SJQU-QR-JW-033(AO) 【金融交易技术分析】 Financial Trading Technical Analysis) 基本信息 课程代码:【2060552】 课程学分:【3】 面向专业:【金融工程】 课程性质:【系级必修课】 开课院系:商学院金融工程系 使用教材: 教材:【金融交易技术分析:陈文政,中国金融出版社】 参考书目:【证券投资分析:习题与精解,证券从业人员资格考试专家组,中国人民金 融出版社,第一版】 【证券业从业人员资格考试统编教材:证券投资分析(2012),证券业从业人 员资格考试专家组,中国金融出版社】 【金融市场技术分析:作者美]约翰·墨菲,出版社:地震出版社】 【金融交易策略设计与实验(第1版),李向科,中国人民大学出版社】 先修课程:【计量经济学2060082(3):微观经济学2060152(1):宏观经济学2060070 2):金融工程学2060363(3):应用统计学2060172(3)】 二、课程简介 《金融交易技术分析》是投资理财专业的一门专业课,针对金融工程本科层次,本课程主要 介绍金融交易技术分析基本概念、原理和操作方法及各种流派。在教学过程中,注重培养学生实 际操作动手能力,强调实践性,通过实时行情分析市场,使学生掌握基本的技术分析能力,理解 并参与各类金融商品交易过程。 三、选课建议 该课程适应金融工程系,要求学过微观经济学、宏观经济学、财务管理、应用统计学、金融 风险管理等课程 四、课程与专业毕业要求的关联性 专业毕业要求 关联 LOl1:能准确描述金融相关岗位与投资项目的职责、任务、目标、风险 及收益
SJQU-QR-JW-033（ A0） 【金融交易技术分析】 【Financial Trading Technical Analysis】 一、基本信息 课程代码：【2060552】 课程学分：【3】 面向专业：【金融工程】 课程性质：【系级必修课】 开课院系：商学院金融工程系 使用教材： 教材：【金融交易技术分析 ： 陈文政，中国金融出版社】 参考书目：【证券投资分析：习题与精解，证券从业人员资格考试专家组，中国人民金 融出版社，第一版】 【证券业从业人员资格考试统编教材:证券投资分析(2012)，证券业从业人 员资格考试专家组，中国金融出版社】 【金融市场技术分析:作者:[美]约翰·墨菲，出版社:地震出版社】 【金融交易策略设计与实验(第 1 版)，李向科，中国人民大学出版社】 先修课程：【计量经济学 2060082（3）；微观经济学 2060152（1）；宏观经济学 2060070 （2）；金融工程学 2060363（3）；应用统计学 2060172（3）】 二、课程简介 《金融交易技术分析》是投资理财专业的一门专业课，针对金融工程本科层次，本课程主要 介绍金融交易技术分析基本概念、原理和操作方法及各种流派。在教学过程中，注重培养学生实 际操作动手能力，强调实践性，通过实时行情分析市场，使学生掌握基本的技术分析能力，理解 并参与各类金融商品交易过程。 三、选课建议 该课程适应金融工程系，要求学过微观经济学、宏观经济学、财务管理、应用统计学、金融 风险管理等课程。 四、课程与专业毕业要求的关联性 专业毕业要求 关联 LO11：能准确描述金融相关岗位与投资项目的职责、任务、目标、风险 及收益
LO21:能按照教学大纲要求和教师要求,自主完成相关问题的资料收集 课前预习和课后练习等。 LO31:能够参与经济、与金融调查。 LO32:能够运用数据分析的理论和方法分析和处理经济金融领域的问题 LO33:能够运用学习的知识分析和处理金融投资问题。 LO34:具有为客户提供投资理财咨询服务的能力 LO35:能够在对金融风险计算分析的基础上,提出规避风险的投资策略 LO41:遵守纪律、守信守责:具有耐挫折、抗压力的能力。(“责任”为 我校校训内容之一)。 LO51:同群体保持良好的合作关系,做集体中的积极成员:善于从多个 维度思考问题利用自己的知识与实践来提出新设想 LO6:具备一定的信息素养并能在工作中应用信息技术解决问题。 LO71:愿意服务他人、服务企业、服务社会;为人热忱富于爱心,懂得 感恩(“感恩、回报、爱心”为我校校训内容) LO81:能收集国际金融经济信息,具有消化国际信息、把握国际投资及 交易机会的能力 备注:LO= learning outcomes(学习成果) 五、课程目标/课程预期学习成果 技术分析是指以市场行为为研究对象,以判断市场趋势并跟随趋势的周期性变化来进行股票 及一切金融衍生物交易决策的方法的总和。技术分析认为市场行为包容一切信息。通过学习,学 生能够的最初出发切入点,提高交易方向的成功几率概数分析趋势的通道层次和共振动力出现 后的目标价格空闯计算点位,确立损赢的固定点位后,为交易技巧中资金管理提供一个计算的 数字参数:寻找交易信号,并通过指标工具的数字量化加以确认,为交易策略提供执行依据:技 术分析理论可以把交易行为中的复杂执行心理问题,进行理论程序的整理归类后秩序简单化下来, 帮助学生快速提高自己的交易心理承受能力。 序课程预期 课程目标 号学习成果(细化的预期学习成果 教与学方式 评价方式 能运用书面形式,阐述金对相关的金融投资对象 案例分析 融交易的价格曲线的变进行观测、分析以及综合 LO321 化形态,以及技术指标的 曲线的变化形态 LO351 能够根据价格曲线与技对相关的金融投资对象 案例分析 术指标曲线之间的变化进行观测、分析以及综合 关系判断投资的机会,为 客户提供投资理财咨询 六、课程内容 第1单元金融交易策略概述理论时数2
备注：LO=learning outcomes（学习成果） 五、课程目标/课程预期学习成果 技术分析是指以市场行为为研究对象，以判断市场趋势并跟随趋势的周期性变化来进行股票 及一切金融衍生物交易决策的方法的总和。技术分析认为市场行为包容一切信息。通过学习，学 生能够的最初出发切入点，提高交易方向的成功几率概数；分析趋势的通道层次和共振动力出现 后的目标价格空间；计算点位，确立损赢的固定点位后，为交易技巧中资金管理提供一个计算的 数字参数；寻找交易信号，并通过指标工具的数字量化加以确认，为交易策略提供执行依据；技 术分析理论可以把交易行为中的复杂执行心理问题，进行理论程序的整理归类后秩序简单化下来， 帮助学生快速提高自己的交易心理承受能力。 序 号 课程预期 学习成果 课程目标 （细化的预期学习成果） 教与学方式 评价方式 1 LO321 能运用书面形式，阐述金 融交易的价格曲线的变 化形态，以及技术指标的 曲线的变化形态。 对相关的金融投资对象 进行观测、分析以及综合 案例分析 2 LO351 能够根据价格曲线与技 术指标曲线之间的变化 关系判断投资的机会，为 客户提供投资理财咨询 对相关的金融投资对象 进行观测、分析以及综合 案例分析 六、课程内容 第 1 单元 金融交易策略概述 理论时数 2 LO21：能按照教学大纲要求和教师要求，自主完成相关问题的资料收集、 课前预习和课后练习等。 LO31：能够参与经济、与金融调查。 LO32：能够运用数据分析的理论和方法分析和处理经济金融领域的问题。 LO33：能够运用学习的知识分析和处理金融投资问题。 LO34：具有为客户提供投资理财咨询服务的能力。 LO35：能够在对金融风险计算分析的基础上，提出规避风险的投资策略。 LO41：遵守纪律、守信守责；具有耐挫折、抗压力的能力。(“责任”为 我校校训内容之一)。 LO51：同群体保持良好的合作关系，做集体中的积极成员；善于从多个 维度思考问题,利用自己的知识与实践来提出新设想。 LO61：具备一定的信息素养,并能在工作中应用信息技术解决问题。 LO71：愿意服务他人、服务企业、服务社会；为人热忱,富于爱心,懂得 感恩(“感恩、回报、爱心”为我校校训内容) LO81：能收集国际金融经济信息，具有消化国际信息、把握国际投资及 交易机会的能力
教学内容 1.1金融及其交易 12金融产品构成 13金融市场 14金融交易策略 基本面分析建构策略/技术分析建构策略/量化分析建构策略 能力要求 ①了解金融市场及一般的金融工具 ②理解技术分析的理论 ③理解基本面分析的理论; ④理解量化分析的相关理论 教学重点 金融市场相关理论 第2单元证券投资基本分析理论时数2 教学内容 2.1证券投资的宏观经济分析 宏观经济形式 宏观经济周期与证券市场 宏观经济政策与证券市场 22证券投资的行业分析 行业的分类 行业分析的主要内容 23证券投资的公司分析 公司基本情况分析 公司财务分析 能力要求: ①了解基本面分析的相关指标 ②了解基本面分析的逻辑 教学重点 盈利能力分析偿债能力分析营运能力分析 第3单元趋势跟随策略理论时数3 教学内容: 3.1技术分析简介 技术分析的发展 技术分析的应用 技术分析的三大假设 对技术分析的三大假设
教学内容 1.1 金融及其交易 1.2 金融产品构成 1.3 金融市场 1.4 金融交易策略 基本面分析建构策略/技术分析建构策略/量化分析建构策略 能力要求： ① 了解金融市场及一般的金融工具； ② 理解技术分析的理论； ③ 理解基本面分析的理论； ④ 理解量化分析的相关理论； 教学重点： 金融市场相关理论。 第 2 单元 证券投资基本分析 理论时数 2 教学内容： 2.1 证券投资的宏观经济分析 宏观经济形式 宏观经济周期与证券市场 宏观经济政策与证券市场 2.2 证券投资的行业分析 行业的分类 行业分析的主要内容 2.3 证券投资的公司分析 公司基本情况分析 公司财务分析 能力要求： ① 了解基本面分析的相关指标 ② 了解基本面分析的逻辑 教学重点： 盈利能力分析 偿债能力分析 营运能力分析 第 3 单元 趋势跟随策略 理论时数 3 教学内容： 3.1 技术分析简介 技术分析的发展 技术分析的应用 技术分析的三大假设 对技术分析的三大假设
32趋势跟随的移动平均规则 3.3K线理论 能力要求: ①理念K线图的阅读 ②单独K线的含义 ③K线组合形态; 教学重点:K线图的具体含义 第4单元事件研究理论时数4 教学内容: 41事件研究的基本思想 42事件研究的流程 43事件研究方法举例 能力要求 ①理解并能够运用事件分析法 ②可以利用事件分析法理论建立模型 第5单元期货市场概述理论时数4 教学内容 5.1期货交易的概念与特征 期货交易的概念 期货交易的特征 期货交易与现货交易 期货交易与远期交易 2期货市场的发展与现状 53期货市场功能与期货交易策略 期货市场功能 期货交易策略 能力要求 ①理解期货市场交易策略 ②学会构建交易策略并做相关计算: 教学重点:期货交易的理论与实践 第6单元期货套期保值策略理论时数 教学内容 6.1套期保值的概念与特征 62套期保值的原理 63套期保值的目的和作用 64套期保值的类型
3.2 趋势跟随的移动平均规则 3.3 K 线理论 能力要求： ① 理念 K 线图的阅读； ② 单独 K 线的含义； ③ K 线组合形态； 教学重点：K 线图的具体含义 第 4 单元 事件研究 理论时数 4 教学内容： 4.1 事件研究的基本思想 4.2 事件研究的流程 4.3 事件研究方法举例 能力要求： ① 理解并能够运用事件分析法 ② 可以利用事件分析法理论建立模型 第 5 单元 期货市场概述 理论时数 4 教学内容： 5.1 期货交易的概念与特征 期货交易的概念 期货交易的特征 期货交易与现货交易 期货交易与远期交易 5.2 期货市场的发展与现状 5.3 期货市场功能与期货交易策略 期货市场功能 期货交易策略 能力要求： ① 理解期货市场交易策略； ② 学会构建交易策略并做相关计算； 教学重点：期货交易的理论与实践 第 6 单元 期货套期保值策略 理论时数 3 教学内容： 6.1 套期保值的概念与特征 6.2 套期保值的原理 6.3 套期保值的目的和作用 6.4 套期保值的类型
65套期保值策略设计 67套期保值应注意的问题 能力要求 ①了解套期保值的策略 ②学会自行构建套期保值的组合 教学重点:买入套期保值、卖出套期保值、双向套期保值 第7单元期货套利策略理论时数4 教学内容 7.1套利交易的概念 72套利交易的原理 7.3套利交易的原理 74套利交易的类型 期限套利 跨期套利 跨市场套利 跨品种套利 套利交易应注意的问题 能力要求: ①理解期货套利策略 ②学会自行构建套期保值的组合 教学重点:套利交易策略及组合构建 第八单元股票挂钩结构化产品设计理论时数6 教学内容 8.1股票挂钩产品的概念及构成 股票挂钩产品的概念 固定收益部分 期权收益部分 82产品设计过程 设计参数 保本票据收益分析 高息票据收益分析 能力要求: ①能够分析市场上发行的股票挂钩产品 ②能够自行设计股票挂钩的结构化产品 教学重点:理论理解并实践 第九单元风险价值VAR的计量理论时数
6.5 套期保值策略设计 6.7 套期保值应注意的问题 能力要求： ① 了解套期保值的策略 ② 学会自行构建套期保值的组合 教学重点：买入套期保值、卖出套期保值、双向套期保值 第 7 单元 期货套利策略 理论时数 4 教学内容： 7.1 套利交易的概念 7.2 套利交易的原理 7.3 套利交易的原理 7.4 套利交易的类型 期限套利 跨期套利 跨市场套利 跨品种套利 套利交易应注意的问题 能力要求： ① 理解期货套利策略 ② 学会自行构建套期保值的组合 教学重点：套利交易策略及组合构建 第八单元 股票挂钩结构化产品设计 理论时数 6 教学内容： 8.1 股票挂钩产品的概念及构成 股票挂钩产品的概念 固定收益部分 期权收益部分 8.2 产品设计过程 设计参数 保本票据收益分析 高息票据收益分析 能力要求： ① 能够分析市场上发行的股票挂钩产品 ② 能够自行设计股票挂钩的结构化产品 教学重点：理论理解并实践 第九单元 风险价值 VAR 的计量 理论时数
教学内容 9VaR的概念及测度 VaR的概念及测度 CVaR介绍 ⅤaR模型的优点和注意事项 92两种VaR的计算方法 历史模拟法 模型构建法 案例分析 93均值VaR有效前言 能力要求 ①能够计算VaR的值并能建构模型 教学重点:理论理解并实践 第十单元量化投资概述理论时数2 教学内容 10.1量化投资的概念与特点 量化投资的概念与特点 量化投资与基本面投资 量化投资存在的问题 10,2常见的量化投资策略 多因子模型 套利类策略 统计套利 衍生品策略 事件驱动策略 能力要求 ①能够利用理论自行建构量化模型 教学重点:投资策略的理解及模型的建构 实验名称及基本要求 序号实验名称 主要内容 实验实验类型备注 K线理论 K线的组合形态 验证型 2期货套期保值理支撑、压力线,趋势轨道线,黄金4综合型
教学内容： 9.1VaR 的概念及测度 VaR 的概念及测度 C-VaR 介绍 VaR 模型的优点和注意事项 9.2 两种 VaR 的计算方法 历史模拟法 模型构建法 案例分析 9.3 均值-VaR 有效前言 能力要求： ① 能够计算 VaR 的值 并能建构模型 教学重点：理论理解并实践 第十单元 量化投资概述 理论时数 2 教学内容： 10.1 量化投资的概念与特点 量化投资的概念与特点 量化投资与基本面投资 量化投资存在的问题 10.2 常见的量化投资策略 多因子模型 套利类策略 统计套利 衍生品策略 事件驱动策略 能力要求： ① 能够利用理论自行建构量化模型 教学重点：投资策略的理解及模型的建构 实验名称及基本要求 序号 实验名称 主要内容 实验 时数 实验类型 备注 1 K 线理论 K 线的组合形态 4 验证型 2 期货套期保值理 支撑、压力线，趋势轨道线，黄金 4 综合型
论 3量化投资建模多因子模型、统计套利、策略设计6 综合型 及回测 波浪理论 波浪理论的基本原理 综合型 技术指标 各种技术指标的特征和应用 综合型 八、评价方式与成绩 总评构成(1+X) 评价方式 占比评测的毕业要求/指标 点编号 期末闭卷考 50% Lo321/o351 平时表现、笔记、课后作业 20% Lo321/o351 论文提交 20% Lo321/o351 模拟炒股成绩 10% Lo321/0351 撰写人:陈雨潇 系主任审核: 时间:2020年8月20日 审核时间:2019年8月30日
论 线 3 量化投资建模 多因子模型、统计套利、策略设计 及回测 6 综合型 4 波浪理论 波浪理论的基本原理 4 综合型 5 技术指标 各种技术指标的特征和应用 6 综合型 八、评价方式与成绩 总评构成（1+X） 评价方式 占比 评测的毕业要求/指标 点编号 1 期末闭卷考 50% Lo321/lo351 X1 平时表现、笔记、课后作业 20% Lo321/lo351 X2 论文提交 20% Lo321/lo351 X3 模拟炒股成绩 10% Lo321/lo351 撰写人：陈雨潇 系主任审核： 时间：2020 年 8 月 20 日 审核时间：2019 年 8 月 30 日