中国社会科学院大学：经济学院《投资学》课程教学大纲.pdf_大学文库

中国社会科学院大学投资学课程大纲课程基本信息（CourseInformation）课程编号*学时*学分3481232030053(CourseID）(Credit Hours)(Credits)投资学*课程名称(CourseName)Investments先修课程西方经济学、高等数学、概率论与统计学、线性代数，金融学，财务管理学，会计学(PrerequisiteCourses)投资学是教育部规定的各高等学校经管专业的重要课程之一，更是国内外大多数高校经济学专业的必修课程。现代投资学发物于二战后马科维茨（1952)的投资组合选择理论，后经夏普、罗斯、布莱克、默顿等先贤的伟大贡献，使得投资学成为系统规范的理论和投资方法论指导。本课程教学目的就是在学习投资学基本知识基础上，切实掌握投资学精髓、要义以及在实践中的重要应用。具体内容上主要以自上而下投资方法论展开，即宏观分析、行业分析、财务报表分析、现代投资理论和主要大类金融*课程简介资产债券和股票估值方法。通过本课程学习能够为学生进一步深造和就业打下坚实基(Description)础。教学方法：本课程以课堂讲授为主，适当辅之以案例分析评价、主要文献精读以及课堂讨论等手段。同时，本课程实践性较强，需要指导学生掌握Wind等经典数据库，从现实和实践中了解投资学真谛。平时考核：平时考核由完成作业、参加讨论情况等构成。考勤要求：学生因事假缺勤不得多于总课时的五分之一（即3次）。随机点名签到考勤，若缺到3次及以上，考勤成绩记为0分。Investmentisoneoftheimportantcoursesforeconomicsmajorsincolleges and universities stipulated by the Ministry of Education,and also arequired course formost colleges anduniversities at home and abroad.*课程简介(Description)Modern investment scienceoriginatedfromMarkowitz's portfolio selectiontheory(1952)afterWorldWarll.WiththegreatcontributionsofSharp,RossBlack,Merton and other sages, investment science has become a systematic

中国社会科学院大学投资学课程大纲课程基本信息（Course Information）课程编号（Course ID） 1232030053 *学时（Credit Hours） 48 *学分（Credits） 3 *课程名称（Course Name）投资学 Investments 先修课程（Prerequisite Courses）西方经济学、高等数学、概率论与统计学、线性代数，金融学，财务管理学，会计学 *课程简介（Description）投资学是教育部规定的各高等学校经管专业的重要课程之一，更是国内外大多数高校经济学专业的必修课程。现代投资学发轫于二战后马科维茨(1952)的投资组合选择理论，后经夏普、罗斯、布莱克、默顿等先贤的伟大贡献，使得投资学成为系统规范的理论和投资方法论指导。本课程教学目的就是在学习投资学基本知识基础上，切实掌握投资学精髓、要义以及在实践中的重要应用。具体内容上主要以自上而下投资方法论展开，即宏观分析、行业分析、财务报表分析、现代投资理论和主要大类金融资产债券和股票估值方法。通过本课程学习能够为学生进一步深造和就业打下坚实基础。教学方法：本课程以课堂讲授为主，适当辅之以案例分析评价、主要文献精读以及课堂讨论等手段。同时，本课程实践性较强，需要指导学生掌握 Wind 等经典数据库，从现实和实践中了解投资学真谛。平时考核：平时考核由完成作业、参加讨论情况等构成。考勤要求：学生因事假缺勤不得多于总课时的五分之一（即 3 次）。随机点名签到考勤，若缺到 3 次及以上，考勤成绩记为 0 分。 *课程简介（Description） Investment is one of the important courses for economics majors in colleges and universities stipulated by the Ministry of Education, and also a required course for most colleges and universities at home and abroad. Modern investment science originated from Markowitz's portfolio selection theory (1952) after World War II. With the great contributions of Sharp, Ross, Black, Merton and other sages, investment science has become a systematic

and normative theory and guidance of investment methodology. The teachingpurposeofthiscourse istograsptheessenceandimportantapplication ofinvestmentscience in practice on the basis of learning the basicknowledge ofinvestmentscience.Thespecificcontentismainlycarriedoutbytop-downinvestment methodology,namely macro analysis, industry analysis,financialstatementanalysis,moderninvestmenttheoryandvaluationmethodsformajor categories of financial assets, bonds and stocks. This course can lay asolidfoundationforfurther studyand employmentof students.Teaching method:This course ismainlytaught in class,supplemented bycase analysis and evaluation, intensive reading of main literature, andclassroom discussion.Atthe same time,this course ishighlypractical,sostudents need to be guided tomaster classical databases such as Wind, andunderstand the essenceof investment fromreality and practice.Ordinaryassessment:ordinaryassessmentconsistsofhomeworkcompletion,participation indiscussion,etc.Attendance requirements:students'absence due to personal leave shallnot exceed one fifth of the total class hours (i.e. three times). Sign in byrandom roll call. if there are three or more times missing, the attendance scorewill be recorded as O point.*教材《投资学》第10版，博迪、凯恩、马库斯著，机械工业出版社，2021，(Textbooks)ISBN978-7-5654-4311-4《投资学》第5版，【美】威廉·F·夏普，戈登·J·亚历山大，杰弗里·V·贝利著，参考资料中国人民大学出版社，2013.(OtherReferences)张鹏等著，《中国上市公司蓝皮书（历年）》，社会科学文献出版社。张鹏，《业绩承诺、机会主义与企业金融化》，《经济学动态》，2021年第12期。*课程类别口公共基础课/全校公共必修课口通识教育课口专业基础课口专业核心课/专业必修课■专业拓展课/专业选修课口其他(CourseCategory)口线上，教学平台*授课对象经济学专业三年*授课模式■线下口混合式口其他级学生(Target Students)(Modeof Instruction)口实践类（70%以上学时深入基层）■中文*授课语言口全外语*开课院系商学院(School)口双语：中文+（LanguageofInstruction）（外语讲授不低于50%）*授课教师信息课程负责人张鹏，中国社会科学院经济研究所副研究员、中国社会科学院大姓名及简介学副教授/硕士生导师，中国社会科学院上市公司研究中心副主任(Teacher Information)

and normative theory and guidance of investment methodology. The teaching purpose of this course is to grasp the essence and important application of investment science in practice on the basis of learning the basic knowledge of investment science. The specific content is mainly carried out by top-down investment methodology, namely macro analysis, industry analysis, financial statement analysis, modern investment theory and valuation methods for major categories of financial assets, bonds and stocks. This course can lay a solid foundation for further study and employment of students. Teaching method: This course is mainly taught in class, supplemented by case analysis and evaluation, intensive reading of main literature, and classroom discussion. At the same time, this course is highly practical, so students need to be guided to master classical databases such as Wind, and understand the essence of investment from reality and practice. Ordinary assessment: ordinary assessment consists of homework completion, participation in discussion, etc. Attendance requirements: students' absence due to personal leave shall not exceed one fifth of the total class hours (i.e. three times). Sign in by random roll call. If there are three or more times missing, the attendance score will be recorded as 0 point. *教材（Textbooks）《投资学》第 10 版，博迪、凯恩、马库斯著，机械工业出版社，2021， ISBN978-7-5654-4311-4 参考资料（Other References）《投资学》第 5 版，[美] 威廉·F·夏普，戈登·J·亚历山大，杰弗里·V·贝利著，中国人民大学出版社，2013. 张鹏等著，《中国上市公司蓝皮书（历年）》，社会科学文献出版社。张鹏，《业绩承诺、机会主义与企业金融化》，《经济学动态》，2021 年第 12 期。 *课程类别（Course Category） 公共基础课/全校公共必修课 通识教育课 专业基础课 专业核心课/专业必修课 ■专业拓展课/专业选修课 其他 *授课对象（Target Students）经济学专业三年级学生 *授课模式（Mode of Instruction） 线上，教学平台 ■线下 混合式 其他 实践类（70%以上学时深入基层） *开课院系（School）商学院 *授课语言（Language of Instruction） ■中文 全外语 双语：中文+ （外语讲授不低于 50%） *授课教师信息（Teacher Information）课程负责人姓名及简介张鹏，中国社会科学院经济研究所副研究员、中国社会科学院大学副教授/硕士生导师，中国社会科学院上市公司研究中心副主任

团队成员姓名及简介《投资学》的学习目标是使学生掌握投资学各类理论自身及之间的涵义与关系，系统学习目标Learning掌握投资学科基本理论与方法，掌握投资理论与算法，在金融证券投资、产业投资等Outcomes)方面具有综合专业技能和培育宏观视野、创新精神和前瞻性的思考观察能力。平时考核：平时考核由随堂作业和考勤等构成。*考核方式期末考试，闭卷考试，笔试(Grading)其中：平时考核占30%，期末考试占70%。*课程教学计划（TeachingPlan）其中周教学内容摘要课其茶A周次学（必含章节名称、讲述的内容提要、实验的名称、教学方法、课堂讨论的题目、讲程他验题时授阅读文献参考书目及作业等）讨环课论节第1章投资环境第2章资产类别与金融工具1.1实物资产与金融资产1.2金融资产1.3金融市场与经济1.4投资过程1.5市场是竞争的1.6市场参与者1.72008年的金融危机第一周2.1货币市场2.2债券市场权益证券2.4股票市场指数与债券市场指数2.32.5衍生工具市场教学方法：讲授内容提要：结合我国经济发展阶段趋势以及多层次资本市场建设情况，从新发展阶段经济转型和发展视角讨论金融市场建设的重要性。第3章证券是如何交易的第4章共同基金与其他投资公司3.1、公司如何发行证券3.2证券如何交易3.3证券市场3.4交易成本3.5保证金交易3.6卖空3.7证券市场监管4.1投资公司4.2投资公司的类型4.3共同基金4.4共同基金的投资成本第二周4.5交易所交易基金4.6共同基金投资业绩：初步探讨4.7共同基金的信息教学方法：讲授内容提要：帮助学生了解中国证券一级、二级市场建设情况，投资者情况，讨论中国进入新发展阶段后居民资产配置需求与结构，认识衍生品市场发展对中国的意义，认识卖空机制对资本市场功能发挥的重要性

团队成员姓名及简介学习目标（ Learning Outcomes）《投资学》的学习目标是使学生掌握投资学各类理论自身及之间的涵义与关系，系统掌握投资学科基本理论与方法，掌握投资理论与算法，在金融证券投资、产业投资等方面具有综合专业技能和培育宏观视野、创新精神和前瞻性的思考观察能力。 *考核方式（Grading）平时考核：平时考核由随堂作业和考勤等构成。期末考试，闭卷考试，笔试其中：平时考核占 30%，期末考试占 70%。 *课程教学计划（Teaching Plan）周次周学时其中教学内容摘要（必含章节名称、讲述的内容提要、实验的名称、教学方法、课堂讨论的题目、阅读文献参考书目及作业等）讲授实验课习题课课程讨论其他环节第一周 3 3 第 1 章投资环境第 2 章资产类别与金融工具 1.1 实物资产与金融资产 1.2 金融资产 1.3 金融市场与经济 1.4 投资过程 1.5 市场是竞争的 1.6 市场参与者 1.7 2008 年的金融危机 2.1 货币市场 2.2 债券市场 2.3 权益证券 2.4 股票市场指数与债券市场指数 2.5 衍生工具市场教学方法：讲授内容提要：结合我国经济发展阶段趋势以及多层次资本市场建设情况，从新发展阶段经济转型和发展视角讨论金融市场建设的重要性。第二周 3 3 0 第 3 章证券是如何交易的第 4 章共同基金与其他投资公司 3.1 公司如何发行证券 3.2 证券如何交易 3.3 证券市场 3.4 交易成本 3.5 保证金交易 3.6 卖空 3.7 证券市场监管 4.1 投资公司 4.2 投资公司的类型 4.3 共同基金 4.4 共同基金的投资成本 4.5 交易所交易基金 4.6 共同基金投资业绩：初步探讨 4.7 共同基金的信息教学方法：讲授内容提要：帮助学生了解中国证券一级、二级市场建设情况，投资者情况，讨论中国进入新发展阶段后居民资产配置需求与结构，认识衍生品市场发展对中国的意义，认识卖空机制对资本市场功能发挥的重要性