LO21/LO322/LO35/LO612