第11章,寡头垄断与定价策略 1)寡头垄断行业 2)博奕论与策略行为 3)寡头竞争:以古诺竞争模型为例 4)串谋行为分析 5)定价策略分析
1）寡头垄断行业 2）博奕论与策略行为 3）寡头竞争：以古诺竞争模型为例 4）串谋行为分析 5）定价策略分析 第11章，寡头垄断与定价策略
什么是寡头垄断市场?(1) 寡头龙断是由几个厂商所控制的市场,这些厂商的单个规模大到 足以影响市场价格。 寡头垄断的结构种类众多,不尽相同 在某些寡头垄断市场上,产品是有差别的:例如国内外汽车行业 典型属于这类情况。 另外一些寡头垄断市场上,产品几乎是同质的:例如,美国初级 铜全部产量是由七家厂商开采冶炼的;国内的铜生产也有类似集 中特点。 还有一些大量厂商生产同类产品的行业,但只有几家控制市场: 如美国电灯炮行业,有128家厂商参与竞争,但四家厂商控制了电 灯炮的90%市场;中国彩电业厂家众多,但是几家企业控制大部 分市场
什么是寡头垄断市场？（1） • 寡头龙断是由几个厂商所控制的市场，这些厂商的单个规模大到 足以影响市场价格。 • 寡头垄断的结构种类众多，不尽相同。 • 在某些寡头垄断市场上，产品是有差别的：例如国内外汽车行业 典型属于这类情况。 • 另外一些寡头垄断市场上，产品几乎是同质的：例如，美国初级 铜全部产量是由七家厂商开采冶炼的；国内的铜生产也有类似集 中特点。 • 还有一些大量厂商生产同类产品的行业，但只有几家控制市场： 如美国电灯炮行业，有128家厂商参与竞争，但四家厂商控制了电 灯炮的90％市场；中国彩电业厂家众多，但是几家企业控制大部 分市场
什么是寡头垄断市场?(2) 与寡头垄断市场结构相联系,寡头厂商之间关系兼有竞争和串谋 的两面性。寡头厂商市场控制力大小和利润水平高低,取决于它 们之间行为的相互作用方式。如果它们更多采取合作和串谋而不 是竞争方式,寡头们有可能在在显著高于边际成本水平上制定价 格,从而获得丰厚利润。另一方面,寡头之间也可能发生激烈的 竞争,并降低它们获得的利润 这派生出寡头厂商行为方式的基本特点:它们采取某种经营行动 必须事先考虑其竞争对手的可能反应,经济学家将这一点称作寡 头厂商行为具有策略性( Strategic)。引入策略性因素之后,寡 头厂商的决策规则极为复杂,即便在理论分析意义上也无法采用 个简明的模型加以概括。 为了加深我们对于寡头厂商策略性的理解,需要介绍博弈论若干 基本概念
什么是寡头垄断市场？（2） • 与寡头垄断市场结构相联系，寡头厂商之间关系兼有竞争和串谋 的两面性。寡头厂商市场控制力大小和利润水平高低，取决于它 们之间行为的相互作用方式。如果它们更多采取合作和串谋而不 是竞争方式，寡头们有可能在在显著高于边际成本水平上制定价 格，从而获得丰厚利润。另一方面，寡头之间也可能发生激烈的 竞争，并降低它们获得的利润。 • 这派生出寡头厂商行为方式的基本特点：它们采取某种经营行动 必须事先考虑其竞争对手的可能反应，经济学家将这一点称作寡 头厂商行为具有策略性（Strategic）。引入策略性因素之后，寡 头厂商的决策规则极为复杂，即便在理论分析意义上也无法采用 一个简明的模型加以概括。 • 为了加深我们对于寡头厂商策略性的理解，需要介绍博弈论若干 基本概念
博弈论与策略行为(1):学科概念 博弈论( Game Theory)又名对策论,游戏论。顾名思义,是 门]研究互动关系的游戏中参与者各自选择策略的科学,换言之 是研究机智而理性的决策者之间冲突及合作的学科。博奕论把这 些复杂关系理论化,以便分析其中的逻辑和规律,并对实际决策 提供指导或借鉴。 一个所谓游戏至少需要三个要素:(1)博弈或游戏参加者。博 奕论分析假定参与者都是机智而理性的。(2)行动或策略空间。 博奕参与者必须知道他自己及其对手伙伴的策略选择范围,并 解各种策略之间的因果关系。(3)有可评价优劣高下的决策行 为结果。博弈论用数字表示这类结果,并称之为支付( Payor 上述3部分描述了一个博弈的规则或结构
博弈论与策略行为（1）：学科概念 • 博弈论（Game Theory）又名对策论，游戏论。顾名思义，是一 门研究互动关系的游戏中参与者各自选择策略的科学，换言之， 是研究机智而理性的决策者之间冲突及合作的学科。博奕论把这 些复杂关系理论化，以便分析其中的逻辑和规律，并对实际决策 提供指导或借鉴。 • 一个所谓游戏至少需要三个要素：（1）博弈或游戏参加者。博 奕论分析假定参与者都是机智而理性的。（2）行动或策略空间。 博奕参与者必须知道他自己及其对手伙伴的策略选择范围，并了 解各种策略之间的因果关系。（3）有可评价优劣高下的决策行 为结果。博弈论用数字表示这类结果，并称之为支付（Payoff). 上述3部分描述了一个博弈的规则或结构
博弈论与策略行为(2):支付矩阵 可以用支付矩阵( Payoff Matrⅸκ,又称得益矩阵,收益矩阵,赢 得矩阵等)来描述—个博弈结构。下面这个简单的支付矩阵中,有 两个参与者厂商A和厂商B;它们各自可以选择两种策略,分别用 左右”和“上下”来标识(它们可以表示生产或不生产某种商品 提高或不提高价格,做不做广告的选择等);数字表示双方在不同 策略选择组合下各自得到的支付,较大数字代表较大利益或效用。 例如,在厂商A和B分别选择上和左代表的策略时,左上角方框的 数字“1,2”表示A和B分别得到的支付。同理,A和B分别选择 策略下和右时,它们分别得到右下角方框数字“1,0″代表的支 厂商B 左 右 0,1 厂商A 下 2,1 1,0
博弈论与策略行为（2）：支付矩阵 • 可以用支付矩阵（Payoff Matrix，又称得益矩阵，收益矩阵，赢 得矩阵等）来描述一个博弈结构。下面这个简单的支付矩阵中，有 两个参与者厂商A和厂商B；它们各自可以选择两种策略，分别用 “左右”和“上下”来标识（它们可以表示生产或不生产某种商品， 提高或不提高价格，做不做广告的选择等）；数字表示双方在不同 策略选择组合下各自得到的支付，较大数字代表较大利益或效用。 例如，在厂商A和B分别选择上和左代表的策略时，左上角方框的 数字“1，2”表示A和B分别得到的支付。同理， A和B分别选择 策略下和右时，它们分别得到右下角方框数字“1，0”代表的支 付。 1，2 2，1 1，0 0，1 左 上 右 下 厂商B 厂商A
博弈论与策略行为(3):支配策略 由于游戏参与者试图实现自身利益最大化并具有机智而理性的决策能力,加 上信息方面的假定,所以上述支付矩阵表示的博弈具有一个简单而确定的结 果。从厂商A角度来说,它采取策略“下”而得到的支付总是好于“上”(2 1分别对1,0)。同样,对于B来说,选择策略“左”得到的利益总是优于 ‘右”(1,2分别对o,1)。因此,我们可以确定预期均衡选择策略是A选 择“下”而B选择“左”的策略。 这一博弈中每个参与者都存在一个支配策略( Dominant Strategy,又称占 优或超优策略)。不管其它参与者如何选择,每个局中人自有的那个最优选择 称作支配策略,由此实现的均衡是支配均衡(又称占优或超优均衡) 厂商B 左 右 上 1,2 0,1 厂商A 2,1 1,0
博弈论与策略行为（3）：支配策略 • 由于游戏参与者试图实现自身利益最大化并具有机智而理性的决策能力，加 上信息方面的假定，所以上述支付矩阵表示的博弈具有一个简单而确定的结 果。从厂商A角度来说，它采取策略“下”而得到的支付总是好于“上”（2， 1分别对1，0）。同样，对于B来说，选择策略“左”得到的利益总是优于 “右”（1，2分别对0，1）。因此，我们可以确定预期均衡选择策略是A选 择“下”而B选择“左”的策略。 • 这一博弈中每个参与者都存在一个支配策略（Dominant Strategy，又称占 优或超优策略)。不管其它参与者如何选择，每个局中人自有的那个最优选择 称作支配策略，由此实现的均衡是支配均衡（又称占优或超优均衡）。 1，2 2，1 1，0 0，1 左 上 右 下 厂商B 厂商A
博弈论与策略行为(4):囚徒的困境 下面支付矩阵表示著名的“囚徒的困境( Prisoners, dilemma)游戏。从博弈 论角度看,这是一个存在支配均衡的博弈:因为对囚犯A,B来说,无论对方如 何选择,“坦白”都是各自的最优选择 虽然从两名囚犯共同利益看,最好的选择是合作,即同时选择保持沉默,然而 由于猜忌,试图获得更大好处(3个月刑期)等竞争性动机阻碍了它们达到更 好的互利选择,它们面临“囚徒的困境”。我们将看到,寡头垄断厂商经常面 临类似的困境。 囚犯B 坦白 保持沉默 坦白 A坐3年牢 A坐3个月牢 B坐3年牢 B坐10年牢 囚犯A 保持 A坐10年牢 A坐1年牢 沉默 B坐3个月牢 B坐1年牢
博弈论与策略行为（4）：囚徒的困境 • 下面支付矩阵表示著名的“囚徒的困境（Prisoners’ Dilemma)”游戏。从博弈 论角度看，这是一个存在支配均衡的博弈：因为对囚犯A，B来说，无论对方如 何选择，“坦白”都是各自的最优选择。 • 虽然从两名囚犯共同利益看，最好的选择是合作，即同时选择保持沉默，然而， 由于猜忌，试图获得更大好处（3个月刑期）等竞争性动机阻碍了它们达到更 好的互利选择，它们面临“囚徒的困境”。我们将看到，寡头垄断厂商经常面 临类似的困境。 A坐3年牢 B坐3年牢 A坐1年牢 B坐1年牢 A坐10年牢 B坐3个月牢 A坐3个月牢 B坐10年牢 坦白 坦白 保持沉默 保持 沉默 囚犯B 囚犯A
博弈论与策略行为(5):纳什均衡 ·支配均衡是一个特例,并非每个博弈都存在支配均衡。下面修改的支付矩阵表 示的博弈中,厂商A,B在选择做广告问题上存在的策略关系。其中厂商A没有 支配策略。因为A的最佳决策取决于B的选择。例如,当B选择做广告时,A应 当选择做广告,由此得到10而不是6的支付得益;然而,当B选择不做广告时, A应当选择不做广告,从而得到20而不是15的支付得益。假定两个厂商需要 同时决策,A应当如何决策? 解答这一问题,A需要把自己放在B的位置,从B的角度看什么是最好的选择 并在此基础上考虑自己的选择。支付矩阵表明B有一个支配策略:不论A选择 如何,B选择做广告时利益较大(5,8对0,2),因而A可以判断B会选择做 广告。而在B做广告时,A应当选择做广告。因而,均衡结局是双方都做广告。 商B 做广告 不做广 做广告 10,5 15,0 厂商A 不做广告 6,8 20,2
博弈论与策略行为（5）：纳什均衡 • 支配均衡是一个特例，并非每个博弈都存在支配均衡。下面修改的支付矩阵表 示的博弈中，厂商A，B在选择做广告问题上存在的策略关系。其中厂商A没有 支配策略。因为A的最佳决策取决于B的选择。例如，当B选择做广告时，A应 当选择做广告，由此得到10而不是6的支付得益；然而，当B选择不做广告时， A应当选择不做广告，从而得到20而不是15的支付得益。假定两个厂商需要 同时决策，A应当如何决策？ • 解答这一问题，A需要把自己放在B的位置，从B的角度看什么是最好的选择， 并在此基础上考虑自己的选择。支付矩阵表明B有一个支配策略：不论A选择 如何，B选择做广告时利益较大（5，8对0，2），因而A可以判断B会选择做 广告。而在B做广告时，A应当选择做广告。因而，均衡结局是双方都做广告。 10，5 6，8 20，2 15，0 做广告 不做广告 厂商B 厂商A 做广告 不做广告
博弈论与策略行为(6):纳什均衡 上述均衡结果被称作纳什均衡( The nash Equilibriun)。纳什均衡 指组给定对手行为前提下个对各博弈方存在的最佳选择;在纳什 均衡状态下,只要其它参与者不变换策略选择,任何单个参与者不 可能单方面通过变换策略来提高他的所获支付。美国数学家和统计 学家纳什(Nash)50年代提出这-概念,所以称作纳什均衡。 在上面广告策略关系事例中,给定厂商B做广告的策略,A所能做 的一个最好选择是做广告;而当A做广告时,B的选择仍是它能做 的最好的。因而,纳什均衡条件得到满足。 它与支配策略均衡的区别在于:在纳什均衡下,“我(你)所做的 是绘定你(我)的选择我(你)所能做的最好的”,而支配均衡下, 我(你)所做的是不讼你(我)的选择我(你)所能做的更好 的”。支配均衡必然是纳什均衡,但纳什均衡未必是支配均衡
博弈论与策略行为（6）：纳什均衡 • 上述均衡结果被称作纳什均衡(The Nash Equilibrium)。纳什均衡 指一组给定对手行为前提下个对各博弈方存在的最佳选择；在纳什 均衡状态下，只要其它参与者不变换策略选择，任何单个参与者不 可能单方面通过变换策略来提高他的所获支付。美国数学家和统计 学家纳什（Nash)50年代提出这一概念，所以称作纳什均衡。 • 在上面广告策略关系事例中，给定厂商B做广告的策略，A所能做 的一个最好选择是做广告；而当A做广告时，B的选择仍是它能做 的最好的。因而，纳什均衡条件得到满足。 • 它与支配策略均衡的区别在于：在纳什均衡下，“我（你）所做的 是给定你（我）的选择我（你）所能做的最好的”，而支配均衡下， “我（你）所做的是不论你（我）的选择我（你）所能做的更好 的”。支配均衡必然是纳什均衡，但纳什均衡未必是支配均衡
博弈论与策略行为(7):纳什均衡 ·一个博弈可能有好几个纳什均衡(即几组稳定并且自我坚持的策略),有时又 可能不存在纳什均衡。下面左表存在两个纳什均衡:其中“上,左″是纳什均 衡(A选上,则B选左;且B选左时A仍应选上);“下,右”也是纳什均衡 (A选下,则B选右;且B选右时A仍应选下)。如没有更多信息,则无法判断 均衡在什么位置。右表没有纳什均衡。如A选“上″,B则选“左”;然而当B 选“左”时,A却应当选“下”。反之,A选“下”时,B应选“右”;然而当 B选右时,A又应选“上”。没有均衡点 局中人B 局中人B 左 右 左 右 上2,1 0,0 上0,0 局中人A 局中人A 下0,0 1,3 (左) (右)
博弈论与策略行为（7）：纳什均衡 • 一个博弈可能有好几个纳什均衡（即几组稳定并且自我坚持的策略），有时又 可能不存在纳什均衡。下面左表存在两个纳什均衡：其中“上，左”是纳什均 衡（A选上，则B选左；且B选左时A仍应选上）；“下，右”也是纳什均衡 （A选下，则B选右；且B选右时A仍应选下）。如没有更多信息，则无法判断 均衡在什么位置。右表没有纳什均衡。如A选“上”，B则选“左”；然而当B 选“左”时，A却应当选“下”。反之，A选“下”时，B应选“右”；然而当 B选右时，A又应选“上”。没有均衡点。 2，1 0，0 1，2 0，0 左 上 右 下 局中人B 局中人A 0，0 1，0 -1，3 0，-1 左 上 右 下 局中人B 局中人A （左） （右）