goetz 计量经济学 第十一章 联立方程组模型 1
1 计量经济学 第十一章 联立方程组模型
引子:是先有鸡,还是先有蛋? 对货币供给量、经济增长及通货膨胀关系的争论: 究竟是物价上升导致货币供应量增加? 还是货币供应量增加导致物价上涨? 为了验证这种类似先有鸡,还是先有蛋争论,有 人主张建立分析物价水平和经济增长影响货币供给 量的方程,也有人主张建立分析货币供应量影响物 价水平和经济增加的方程
2 引子：是先有鸡，还是先有蛋？ 对货币供给量、经济增长及通货膨胀关系的争论： 究竟是物价上升导致货币供应量增加？ 还是货币供应量增加导致物价上涨？ 为了验证这种类似先有鸡，还是先有蛋争论，有 人主张建立分析物价水平和经济增长影响货币供给 量的方程，也有人主张建立分析货币供应量影响物 价水平和经济增加的方程
goetz 这两个方程有什么关系?当经济增长、物价水平和 货币供给量的样本数据都是既定的,两个方程可 以同时估计吗? 迄今为止我们讨论的都是单一方程计量经济模型, 但是有的经济问题的计量,需要运用联立方程模 型
3 这两个方程有什么关系？当经济增长、物价水平和 货币供给量的样本数据都是既定的，两个方程可 以同时估计吗？ 迄今为止我们讨论的都是单一方程计量经济模型， 但是有的经济问题的计量，需要运用联立方程模 型
。第十一章联立方程组模型 本章主要讨论: ●联立方程模型及其偏倚 ●联立方程模型的识别 ●联立方程模型的估计
4 第十一章 联立方程组模型 本章主要讨论: ●联立方程模型及其偏倚 ●联立方程模型的识别 ●联立方程模型的估计
omet 第一节联立方程模型及其偏倚 本节基本内容 ●联立方程模型的性质 ●联立方程模型中变量的类型 ●联立方程模型的偏倚性 ●联立方程模型的种类 5
5 第一节 联立方程模型及其偏倚 本节基本内容: ●联立方程模型的性质 ●联立方程模型中变量的类型 ●联立方程模型的偏倚性 ●联立方程模型的种类
goetz 一、联立方程模型的性质 所谓联立方程模型,是指同时用若干个相互关联的 方程,去表示一个经济系统中经济变量相互依存性 的模型 联立方程组中每一个单一方程中包含了一个或多个 相互关联的内生变量,每一个方程的被解释变量都 是内生变量,解释变量则可以是内生或者外生变量。 6
6 一 、联立方程模型的性质 所谓联立方程模型，是指同时用若干个相互关联的 方程，去表示一个经济系统中经济变量相互依存性 的模型。 联立方程组中每一个单一方程中包含了一个或多个 相互关联的内生变量，每一个方程的被解释变量都 是内生变量，解释变量则可以是内生或者外生变量
goetz 举例 商品需求与价格的模型,商品的需求量Q受商品 的价格P和消费者的收入X等因素的影响,可建 立需求模型: Q=a0+c1+a2X1+ (11.1 同时,该商品价格P也受商品需求量Q和其它替 代品价格P'的影响,又可建立价格模型: P=B+B2+B,P+ (11.2) 7
7 商品需求与价格的模型，商品的需求量 受商品 的价格 和消费者的收入 等因素的影响，可建 立需求模型： 同时，该商品价格 也受商品需求量 和其它替 代品价格 的影响，又可建立价格模型： 举 例 0 1 2 11.1 Qt Pt Xt t u （ ） * 0 1 2 (11.2) Pt Qt Pt t v P X * P Q P Q
goetz (11.1)和(112)式中的商品需求Q与商品价格, 事实上存在双向因果关系,不能只用单一方程模 型去描述这种联立,而需要把两个单一方程组成 一个联立方程组,同时去研究商品的需求量和 商品价格,从而形成如下的联立方程模型: Q=0+P+aX+u Bo+Pe+B,P+ 8
8 (11.1)和(11.2)式中的商品需求 与商品价格 ， 事实上存在双向因果关系，不能只用单一方程模 型去描述这种联立，而需要把两个单一方程组成 一个联立方程组，同时去研究商品的需求量 和 商品价格 ，从而形成如下的联立方程模型： 0 1 2 * 0 1 2 (11.3) t t t t t t t t Q P X u P Q P v Q Q P P
goetz 联立方程模型的特点 1.联立方程组模型是由若干个单一方程组成的 模型中不止一个被解释变量,M个方程可以有M个被解 释变量 2.联立方程组模型里既有非确定性方程(即随机方程)又 有确定性方程,但必须含有随机方程 3.被解释变量和解释变量之间可能是互为因果,有的变量 在某个方程为解释变量,但同时在另一个方程中可能为 被解释变量。解释变量有可能是随机的不可控变量 9
9 联立方程模型的特点 1. 联立方程组模型是由若干个单一方程组成的 模型中不止一个被解释变量， 个方程可以有 个被解 释变量 2. 联立方程组模型里既有非确定性方程（即随机方程）又 有确定性方程，但必须含有随机方程 3. 被解释变量和解释变量之间可能是互为因果，有的变量 在某个方程为解释变量，但同时在另一个方程中可能为 被解释变量。解释变量有可能是随机的不可控变量 M M
goetz 4.解释变量可能与随机扰动项相关,违反OLS基本假定 如将(111)式代入(112)式: P=Po+BP+B2(ao+aP+a2Y+u,+v 显然在(111)式中P与u,相关。 10
10 4. 解释变量可能与随机扰动项相关，违反OLS基本假定 如将(11.1)式代入(11.2)式: 显然 在(11.1)式中 与 相关。 * 0 1 2 0 1 2 ( ) Pt Pt Pt Yt t t u v t p t u