《金融实证分析方法》教学大纲课程名称：金融实证分析方法课程类别（必修/选修）：专业必修课程英文名称：Methodsofempiricalfinancialanalyses其中实验/实践学时：0总学时/周学时/学分：32/2/2先修课程：计量经济学后续课程支撑：授课时间：1-16周周三3-4节授课地点：641222金融1,2班授课对象：开课学院：粤台产业科技学院任课教师姓名/职称：赖沛东/讲师答时间、地点与方式：线下：6412，时间：周三第一二节：线上（通过微信，随时联系）课程考核方式：开卷（）闭卷（）课程论文（V）其它（）使用教材：毛新述，实证研究方法论--Stata应用，中国人民大学出版社，2023-05-10教学参考资料：陈晓萍，沈伟主编，2018，组织与管理研究的实证方法（第三版），北京大学出版社李怀祖，2004，管理研究方法论（第2版），西安交通大学出版社吴溪主编，2016，会计研究方法论（第2版），中国人民大学出版社伍德里奇著，费剑平译较，计量经济学导论（第5版），中国人民大学出版社，或Wooldridge，JeffreyM.2015.Introductoryeconometrics：amoderrapproach(5th)鲍姆，2012，用Stata学计量经济学（经济科学译库），中国人民大学出版社课程简介：1
1 《金融实证分析方法》教学大纲 课程名称： 金融实证分析方法 课程类别（必修/选修）：专业必修 课程英文名称：Methods of empirical financial analyses 总学时/周学时/学分：32/2/2 其中实验/实践学时：0 先修课程：计量经济学 后续课程支撑： 授课时间： 1-16 周 周三 3-4 节 授课地点：6412 授课对象： 22 金融 1,2 班 开课学院： 粤台产业科技学院 任课教师姓名/职称： 赖沛东/讲师 答疑时间、地点与方式：线下：6412，时间：周三第一二节 ；线上（通过微信，随时联系） 课程考核方式：开卷（）闭卷（）课程论文（√）其它（ ） 使用教材： 毛新述,实证研究方法论-Stata 应用,中国人民大学出版社，2023-05-10 教学参考资料： 陈晓萍，沈伟主编，2018，组织与管理研究的实证方法（第三版），北京大学出版社 李怀祖，2004，管理研究方法论（第 2 版），西安交通大学出版社 吴溪主编，2016，会计研究方法论（第 2 版），中国人民大学出版社 伍德里奇著，费剑平译较，计量经济学导论（第 5 版），中国人民大学出版社，或 Wooldridge, Jeffrey M.2015.Introductory econometrics : a modern approach （5th) 鲍姆，2012，用 Stata 学计量经济学（经济科学译库），中国人民大学出版社 课程简介：
金融实证分析是金融学研究中的一个重要分支，它通过收集和分析实际的金融数据来检验理论假设、探索金融现象的规律性以及评估金融政策的效果。课程教学目标及对毕业要求指标点的支撑：（与人才培养方案中“毕业要求指标点分解与课程支撑矩阵”相一致：建议课程教学目标按章节来划分，每个目标体现知识、能力和素质目标（正文中删除此段话，下同）毕业要求课程教学目标支撑毕业要求指标点目标1：A4专业素质1.能够运用金融实证项目的实施与一般框架，解决通过本课程的教学，使学生了解金融实证项目的实施与具有认真、严谨、求实、敬业的工作实证金融问题，并通过文献研究、量化分析以获得一般框架，通过分组讨论，阅读文献，提高学生的沟通协和学习态度，具有自信、团结协作的有效结论。作能力。工作精神。自标2：通过阅读相关的文献，通过金融专题的讲解，了B6专业知识解智能金融发展的趋势，培养学生大数据分析能力和人工培养跨专业高素质应用型经济与金融2.能够采用科学方法对实证金融问题进行研究和智能编程能力，进一步的提高学生的综合素质。人才为目标，顺应智能金融的趋势，分析，包括设计实验、处理与解释数据得到合理有培养大数据分析能力与人工智能编程效的结论。构建交易策略能力。目标3：C4发展能力具有从事与技术相关工作3.运用最小二乘法对回归参数进行估计，掌握截面运用stata软件对数据收集和处理，对横截面数据和面板数的能力，有独立学习能力、获取新知数据和面板数据等分析方法，利用这些方法解决实据进行分析，培养学生的独立学习能力和获取新知识和信识和信息能力、自我提升能力际的问题。息能力。2
2 金融实证分析是金融学研究中的一个重要分支，它通过收集和分析实际的金融数据来检验理论假设、探索金融现象的规律性以及评估金融政策的效 果。 课程教学目标及对毕业要求指标点的支撑：（与人才培养方案中“毕业要求指标点分解与课程支撑矩阵”相一致；建议课程教学目标按章节来划分，每 个目标体现知识、能力和素质目标（正文中删除此段话，下同） 课程教学目标 支撑毕业要求指标点 毕业要求 目标 1： 通过本课程的教学，使学生了解金融实证项目的实施与 一般框架，通过分组讨论，阅读文献，提高学生的沟通协 作能力。 A4 专业素质 具有认真、严 谨、求实、敬业的工作 和学习态度，具有自信、团结协作的 工作精神。 1.能够运用金融实证项目的实施与一般框架，解决 实证金融问题，并通过文献研究、量化分析以获得 有效结论。 目标 2：通过阅读相关的文献，通过金融专题的讲解，了 解智能金融发展的趋势，培养学生大数据分析能力和人工 智能编程能力，进一步的提高学生的综合素质。 B6 专业知识 培养跨专业高素质应用型经济与金融 人才为目标，顺应智能金融的趋势， 培养大数据分析能力与人工智能编程 构建交易策略能力。 2.能够采用科学方法对实证金融问题进行研究和 分析，包括设计实验、处理与解释数据得到合理有 效的结论。 目标 3： 运用 stata 软件对数据收集和处理，对横截面数据和面板数 据进行分析，培养学生的独立学习能力和获取新知识和信 息能力。 C4 发展能力具有从事与技术相关工作 的能力，有独立学习能力、获取新知 识和信息能力、自我提升能力 3.运用最小二乘法对回归参数进行估计，掌握截面 数据和面板数据等分析方法，利用这些方法解决实 际的问题
理论教学进程表教学模式投课敏学时教学内容（重点、难点、课程思政融入支撑课周次教学主题作业安排教学方法师数点)（线上/线下）程目标重点：了解实证研究方法，包括档案研课后作业：阅读陈究、调查研究、实验研究和实地研究。晓萍主编的组织与难点：熟练理解方法论、研究范式、规课堂讲授管理研究的实证方目标1范研究和实证研究的基本概念。模沛东线下与小组讨法（第三版），进1绪论课程思政融入点：介绍实证研究项目的论一步理解实证研究实施与一般框架的发展历史，让学生理项目的实施和一般解如何通过大量的试验寻求规律，实践框架。是检验理论的唯一标准。重点：实证研究项目的实施与一般框架，包括问题阐述、文献综述、假设提出、数据收集、统计和计量经济分析以及研究报告或论文的撰写等各个环节的课堂讨论：对比定规范。课堂讲授性分析和定量分析实证研究项目名的粮沛东2线下和小组讨论文的论文框架，目标1难点：结合论文理解实证研究项目的实2实施与一般框架论让学生加深实证研施与一般框架，以学术论文为导向，对究的框架的探讨。实证研究项目的实施与一般框架有初步的认识。课程思政融入点：具有遵纪守法、围结合作的品寳：具有良好的曦業靓瞰業道3
3 理论教学进程表 周次 教学主题 授课教 师 学时 数 教学内容（重点、难点、课程思政融入 点） 教学模式 （线上/线下） 教学方法 作业安排 支撑课 程目标 1 绪论 赖沛东 2 重点：了解实证研究方法，包括档案研 究、调查研究、实验研究和实地研究。 难点：熟练理解方法论、研究范式、规 范研究和实证研究的基本概念。 课程思政融入点：介绍实证研究项目的 实施与一般框架的发展历史，让学生理 解如何通过大量的试验寻求规律，实践 是检验理论的唯一标准。 线下 课堂讲授 与小组讨 论 课后作业：阅读陈 晓萍主编的组织与 管理研究的实证方 法（第三版），进 一步理解实证研究 项目的实施和一般 框架。 目标 1 2 实证研究项目名的 实施与一般框架 赖沛东 2 重点：实证研究项目的实施与一般框 架，包括问题阐述、文献综述、假设提 出、数据收集、统计和计量经济分析以 及研究报告或论文的撰写等各个环节的 规范。 难点：结合论文理解实证研究项目的实 施与一般框架，以学术论文为导向，对 实证研究项目的实施与一般框架有初步 的认识。 课程思政融入点：具有遵紀守法、團结 合作的品質; 具有良好的職業觀、職業道 线下 课堂讲授 和小组讨 论 课堂讨论：对比定 性分析和定量分析 论文的论文框架， 让学生加深实证研 究的框架的探讨。 目标 1
德和较强的社會责任感。重点：掌握金融实证论文的选题基本原则：创新性、重要性、可操作性和可行性。难点：结合当下经济金融实际以及相关金融研究中的起课堂讲授课题的申报的实际进行论文选题的讲赖沛东线下目标12和小组讨3点：如何确定研究解。论主题课程思政融入点：强调党在金融工作中的领导地位，强调社会主义金融属性，金融必须服务人民、服务实体经济。重点：理解实证研究的本质，掌握研究设计在实证研究中所扮演的角色，深入课堂讲授了解研究问题与研究方法的匹配。实证研究的设计与赖沛东线下目标124和小组讨难点：了解利用实证研究的设计结合学评价论生个人的论文选题进行个人的论文研究方法、数据资料的搜集与分析。重点：理解文献综述的作用和目的，分课后阅读：周大鸣析文献综述中常见的问题，掌握文献资教授撰写的《如何课堂讲授料的搜集途径与文献综述基本方法和步确立学术问题粮沛东线下目标125和小组讨文献综述的撰写乐.一一文献综述撰写论难点：掌握文献资料的搜集途径与文献的目的与方法》，综述基本方法和步骤，并根据文献综述并做小组作业分4
4 德和較强的社會责任感。 3 金融研究中的起 点：如何确定研究 主题 赖沛东 2 重点：掌握金融实证论文的选题基本原 则：创新性、重要性、可操作性和可行 性。 难点：结合当下经济金融实际以及相关 课题的申报的实际进行论文选题的讲 解。 课程思政融入点：强调党在金融工作中 的领导地位，强调社会主义金融属性， 金融必须服务人民、服务实体经济。 线下 课堂讲授 和小组讨 论 目标 1 4 实证研究的设计与 评价 赖沛东 2 重点：理解实证研究的本质，掌握研究 设计在实证研究中所扮演的角色，深入 了解研究问题与研究方法的匹配。 难点：了解利用实证研究的设计结合学 生个人的论文选题进行个人的论文研究 方法、数据资料的搜集与分析。 线下 课堂讲授 和小组讨 论 目标 1 5 文献综述的撰写 赖沛东 2 重点：理解文献综述的作用和目的，分 析文献综述中常见的问题，掌握文献资 料的搜集途径与文献综述基本方法和步 骤。 难点：掌握文献资料的搜集途径与文献 综述基本方法和步骤，并根据文献综述 线下 课堂讲授 和小组讨 论 课后阅读：周大鸣 教授撰写的《如何 确立学术问题 ——文献综述撰写 的目的与方法》， 并做小组作业分 目标 1
基本方法撰写文献综述，享。重点：了解数据的分类，区分横截面数据、时间序列数据和混合横截面数据，利用stata实现数据处理。难点：掌握数据处理的过程，包括数据课堂讲授数据收集、处理与导入、数据检查、数据预处理、数据转课后作业：P81财赖沛东2线下目标1和小组讨6stata实现换、数据分组与展示、数据定位、数据务报表数据合并。论配对和数据合并。课程思政融入点：培餐金融专业人才诚信品质、职业道德、责任意识、敬业精神、社会责任。重点：掌握描述性统计与Stata实现，了解统计分析的基本知识，并利用Stata课堂讲授实现，并对结果进行解读。赖沛东线下目标127统计分析和小组讨课后作业：P1201,2难点：利用Stata实现，并对结果进行论解读。重点：了解不同函数形式和变量类型的影响，掌握回归分析基本假定违反的检课堂讲授横截面数据的计量验、修正与Stata实现。赖沛东线下2目标28和小组讨经济分析论难点：掌握违反基本假定的检验和修正，主要包括异方差的检验和修正、多重共5
5 基本方法撰写文献综述。 享。 6 数据收集、处理与 stata 实现 赖沛东 2 重点：了解数据的分类，区分横截面数 据、时间序列数据和混合横截面数据， 利用 stata 实现数据处理。 难点：掌握数据处理的过程，包括数据 导入、数据检查、数据预处理、数据转 换、数据分组与展示、数据定位、数据 配对和数据合并。 课程思政融入点：培養金融专业人才诚 信品质、职业道德、责任意识、敬业精 神、社会责任。 线下 课堂讲授 和小组讨 论 课后作业：P81 财 务报表数据合并。 目标 1 7 统计分析 赖沛东 2 重点：掌握描述性统计与 Stata 实现， 了解统计分析的基本知识，并利用 Stata 实现，并对结果进行解读。 难点：利用 Stata 实现，并对结果进行 解读。 线下 课堂讲授 和小组讨 论 课后作业：P120 1,2 目标 1 8 横截面数据的计量 经济分析 赖沛东 2 重点：了解不同函数形式和变量类型的 影响，掌握回归分析基本假定违反的检 验、修正与 Stata 实现。 难点：掌握违反基本假定的检验和修正， 主要包括异方差的检验和修正、多重共 线下 课堂讲授 和小组讨 论 目标 2
线性的检验与修正，内生性的检验和修正、非随机样本的处理。重点：掌握线性面板数据模型，包括混合横截面模型、固定效应模型和随机效课堂讲投应模型。模沛东线下目标229面板数据分析和小组讨论难点：掌握线性面板数据模型的工具变量法和变系数模型。重点：掌握动态面板数据的广义矩估计方法，包括差分GMM和系统GMM。赖沛东2线下10 面板数据分析难点：掌握动态面板数据的基本原理和stata实现重点：掌握倾向得分匹配（PSM）的基本课堂讲投原理和应用。线下模沛东目标2211面板数据模型和小组讨难点：通过阅读论文进一步深入了解倾论向得分匹配（PSM）模型的运用。重点：掌握断点回归的基本原理和应课堂讲授用。线下模沛东目标3212面板数据模型和小组讨难点：通过阅读论文进一步深入了解断论点回归的运用。重点：了解时间序列平稳性检验，建立课堂讲授颗沛东2ARMA模型，并进行模型的定阶。线下目标3和小组讨13平稳时间序列论难点：掌握ARMA模型的利用，通过阅读6
6 线性的检验与修正，内生性的检验和修 正、非随机样本的处理。 9 面板数据分析 赖沛东 2 重点：掌握线性面板数据模型，包括混 合横截面模型、固定效应模型和随机效 应模型。 难点：掌握线性面板数据模型的工具变 量法和变系数模型。 线下 课堂讲授 和小组讨 论 目标 2 10 面板数据分析 赖沛东 2 重点：掌握动态面板数据的广义矩估计 方法，包括差分 GMM 和系统 GMM 。 难点：掌握动态面板数据的基本原理和 stata 实现 线下 11 面板数据模型 赖沛东 2 重点：掌握倾向得分匹配（PSM）的基本 原理和应用。 难点：通过阅读论文进一步深入了解倾 向得分匹配（PSM）模型的运用。 线下 课堂讲授 和小组讨 论 目标 2 12 面板数据模型 赖沛东 2 重点：掌握断点回归的基本原理和应 用。 难点：通过阅读论文进一步深入了解断 点回归的运用。 线下 课堂讲授 和小组讨 论 目标 3 13 平稳时间序列 赖沛东 2 重点：了解时间序列平稳性检验，建立 ARMA 模型，并进行模型的定阶。 难点：掌握 ARMA 模型的利用，通过阅读 线下 课堂讲授 和小组讨 论 目标 3
文章理解ARMA模型的原理。重点：掌握单位根与协整检验的基本原课堂讲授理。单位根检验与协整赖沛东2线下目标314和小组讨检验难点：掌握单位根检验与协整检验的论Stata软件的实现。重点：掌握数据结论和建议的写法课堂讲授赖沛东2线下目标315从结论到结论和小组讨难点：掌握如何把数据结论和建议与模论型相结合。讨论：要学生结合重点：掌握论文摘要和关键词的写法。课堂讲授自身论文的情况写赖沛东2线下目标416和小组讨论文摘要的撰写难点：如何结合学生论文的情况写出论出文献摘要并作分论文摘要。享。32合计课程考核评价依据及成绩比例（%）支撑毕业要求指标点课程目标作业考试A41020目标一B61020目标二1030目标三C4总计30701007
7 文章理解 ARMA 模型的原理。 14 单位根检验与协整 检验 赖沛东 2 重点：掌握单位根与协整检验的基本原 理。 难点：掌握单位根检验与协整检验的 Stata 软件的实现。 线下 课堂讲授 和小组讨 论 目标 3 15 从结论到结论 赖沛东 2 重点：掌握数据结论和建议的写法。 难点：掌握如何把数据结论和建议与模 型相结合。 线下 课堂讲授 和小组讨 论 目标 3 16 论文摘要的撰写 赖沛东 2 重点：掌握论文摘要和关键词的写法。 难点：如何结合学生论文的情况写出论 文摘要。 线下 课堂讲授 和小组讨 论 讨论：要学生结合 自身论文的情况写 出文献摘要并作分 享。 目标 4 合计 32 课程考核 课程目标 支撑毕业要求指标点 评价依据及成绩比例（%） 作业 考试 目标一 A4 10 20 目标二 B6 10 20 目标三 C4 10 30 总计 30 70 100
备注：1）根据东莞理工学院考试管理规定》第十二条规定：广课3次（或6课时）学生不得书加该课程的期终考核：2）各项考核标准见附件所示。大纲编写时间：2024年9月1日系（部）审查意见：同意执行ne系（部）主任签名：日期：2024年09月01日备注：8
8 备注：1）根据《东莞理工学院考试管理规定》第十二条规定：旷课 3 次（或 6 课时）学生不得参加该课程的期终考核。2）各项考核标准见附件所示。 大纲编写时间：2024 年 9 月 1 日 系（部）审查意见：同意执行 系（部）主任签名： 日期：2024 年 09 月 01 日 备注：
附录：各类考核评分标准表作业评分标准评分标准观测点A(100)B(85)C(70)D(0)概念比较清楚，作业比较认真，概念基本清楚，答题基本正概念不太清楚，答题错误基本概念掌握程度概念清楚，答题正确。确。较多。答题比较正确。概念比较清楚，作业比较认真，概念基本清楚，答题基本正概念不太清楚，答题错误解决问题的方案正确性解题思路清晰，计算正确确。答题比较正确。较多。按时完成，书写较为一般，未交作业或后期补交，不按时完成，书写工整、清晰，按时完成，书写清晰，主要符号、作业完成态度部分符号、单位按照规范执能辨识，符号、单位等不符号、单位等按规范要求执行单位按照规范执行行按照规范执行实验评分标准评分标准观测点B(85)C(70)D(0)A(100)预习报告按时完成，内容完整、正确，按时完成，内容基本完整，书写延时完成，内容基本完整，未提交或后期补交，内容清晰字迹清晰工整能够辨识不完整，不能辨识（权重0.3)实验操作操作规范，步骤合理清晰，在能按要求较完整完成操作，实验基本能按要求进行操作，实操作不规范，实验步骤不9
9 附录：各类考核评分标准表 作业评分标准 观测点 评分标准 A(100) B(85) C(70) D(0) 基本概念掌握程度 概念清楚，答题正确。 概念比较清楚，作业比较认真， 答题比较正确。 概念基本清楚，答题基本正 确。 概念不太清楚，答题错误 较多。 解决问题的方案正确性 解题思路清晰，计算正确 概念比较清楚，作业比较认真， 答题比较正确。 概念基本清楚，答题基本正 确。 概念不太清楚，答题错误 较多。 作业完成态度 按时完成，书写工整、清晰， 符号、单位等按规范要求执行 按时完成，书写清晰，主要符号、 单位按照规范执行 按时完成，书写较为一般， 部分符号、单位按照规范执 行 未交作业或后期补交，不 能辨识，符号、单位等不 按照规范执行 实验评分标准 观测点 评分标准 A(100) B(85) C(70) D(0) 预习报告 （权重 0.3） 按时完成，内容完整、正确， 字迹清晰工整 按时完成，内容基本完整，书写 清晰 延时完成，内容基本完整， 能够辨识 未提交或后期补交，内容 不完整，不能辨识 实验操作 操作规范，步骤合理清晰，在 能按要求较完整完成操作，实验 基本能按要求进行操作，实 操作不规范，实验步骤不
（权重0.4)规定的时间完成实验过程安排较为合理，在规定时间验部分步骤安排不合理，完合理，未在规定的时间内完成实验成实验时间稍为滞后完成实验未提交或后期补交，内容按时完成，内容部分欠缺，按时完成，内容基本完整，能够按时完成，内容全面，字迹清不完整，不能辨识，数据但能够辨识，数据记录、处总结报告记录、处理、计算、作图晰、工整，数据记录、处理、辨识，数据记录、处理、计算、理、计算、作图出现部分错计算、作图正确，对实验结果作图基本正确，对实验结果分析出现大部分错误，未对实（权重0.3)误，对实验结果分析出现部基本合理分析合理验结果进行分析或分析基分错误本全部错误文献翻译评分标准评分标准观测点A(100)B(85)C(70)D(0)文献主题和内容与课程或专业文献主题和内容与课程或专业文献主题和内容与课程或文献主题和内容与课程或主题、内容跟课程和相关性密切相关，文献选自正规、有较为相关，文献选自正规的学术专业相关性较低，文献来源专业不相关，文献来源不期刊明影响力的学术期刊一般的学术期刊译文翻译较基本准确，部分译文翻译大部分错误，内译文翻译准确，忠实原文，用译文翻译较为准确，基本上忠实内容与原文有出入，译文基容与原文有较大的出入，翻译准确性词准确，译文通顺，符合汉语原文，用词较为准确，译文较为本通顺，基本符合汉语表达译文不通顺，没有达到汉表达习惯通顺，较为符合汉语表达习惯习惯语表达习惯10
10 （权重 0.4） 规定的时间完成实验 过程安排较为合理，在规定时间 完成实验 验部分步骤安排不合理，完 成实验时间稍为滞后 合理，未在规定的时间内 完成实验 总结报告 （权重 0.3） 按时完成，内容全面，字迹清 晰、工整，数据记录、处理、 计算、作图正确，对实验结果 分析合理 按时完成，内容基本完整，能够 辨识，数据记录、处理、计算、 作图基本正确，对实验结果分析 基本合理 按时完成，内容部分欠缺， 但能够辨识，数据记录、处 理、计算、作图出现部分错 误，对实验结果分析出现部 分错误 未提交或后期补交，内容 不完整，不能辨识，数据 记录、处理、计算、作图 出现大部分错误，未对实 验结果进行分析或分析基 本全部错误 文献翻译评分标准 观测点 评分标准 A(100) B(85) C(70) D(0) 主题、内容跟课程和相关性 文献主题和内容与课程或专业 密切相关，文献选自正规、有 影响力的学术期刊 文献主题和内容与课程或专业 较为相关，文献选自正规的学术 期刊 文献主题和内容与课程或 专业相关性较低，文献来源 一般的学术期刊 文献主题和内容与课程或 专业不相关，文献来源不 明 翻译准确性 译文翻译准确，忠实原文，用 词准确，译文通顺，符合汉语 表达习惯 译文翻译较为准确，基本上忠实 原文，用词较为准确，译文较为 通顺，较为符合汉语表达习惯 译文翻译较基本准确，部分 内容与原文有出入，译文基 本通顺，基本符合汉语表达 习惯 译文翻译大部分错误，内 容与原文有较大的出入， 译文不通顺，没有达到汉 语表达习惯