数传有 1951 应用随机过程 吴卫星 & 邓军 1/21 对外经济贸易大学金融学院 博学楼703，jundeng@uibe.edu.cn GoBack FullScreen Close Quit
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3e UNBE 1951 第一章 :课程导论 ·1.1随机过程是什么 ·1.2为什么学习 2/21 ●1.3学什么 ·1.4如何应用 GoBack FullScreen Close Quit
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在 随机过程论：研究随机现象演变的概率规律性，是近代 1951 数学的重要组成部分，特点： ·1.应用非常广泛，实际背景强： ·2.数学基础要求较高； ·3.建立随机分析的思维较难 3/21 随机过程在金融中的应用： ·1.期权定价公式 ·2.动态资产定价 ·3.投资组合理论 ● GoBack FullScreen Close Quit
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有☑ 本课程教学中： 1951 ·1.立足于基本理论的介绍； ·2.力图帮助同学掌握随机分析的基本思想和基本方法； ·3.尽量阐述清楚基本概念及相应的背景； ·4.尝试将各类随机过程与金融问题结合 (Black,Sholes,Merton); 4/21 ·5.训练数学表述能力 考试成绩分配：平时(40%0r50%)十期末(60% or50%) GoBack FullScreen Close Quit
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在 作业安排： 1951 本学期共16周，计划安排五次作业。计划时间如下： ·第一次作业：第三周交 ·第二次作业：第六周交 ·第三次作业：第九周交 ·第四次作业：第十二周交 5/21 ·第五次作业：第十五周交 GoBack FullScreen Close Quit
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在， 课程大纲 1951 ·课程介绍 ·概率基础知识 ·随机过程基本概率和类型 ●Brown运动 ●Poisson过程 Martingale (鞅) 6/21 ●Markov链 ·随机积分 ●应用 GoBack FullScreen Close Quit
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数在， 参考书籍： 1951 。张波，商豪：《应用随机过程》，中国人民大学出版社 ·严加安，《测度论讲义》，科学出版社 钱敏平，龚光鲁，陈大岳，章复熹：《应用随机过程》.高 等教育出版社 ●Sheldon M.Ross: Stochastic Processes 2nd Edition,》,Viley.(有中译本：应用随机过程：概率模 7/21 型导论) GoBack FullScreen Close Quit
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10/21 kJ Ik J I GoBack FullScreen Close Quit 3 month US dollar LIBOR chart - long term graph dLt = σLtdWt