第十章基金投资与绩效评价 单选题 l、B 多选题 l、ABC 2、CDE 3、 ABCDE 4、ABD5、BCD 计算题 股票 股票B a=回归截距 信息比率=an/o(ep) 0.0971 0.1047 夏普测度=(rprr)/ap 0.4907 0.3373 特雷诺测度=(rrr)/βp 8.833 10.500 a、如果这是投资者惟一持有的风险资产,那么夏普测度是适用的测度。既然股票A的夏 普系数大,股票A是最佳选择 b、如果股票与市场指数基金相组合,那么对综合夏普测度的贡献由估值比率决定;因此, 股票B是最佳选择 c、如果股票是众多股票中的一种,那么特雷诺测度是适用的准则,并且股票B是最佳选 择
第十章 基金投资与绩效评价 一、单选题 1、B 2、C 3、B 4、C 5、D 二、多选题 1、ABC 2、CDE 3、ABCDE 4、ABD 5、BCD 三、计算题 解： 1) 已知 rM=14%,rf=6% 股票 A 股票 B α=回归截距 1.0% 2.0% 信息比率=αp/σ(ep) 0.0971 0.1047 夏普测度=（rp-rf）/σp 0.4907 0.3373 特雷诺测度=（rp-rf）/βp 8.833 10.500 2) a、如果这是投资者惟一持有的风险资产，那么夏普测度是适用的测度。既然股票 A 的夏 普系数大，股票 A 是最佳选择； b、如果股票与市场指数基金相组合，那么对综合夏普测度的贡献由估值比率决定；因此， 股票 B 是最佳选择； c、如果股票是众多股票中的一种，那么特雷诺测度是适用的准则，并且股票 B 是最佳选 择
