计量经济学 第六章 自相关
1 计量经济学 第六章 自 相 关
引子：检验和F检验一定就可靠吗？ 研究居民储蓄存款Y与居民收入X的关系： Y=阝，+阝2X,+4 用普通最小二乘法估计其参数，结果为 ￥=27.9123+0.3524X (1.8690)(0.0055) 1=(14.9343)64.2069) R2=0.9966F=4122.531 2
2 引子:t检验和F检验一定就可靠吗? 2 R = 0.9966 研究居民储蓄存款 与居民收入 的关系： 用普通最小二乘法估计其参数，结果为 （1.8690） (0.0055) = (14.9343) (64.2069) Yt b b 1 2X u t t = + + ˆY X t t = 27.9123 + 0.3524 Y X t F = 4122.531
检验结果表明：回归系数的标准误差非常小，↑统 计量较大，说明居民收入X对居民储蓄存款Y的 影响非常显著。同时可决系数也非常高，F统计量 为4122.531，也表明模型异常的显著。 但此估计结果可能是虚假的，t统计量和F统计量 都被虚假地夸大，因此所得结果是不可信的。为 什么？ 3
3 检验结果表明：回归系数的标准误差非常小，t 统 计量较大，说明居民收入 对居民储蓄存款 的 影响非常显著。同时可决系数也非常高，F统计量 为4122.531，也表明模型异常的显著。 但此估计结果可能是虚假的，t统计量和F统计量 都被虚假地夸大，因此所得结果是不可信的。为 什么? X Y
第六章自相关 本章讨论四个问题： ●什么是自相关 。自相关的后果 ·自相关的检验 。自相关性的补救
4 本章讨论四个问题： ●什么是自相关 ●自相关的后果 ●自相关的检验 ●自相关性的补救 第六章 自相关
8第一节什么是有相关 本节基本内容： 。什么是自相关 。自相关产生的原因 自相关的表现形式 5
5 第一节 什么是自相关 本节基本内容: ●什么是自相关 ●自相关产生的原因 ●自相关的表现形式
第一节什么是自相关 一、自相关的概念 自相关(auto correlation),又称序列相关( serial correlation)是指总体回归模型的随机 误差项之间存在相关关系。即不同观测点上的 误差项彼此相关。 6
6 第一节 什么是自相关 一、自相关的概念 自相关（auto correlation），又称序列相关（ serial correlation）是指总体回归模型的随机 误差项之间存在相关关系。即不同观测点上的 误差项彼此相关
阶自相关系数 自相关系数P的定义与普通相关系的公式形式相同 44 1=2 (6.1) P的取值范围为1≤p≤I 式(6.1)中4是4，滞后一期的随机误差项。 因此，将式(6.1)计算的自相关系数P称为一阶 自相关系数
7 r t u r t-1 u 一阶自相关系数 -1 2 2 2 1 2 2 (6.1) n t t t= n n t t t t u u u u r - = = = å å å -1 1 £ £ r r 自相关系数 的定义与普通相关系的公式形式相同 的取值范围为 式（6.1）中 是 滞后一期的随机误差项。 因此，将式（6.1）计算的自相关系数 称为一阶 自相关系数
二、自相关产生的原因 经济系统的惯性 自相关产生的原因 经济活动的滞后效应 数据处理造成的相关 蛛网现象 模型设定偏误 8
8 二、自 相 关 产生的原因 自相关产生的原因自相关产生的原因 经济系统统的惯性 经济活动动的滞的滞后效应 数据处理理造成造成的相关 蛛网现象 模型设定定偏误偏误
onome 原因一经济系统的惯性 自相关现象大多出现在时间序列数据中，而 经济系统的经济行为都具有时间上的惯性。 如GDP、价格、就业等经济指标都会随经济系 统的周期而波动。例如，在经济高涨时期，较 高的经济增长率会持续一段时间，而在经济衰 退期，较高的失业率也会持续一段时间，这种 现象就会表现为经济指标的自相关现象。 9
9 自相关现象大多出现在时间序列数据中，而 经济系统的经济行为都具有时间上的惯性。 如GDP、价格、就业等经济指标都会随经济系 统的周期而波动。例如，在经济高涨时期，较 高的经济增长率会持续一段时间，而在经济衰 退期，较高的失业率也会持续一段时间，这种 现象就会表现为经济指标的自相关现象。 原因1－经济系统的惯性
原因2一经济活动的滞后效应 滞后效应是指某一指标对另一指标的影响不 仅限于当期而是延续若千期。由此带来变量的 自相关。 例如，居民当期可支配收入的增加，不会使 居民的消费水平在当期就达到应有水平，而是 要经过若干期才能达到。因为人的消费观念的 改变客观上存在自适应期。 10
10 滞后效应是指某一指标对另一指标的影响不 仅限于当期而是延续若干期。由此带来变量的 自相关。 例如，居民当期可支配收入的增加，不会使 居民的消费水平在当期就达到应有水平，而是 要经过若干期才能达到。因为人的消费观念的 改变客观上存在自适应期。 原因2－ 经济活动的滞后效应