《衍生金融工具》教学大纲课程名称：衍生金融工具课程类别（必修/选修）：选修课程英文名称：FinancialDerivative总学时/周学时/学分：32/2/2其中实验/实践学时：8先修课程：微观经济学、宏魂经济学、货币银行学、公司金融、会计学后续课程支撑：财高管理专题授课地点：芜城6310授课时间：1-16周遇三5-6节授课对象：22金融1、2班开课学院：粤台产业科技学院在任课数师姓名/职称：潘仲廉/副教授答骚时间、地点与方式：周二3~4节，实307188141023161.课堂：每次上课的课前、课间和课后进行答疑2.线上：建立微信课程群，实施线上答暴课程考核方式：开卷（）闭卷（）课程论文（）实践报告（）使用教材：《衍生金融工具》王晋忠主编（第2版）、中国人民出版社2021年11月教学参考资料：《衍生金融工具基础》，任累玉着：机械教育出版社2018年9月课程简介：《衍生金融工具》是金融专业选修的核心课程。本课程以国内外衍生金融工具为研究对象，解释衍生金融商品市场运行的现象与内在规律，探求实现资本市场均衡的一门独立学科。本课程全面、系统地介绍了衍生金融商品理论的结构和内容，阐述了衍生金融商品理论和实践在当今最新发展的介绍和分析，特别注重引导学生以衍生金融工具的基本原理认识、分析和把握现实衍生金融工具发展过程中所存在的问题，培养学生的衍生金融工具素养和分析解决实际问题的能力。课程教学目标及对毕业要求指标点的支撑：1
1 《衍生金融工具》教学大纲 课程名称：衍生金融工具 课程类别（必修/选修）：选修 课程英文名称：Financial Derivative 总学时/周学时/学分：32/2/2 其中实验/实践学时：8 先修课程：微观经济学、宏观经济学、货币银行学、公司金融、会计学 后续课程支撑：财富管理专题 授课时间：1-16 周 週三 5-6 节 授课地点：莞城 6310 授课对象：22 金融 1、2 班 开课学院：粤台产业科技学院 任课教师姓名/职称：潘仲亷/副教授 答疑时间、地点与方式：周二 3~4 节,实 307,18814102316 1.课堂:每次上课的课前、课间和课后进行答疑: 2.线上:建立微信课程群，实施线上答疑。 课程考核方式：开卷（）闭卷（）课程论文（ ）实践报告（✓） 使用教材：《衍生金融工具》王晋忠主编(第 2 版)、中国人民出版社 2021 年 11 月 教学参考资料：《衍生金融工具基础》，任翠玉着，机械教育出版社 2018 年 9 月 课程简介： 《衍生金融工具》是金融专业选修的核心课程。本课程以国内外衍生金融工具为研究对象，解释衍生金融商品市场运行的现象与内在规律，探求实 现资本市场均衡的一门独立学科。本课程全面、系统地介绍了衍生金融商品理论的结构和内容，阐述了衍生金融商品理论和实践在当今最新发展的介绍 和分析，特别注重引导学生以衍生金融工具的基本原理认识、分析和把握现实衍生金融工具发展过程中所存在的问题，培养学生的衍生金融工具素养和 分析解决实际问题的能力。 课程教学目标及对毕业要求指标点的支撑：
毕业要求课程教学目标支撑毕业要求指标点目标1：B3经济管理知识了解和掌握衍生金融工具的概念、基本原理、基本组成要了解企业管理、市场营销、经济运作、掌握主要的衍生金融市场投资工具，如远期合约、素：了解和掌握衍生金融工具的基本类型和运作方式。经济政策、投资理财等方面的基本知期货市场、期权市场、互换等的概念识；掌握金融产业服务、运行、营销、管理方面的经济管理知识。目标2:C2运用专业知识的能力了解和掌握国内外衍生金融工具体系、产品和机构的差理解衍生金融工具理论，初步掌握衍生金融商品投具有良好的综合应用知识能力和实践别。资基本/技术分析能力，能把学到的经济学和金融学知识运用于实践。目标3:D1在银行、证券、保险、信托投资、以掌握现代文献资料检索、查询的方法，具备信息检了解和掌握远期合约、期货市场、期权市场、互换等相关及科技金融相关领域，从事银行科技、衍生金融工具的基本原理。智能投顾、程序交易、量化投资、保险索的技能；掌握云端运算、金融大数据分析、财金科技、科技风险控管等领域需要的高素资料库检索与分析方面的知识质复合型专业金融精英人才。理论教学进程表教学模式授课教学时教学内容（重点、难点、课程思政融入支撑课周次教学主题教学方法作业安排数师点)程目标（线上/线下）课后作业：从教材重点：介绍衍生金融工具的特点、类型和潘仲廉线下课堂讲投目标11~2概论习题中择取。市场。2
2 课程教学目标 支撑毕业要求指标点 毕业要求 目标 1: 了解和掌握衍生金融工具的概念、基本原理、基本组成要 素:了解和掌握衍生金融工具的基本类型和运作方式。 B3 经济管理知识 了解企业管理、市场营销、经济运作、 经济政策、投资理财等方面的基本知 识；掌握金融产业服务、运行、营销、 管理方面的经济管理知识。 掌握主要的衍生金融市场投资工具，如远期合约、 期货市场、期权市场、互换等的概念 目标 2: 了解和掌握国内外衍生金融工具体系、产品和机构的差 别。 C2 运用专业知识的能力 具有良好的综合应用知识能力和实践 能力，能把学到的经济学和金融学知识 运用于实践。 理解衍生金融工具理论，初步掌握衍生金融商品投 资基本/技术分析 目标 3: 了解和掌握远期合约、期货市场、期权市场、互换等相关 衍生金融工具的基本原理。 D1 在银行、证券、保险、信托投资、以 及科技金融相关领域，从事银行科技、 智能投顾、程序交易、量化投资、保险 科技、科技风险控管等领域需要的高素 质复合型专业金融精英人才。 掌握现代文献资料检索、查询的方法，具备信息检 索的技能；掌握云端运算、金融大数据分析、财金 资料库检索与分析方面的知识 理论教学进程表 周次 教学主题 授课教 师 学时 数 教学内容（重点、难点、课程思政融入 点） 教学模式 （线上/线下） 教学方法 作业安排 支撑课 程目标 1~2 概论 潘仲亷 4 重点: 介绍衍生金融工具的特点、类型和 市场。 线下 课堂讲授 课后作业：从教材 习题中择取。 目标 1
课程思政融入点：培养具有在實践中學智、锻炼和稚累管理知識舆經酸的能力。重点：了解远期交易和远期市场的起源、分辨远期外汇协议、远期利率协议及远期外汇综合协议等投资实务上该了解的知识点和技巧。课后作业：从教材难点：分辨远期外汇协议、远期利率协议线下课堂讲投潘仲廉4目标2远期合约3~4习题中择取。及远期外汇综合协议等的内容说明与操作。课程思政融入点：强调党在金融工作中的领导地位，强调社会主义金融属性，金融必须服务人民、服务实体经济。点：了解期货市场与期货合约、套利保值、套保策略等知识点和技巧。难点：交叉套保和套期保职比率、采用股潘仲廉·4课后作业：从教材期货市场及期货合指期货调整股票组合资产贝塔的内容说线下课堂讲投目标25~6习题中择取。约的套期保值明与操作。课程思政融入点：强调学习的目的不是为了钱财，而是要为了中华民族的伟大复兴而奋发学习。3
3 课程思政融入点：培养具有在實踐中學 習、鍛炼和積累管理知識與經酸的能力。 3~4 远期合约 潘仲亷 4 重点: 了解远期交易和远期市场的起源、 分辨远期外汇协议、远期利率协议及远 期外汇综合协议等投资实务上该了解的 知识点和技巧。 难点: 分辨远期外汇协议、远期利率协议 及远期外汇综合协议等的内容说明与操 作。 课程思政融入点：强调党在金融工作中 的领导地位，强调社会主义金融属性，金 融必须服务人民、服务实体经济。 线下 课堂讲授 课后作业：从教材 习题中择取。 目标 2 5~6 期货市场及期货合 约的套期保值 潘仲亷 4 重点: 了解期货市场与期货合约、套利保 值、套保策略等知识点和技巧。 难点: 交叉套保和套期保职比率、采用股 指期货调整股票组合资产贝塔的内容说 明与操作。 课程思政融入点：强调学习的目的不是 为了钱财，而是要为了中华民族的伟大 复兴而奋发学习。 线下 课堂讲授 课后作业：从教材 习题中择取。 目标 2
重点：了解远期和远期的订价方法、三个基本定价模型及实际市场套利等投资实潘仲廉4务上该了解的知识点和技巧。课后作业：从教材远期和期货价格的难点：分辨三个基本定价模型及实际市线下课堂讲投目标27~8习题中择取。确定场套利的内容说明与操作。课程恩政融入点：树立严谨的职业人格，日后一旦选择金融职业，为一名金融人员，就应以诚信作为做人之标准。重点：介绍固定收益证券、短中长期国债期货及套期保值等知识点和技巧。课后作业：从教材难点：分辨短中长期国债期货及套期保线下课堂讲授目标2利率期货9潘仲廉2习题中择取。值的内容说明与操作。课程思政融入点：强调加强企业文化建设，以社会主义核心价值观为引领。重点：了解利率互换、货币互换及股票收益的知识点和技巧。难点：分辨利率互换、货币互换及股票收课后作业：从教材潘仲廉2线下课堂讲授目标2互换10益等的内容说明与操作。习题中择取。课程思政融入点：坚持知识传授与价值引领相结合；培养大学生明辨是非的能X
4 7~8 远期和期货价格的 确定 潘仲亷 4 重点: 了解远期和远期的订价方法、三个 基本定价模型及实际市场套利等投资实 务上该了解的知识点和技巧。 难点: 分辨三个基本定价模型及实际市 场套利的内容说明与操作。 课程思政融入点：树立严谨的职业人 格，日后一旦选择金融职业，为一名金融 人员，就应以诚信作为做人之标准。 线下 课堂讲授 课后作业：从教材 习题中择取。 目标 2 9 利率期货 潘仲亷 2 重点: 介绍固定收益证券、短中长期国债 期货及套期保值等知识点和技巧。 难点: 分辨短中长期国债期货及套期保 值的内容说明与操作。 课程思政融入点：强调加强企业文化建 设，以社会主义核心价值观为引领。 线下 课堂讲授 课后作业：从教材 习题中择取。 目标 2 10 互换 潘仲亷 2 重点: 了解利率互换、货币互换及股票收 益的知识点和技巧。 难点: 分辨利率互换、货币互换及股票收 益等的内容说明与操作。 课程思政融入点：坚持知识传授与价值 引领相结合;培养大学生明辨是非的能 力。 线下 课堂讲授 课后作业：从教材 习题中择取。 目标 2
重点：了解期权交易运作、价格的影响因素、期权价格的上下限及各种期权组合期权市场、价格及等知识点和技巧。课后作业：从教材潘仲廉4线下课堂讲授目标211~12内在属性、交策难点：分辨价差组合、期差组合、对角组习题中择取。路合及混合期权等的内容说明与操作。课程思政融入点：培养具有在實践中學智、镀炼和精累管理知戴真继酸的能力合计24实践教学进程表教学支撑课项目类型（验证/综周次授课教师学时教学内容（重点、难点、课程思政融入点）实验项目名称方法程目标合/设计）进行1~6组同学的报告，并由其他组进行点评及交叉提问。每一小组根据提交的报告，展示多篇的书面脚本与短视频，报告与短视频越能TBL（小组合作衍生金融交易演练专题潘仲廉综合4目标3解决投资者的需求者其可得的分数越高。13-14学习）二实践报告课程思政融入点：培餐金融专业人才诚信品(一)质、职业道德、责任意识、敬业精神、社会责任。进行7~12组同学的报告，并由其他组进行点评TBL（小组合作及交叉提问。每一小组根据提交的报告，展示潘仲廉综合4目标3衍生金融交易演练专题15-16学习)展示多篇的书面脚本与短视频，报告与短视频二实践报告越能解决投资者的需求者其可得的分数越高。5
5 11~12 期权市场、价格及 内在属性、交易策 略 潘仲亷 4 重点: 了解期权交易运作、价格的影响因 素、期权价格的上下限及各种期权组合 等知识点和技巧。 难点: 分辨价差组合、期差组合、对角组 合及混合期权等的内容说明与操作。 课程思政融入点：培养具有在實踐中學 習、鍛炼和積累管理知識與經酸的能力。 线下 课堂讲授 课后作业：从教材 习题中择取。 目标 2 合计 24 实践教学进程表 周次 实验项目名称 授课教师 学时 教学内容（重点、难点、课程思政融入点） 项目类型（验证/综 合/设计） 教学 方法 支撑课 程目标 13-14 衍生金融交易演练专题 ＿实践报告 (一) 潘仲亷 4 进行 1~6 组同学的报告,并由其他组进行点评 及交叉提问。每一小组根据提交的报告，展示 多篇的书面脚本与短视频，报告与短视频越能 解决投资者的需求者其可得的分数越高。 课程思政融入点：培養金融专业人才诚信品 质、职业道德、责任意识、敬业精神、社会责 任。 综合 TBL（小组合作 学习） 目标 3 15-16 衍生金融交易演练专题 ＿实践报告 潘仲亷 4 进行7~12组同学的报告,并由其他组进行点评 及交叉提问。每一小组根据提交的报告，展示 展示多篇的书面脚本与短视频，报告与短视频 越能解决投资者的需求者其可得的分数越高。 综合 TBL（小组合作 学习） 目标 3
(=)课程思政融入点：培餐金融专业人才诚信品质、职业道德、责任意识、敬业精神、社会责任。合计o0课程考核课程目标支撑毕业要求指标点平时作业及出勤期末小组报告200B3目标1C2300目标2OD150目标3总计5050100备注：1）根据《东莞理工学院考试管理规定》第土二条规定：旷课3次（或6课时）学生不得参加该课程的期终考核。2）各项考核标准见附件所示。大纲编写时间：2025年2月22日系（部）审查意见：同意执行邱瑞华系（部）主任签名：日期：2025年2月23日6
6 (二) 课程思政融入点：培養金融专业人才诚信品 质、职业道德、责任意识、敬业精神、社会责 任。 合计 8 课程考核 课程目标 支撑毕业要求指标点 平时作业及出勤 期末小组报告 目标 1 B3 20 0 目标 2 C2 30 0 目标 3 D1 0 50 总计 50 50 100 备注：1）根据《东莞理工学院考试管理规定》第十二条规定：旷课 3 次（或 6 课时）学生不得参加该课程的期终考核。2）各项考核标准见附件所示。 大纲编写时间：2025 年 2 月 22 日 系（部）审查意见：同意执行 系（部）主任签名： 日期：2025 年 2 月 23 日
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