吉林大学：《国际金融学》课程教学资源（试卷习题）试卷2.doc_大学文库

2003-2004学年第一学期期末考试课程名称：总分愿号三四五六为八三、计算题 1、己知美元对瑞士法郎的即期汇率为$1=SF1.3899,三个月的美元远期为核分人愿分 101025201025 $1=SF1.3852,三个月美元利率为6%，求瑞士法郎的利率水平？负责人得分填空题（使用小四号宋体字） 2、已知在伦敦市场上1英镑等于1.6812美元，1美元等于1.6920瑞士法郎种外币资产只有具备了( ( 入( )才能成为外而在瑞士市场上1英镑等于2.8656瑞士法郎，请问投资者如何套汇利润又是多少？ 2、看涨期权的平价为即期汇率等于( 3 设拆入资金为100万美元，拆入利率为8%，期限为3月1日到6月1 则按欧洲货币方法计算的利总支出是( )美元羲 4 一国黄金输出点等于( ),它是该因通货汇率的最 3、设组钓市场上年利率为8%，伦敦市场的年利率为6%，即期汇率为1英镑 =美元1.6025-1.6035,3个月汇水为30-50点，若某投资拥有10万英锈，他从时间先后看，国际货币体系大体上可分为三个阶段，即( 应投放在哪个市场上有利，说明投资过程及获利情况。 )及( 6、美国与瑞士法部的即期汇率为USD/SFR=1.3894/904,三个月的掉期率花为50/44，则美元三个月远期汇率是( 盏判断题 1、看跌期权的期权费和商定价格成正比。 3、在间接标价法下，当外国货币数量减少时，称外国货币汇率下浮或贬值。一个投资者在4月1日买入1笔6月交割的欧元期货合同，同时又实出 3、按国际惯例不同重量、不同纯度的黄金可混合保管。笔9月交割的欧元期货合同，基差为-0.0030.在5月1日又卖出一笔6月交割如果韩国货币同时钉住日元和美元，且以韩国对日本和美国的进口额为的欧元期货合同，同时买入1笔9月交割的欧元期货合同，基差缩小为权数。又知韩国对日本的进口在其总进口额中占13。韩国对美国的进口额 0.0010,求其利得。在其总进口额中占23。韩国的通货膨胀率为9%，美国的通货膨胀率为6% 日本的通货膨胀率为4%，韩国圆的贬值率为4.3%。部台茶克限宽额来植贫宽资精安行被： 7、1992年欧洲货币体系“九月危机”爆发的主要原因是德国的高利率。8、由于一国的国际收支不可能正好收支相抵，因而国际收支平衡表的最终差额 5、设一张新发行的债券面值为1000元，息票率为10%，期限为10年，购买价格为99，每年支付一次利息，投资者保留该债券直到到期，求投资者的收绝不恒为零。益率是多少？ 9、汇款结算方式是属于逆汇方式。 10、如果伦教外汇市场上的外汇价日表上写若￡=$1.8870-1.8890，则美元的买价是1.8870. 第1页共3页

2003~2004 学年第一学期期末考试课程名称：第 1 页共 3 页一、填空题（使用小四号宋体字） 1、一种外币资产只有具备了（）、（）、（）才能成为外汇。 2、看涨期权的平价为即期汇率等于（）。 3、设拆入资金为 100 万美元，拆入利率为 8%，期限为 3 月 1 日到 6 月 1 日，则按欧洲货币方法计算的利息支出是（）美元。 4、一国黄金输出点等于（）,它是该国通货汇率的最低点。 5、从时间先后看，国际货币体系大体上可分为三个阶段，即（）、（）及（） 6、、美国与瑞士法郎的即期汇率为 USD/SFR=1.3894/904，三个月的掉期率为 50/44，则美元三个月远期汇率是（）。二、判断题 1、看跌期权的期权费和商定价格成正比。 3、在间接标价法下，当外国货币数量减少时，称外国货币汇率下浮或贬值。 3、按国际惯例不同重量、不同纯度的黄金可混合保管。 4、如果韩国货币同时钉住日元和美元，且以韩国对日本和美国的进口额为权数。又知韩国对日本的进口在其总进口额中占 1/3。韩国对美国的进口额在其总进口额中占 2/3。韩国的通货膨胀率为 9%，美国的通货膨胀率为 6%，日本的通货膨胀率为 4%，韩国圆的贬值率为 4.3%。 5、买方信贷和卖方信贷都属于出口信贷。 6、外汇就是以外国货币表示的支付手段。 7、1992 年欧洲货币体系“九月危机”爆发的主要原因是德国的高利率。8、由于一国的国际收支不可能正好收支相抵，因而国际收支平衡表的最终差额绝不恒为零。 9、汇款结算方式是属于逆汇方式。 10、如果伦敦外汇市场上的外汇价目表上写着￡=$1.8870-1.8890,则美元的买价是 1.8870。三、计算题 1、已知美元对瑞士法郎的即期汇率为$1=SFr1.3899，三个月的美元远期为 $1=SFr1.3852，三个月美元利率为 6%，求瑞士法郎的利率水平？ 2、已知在伦敦市场上 1 英镑等于 1.6812 美元，1 美元等于 1.6920 瑞士法郎，而在瑞士市场上 1 英镑等于 2.8656 瑞士法郎，请问投资者如何套汇利润又是多少？ 3、设纽约市场上年利率为 8%，伦敦市场的年利率为 6%，即期汇率为 1 英镑 =美元 1.6025-1.6035，3 个月汇水为 30-50 点，若某投资拥有 10 万英镑，他应投放在哪个市场上有利，说明投资过程及获利情况。 4、一个投资者在 4 月 1 日买入 1 笔 6 月交割的欧元期货合同，同时又卖出一笔 9 月交割的欧元期货合同，基差为-0.0030.在 5 月 1 日又卖出一笔 6 月交割的欧元期货合同，同时买入 1 笔 9 月交割的欧元期货合同，基差缩小为 -0.0010，求其利得。 5、设一张新发行的债券面值为 1000 元，息票率为 10%，期限为 10 年，购买价格为 99，每年支付一次利息，投资者保留该债券直到到期，求投资者的收益率是多少？教学中心：专业：层次：姓名：学号：吉林大学远程教育考试专用试卷 ………………………………………………………………………装订线………………………………………………………………………… 总分题号一二三四五六七八核分人题分 10 10 25 20 10 25 负责人得分