计量经济学 第十一章 联立方程组模型
1 计量经济学 第十一章 联立方程组模型
引子：是先有鸡，还是先有蛋？ 对货币供给量、经济增长及通货膨胀关系的争论： 究竟是物价上升导致货币供应量增加？ 还是货币供应量增加导致物价上涨？ 为了验证这种类似先有鸡，还是先有蛋争论，有 人主张建立分析物价水平和经济增长影响货币供给 量的方程，也有人主张建立分析货币供应量影响物 价水平和经济增加的方程
2 引子：是先有鸡，还是先有蛋？ 对货币供给量、经济增长及通货膨胀关系的争论： 究竟是物价上升导致货币供应量增加？ 还是货币供应量增加导致物价上涨？ 为了验证这种类似先有鸡，还是先有蛋争论，有 人主张建立分析物价水平和经济增长影响货币供给 量的方程，也有人主张建立分析货币供应量影响物 价水平和经济增加的方程
这两个方程有什么关系？当经济增长、物价水平和 货币供给量的样本数据都是既定的，两个方程可 以同时估计吗？ 迄今为止我们讨论的都是单一方程计量经济模型， 但是有的经济问题的计量，需要运用联立方程模 型
3 这两个方程有什么关系？当经济增长、物价水平和 货币供给量的样本数据都是既定的，两个方程可 以同时估计吗？ 迄今为止我们讨论的都是单一方程计量经济模型， 但是有的经济问题的计量，需要运用联立方程模 型
第十一章联立方程组模型 本章主要讨论： 。联立方程模型及其偏倚 ●联立方程模型的识别 ●联立方程模型的估计
4 第十一章 联立方程组模型 本章主要讨论: ●联立方程模型及其偏倚 ●联立方程模型的识别 ●联立方程模型的估计
第一节联立方程模型及其偏倚 本节基本内容： 。联立方程模型的性质 。联立方程模型中变量的类型 ●联立方程模型的偏倚性 。联立方程模型的种类
5 第一节 联立方程模型及其偏倚 本节基本内容: ●联立方程模型的性质 ●联立方程模型中变量的类型 ●联立方程模型的偏倚性 ●联立方程模型的种类
一、联立方程模型的性质 所谓联立方程模型，是指同时用若干个相互关联的 方程，去表示一个经济系统中经济变量相互依存性 的模型。 联立方程组中每一个单一方程中包含了一个或多个 相互关联的内生变量，每一个方程的被解释变量都 是内生变量，解释变量则可以是内生或者外生变 量。 6
6 一、联立方程模型的性质 所谓联立方程模型，是指同时用若干个相互关联的 方程，去表示一个经济系统中经济变量相互依存性 的模型。 联立方程组中每一个单一方程中包含了一个或多个 相互关联的内生变量，每一个方程的被解释变量都 是内生变量，解释变量则可以是内生或者外生变 量
onome 举例 商品需求与价格的模型，商品的需求量Q受商品 的价格P和消费者的收入X等因素的影响，可建 立需求模型： Q,=0+0+02X,+4 (11.1D 同时，该商品价格P也受商品需求量Q和其它替 代品价格P的影响，又可建立价格模型： D=B。+62+阝2E+y (11.2）
7 商品需求与价格的模型，商品的需求量 受商品 的价格 和消费者的收入 等因素的影响，可建 立需求模型： 同时，该商品价格 也受商品需求量 和其它替 代品价格 的影响，又可建立价格模型： 举 例 0 1 2 11.1 Qt =a +a a Pt + + X u t t （ ） * 0 1 2 (11.2) Pt = b +b b Qt + P v t t + P X * P Q P Q
(11.1)和(11.2)式中的商品需求Q与商品价 格P,事实上存在双向因果关系，不能只用单 方程模型去描述这种联立，而需要把两个单一方 程组成一个联立方程组，同时去研究商品的需求 量Q和商品价格P,从而形成如下的联立方程模 型： Q=0+0D+04X,+4 P=B+BQ+阝+y (1.3)
8 (11.1)和(11.2)式中的商品需求 与商品价 格 ，事实上存在双向因果关系，不能只用单一 方程模型去描述这种联立，而需要把两个单一方 程组成一个联立方程组，同时去研究商品的需求 量 和商品价格 ，从而形成如下的联立方程模 型： 0 1 2 * 0 1 2 (11.3) t t t t t t t t Q P X u P Q P v a a a b b b = + + + = + + + Q Q P P
联立方程模型的特点 1.联立方程组模型是由若干个单一方程组成的 模型中不止一个被解释变量，M个方程可以有M个被解 释变量 2.联立方程组模型里既有非确定性方程（即随机方程）又 有确定性方程，但必须含有随机方程 3.被解释变量和解释变量之间可能是互为因果，有的变量 在某个方程为解释变量，但同时在另一个方程中可能为 被解释变量。解释变量有可能是随机的不可控变量 9
9 联立方程模型的特点 1. 联立方程组模型是由若干个单一方程组成的 模型中不止一个被解释变量， 个方程可以有 个被解 释变量 2. 联立方程组模型里既有非确定性方程（即随机方程）又 有确定性方程，但必须含有随机方程 3. 被解释变量和解释变量之间可能是互为因果，有的变量 在某个方程为解释变量，但同时在另一个方程中可能为 被解释变量。解释变量有可能是随机的不可控变量 M M
4.解释变量可能与随机扰动项相关，违反OLS基本假定 如将(11.1)式代入(11.2)式： D=阝+β，+阝，(o+0B+,Y,+4)+y 显然在(11.1)式中卫，与u,相关。 10
10 4. 解释变量可能与随机扰动项相关，违反OLS基本假定 如将(11.1)式代入(11.2)式: 显然 在(11.1)式中 与 相关。 * 0 1 2 0 1 2 ( ) Pt Pt Pt Yt t t = b + b + b a +a a+ + + u v t p t u