计量经济学 第八章 虛拟变量回归
1 第八章 虚拟变量回归 计量经济学
A引子:男女大学生消费真有差异吗? 在对在校学生的消费行为进行的调查中,发现在校 生的消费行为呈现多元化的结构。人际交往消费、 手机类消费、衣着类消费、化妆品类消费、电脑类 消费、旅游类消费占有较大的比例;而食品类消费、 学习用品类消费不突显 显然,男女生在消费上存在差异。为了了解男、女 生的消费支出结构差异,应当如何建立模型? 面临的问题:如何把男女生这样的非数量变量引 入方程? 2
2 在对在校学生的消费行为进行的调查中,发现在校 生的消费行为呈现多元化的结构。人际交往消费、 手机类消费、衣着类消费、化妆品类消费、电脑类 消费、旅游类消费占有较大的比例；而食品类消费、 学习用品类消费不突显。 显然,男女生在消费上存在差异。为了了解男、女 生的消费支出结构差异，应当如何建立模型？ 面临的问题：如何把男女生这样的非数量变量引 入方程？ 引子:男女大学生消费真有差异吗?
问题的一般性描述 在实际建模中,一些定性变量具有不可忽视的重要 影响。例如,研究某个企业的销售水平,产业属性 (制造业、零售业)、所有制(私营、非私营) 地理位置(东、中、西部)、管理者的素质、不同 的收入水平等是值得考虑的重要影响因素,但这些 因素共同的特征是定性描述的。 如何对非定量因素进行回归分析? 采用“虚拟变量”对定性变量进行量化一种思路 三3
3 问题的一般性描述 在实际建模中，一些定性变量具有不可忽视的重要 影响。例如，研究某个企业的销售水平，产业属性 （制造业、零售业）、所有制（私营、非私营）、 地理位置（东、中、西部）、管理者的素质、不同 的收入水平等是值得考虑的重要影响因素，但这些 因素共同的特征是定性描述的。 如何对非定量因素进行回归分析？ 采用“虚拟变量”对定性变量进行量化一种思路
第八章虚拟变量回归 本章主要讨论: ●虚拟变量 ●虛拟解释变量的回归 ●虚拟被解释变量的回归(选讲不包括)
4 第八章 虚拟变量回归 本章主要讨论: ●虚拟变量 ●虚拟解释变量的回归 ●虚拟被解释变量的回归(选讲,不包括)
第一节虛拟变量 本节基本内容: ●基本概念 虚拟变量设置规则
5 第一节 虚拟变量 本节基本内容: ●基本概念 ●虚拟变量设置规则
基本概念 定量因素:可直接测度、数值性的因素。 定性因素:属性因素,表征某种属性存在与否的 非数值性的因素 基本思想: 直接在回归模型中加入定性因素存在诸多的困难 (那些困难?),是否可将这些定性因素进行量 化,以达到定性因素能与定量因素有着相同作用 之目的
6 一、基本概念 定量因素：可直接测度、数值性的因素。 定性因素：属性因素，表征某种属性存在与否的 非数值性的因素。 基本思想： 直接在回归模型中加入定性因素存在诸多的困难 （那些困难？），是否可将这些定性因素进行量 化，以达到定性因素能与定量因素有着相同作用 之目的
虚拟变量的定义 计量经济学中,将取值为0和1的人工变量称为虚 拟变量。虚拟变量也称:哑元变量、定性变量等 等。通常用字母D或DUM加以表示(英文中虚拟 或者哑元 Dummy的缩写) 对定性变量的量化可采用虚拟变量的方式实现
7 计量经济学中，将取值为0和1的人工变量称为虚 拟变量。虚拟变量也称：哑元变量、定性变量等 等。通常用字母D或DUM加以表示（英文中虚拟 或者哑元Dummy的缩写）。 对定性变量的量化可采用虚拟变量的方式实现。 虚拟变量的定义
。三、虛拟变量设置规则 虚拟变量的设置规则涉及三个方面 “0”和“1”选取原则 2.属性(状态、水平)因素与设置虚拟变量 数量的关系 3.虚拟变量在回归分析中的角色以及作用等 方面的问题 8
8 虚拟变量的设置规则涉及三个方面: 1.“0”和“1”选取原则 2.属性（状态、水平）因素与设置虚拟变量 数量的关系 3.虚拟变量在回归分析中的角色以及作用等 方面的问题 二、虚拟变量设置规则
“0”和“1”选取原则 ●虚拟变量取“1”或“0”的原则,应从分析问 题的目的出发予以界定。 ●从理论上讲,虚拟变量取“0”值通常代表比较 的基础类型;而虚拟变量取“1”值通常代表被 比较的类型。 “0”代表基期(比较的基础,参照物); “1”代表报告期(被比较的效应) 9
9 “0”和“1”选取原则 ⚫ 虚拟变量取“1”或“0”的原则，应从分析问 题的目的出发予以界定。 ⚫ 从理论上讲，虚拟变量取“0”值通常代表比较 的基础类型；而虚拟变量取“1”值通常代表被 比较的类型。 “0”代表基期（比较的基础，参照物）； “1”代表报告期（被比较的效应）
例如,比较收入时考察性别的作用。当研究男性收入是否 高于女性时,是将女性作为比较的基础(参照物),故有 男性为“1”,女性为“0”。 例1 男 「1改革开放以后 (1)D= (2)D 0女 o改革开放以前 (3)D=1天气阴 1天气雨 o其他 (4)D O其他 问题: 为何只选0、1,选2、3、4行吗?为什么? 10
10 例如，比较收入时考察性别的作用。当研究男性收入是否 高于女性时，是将女性作为比较的基础（参照物），故有 男性为“1”，女性为“0”。 例1 问题: 为何只选0、1，选2、3、4行吗？为什么？ D 1 男 (1) = 0 女 D （ ） 1 改革开放以后 2 = 0 改革开放以前 D1 天气阴 （ ） 其 他 1 3 = 0 D2 （ ） 1 天气雨 4 = 0 其 他