《计量经济学》 习 题 集
《计量经济学》 习 题 集
练习一绪论 一、单项选择题 L,以下说法错误的是( A.经济学是研究经济活动规律性的学科，但没有提供经济现象内变量间的数量关系 B.数理经济学研究如何用数学形式米表述经济理论，而不考虑其计量性或理论的实践证明 C.经济统计学是研究经济现象数量方面的方法论科学 D.数理统计学是研究大量随机现象规律性的科学，不但提供各种估计和检验方法，还提供了计量经济学 所用到的所有处理数据的方法 2 )是计量经济学的主要开拓者和奠基 费(Fisher) B.费里希(Fris C.德宾(Durbin) D.戈里瑟(G1ejer) 3.经济计量分析工作的研究对象是( A.社会经济系统B.经济理论 C.数学方法在经济中的应用D.经济数学模型 4.经济计量模型是指( A投入产出模刑 C,包含随机方程的经济数学模型 5.根据凯恩斯的绝对收入假定，实际消费支出C与实际收入Y之间有稳定的函数 C=a+BYu,其中a是不受收入水平影响的自发消费，By是由收入水平诱发的引致消费，B为边际消费 倾向，则（ A 0 B.a
第 1 页 共 26 页 练习一 绪 论 一、单项选择题 1.以下说法错误的是( ) A.经济学是研究经济活动规律性的学科，但没有提供经济现象内变量间的数量关系 B.数理经济学研究如何用数学形式来表述经济理论，而不考虑其计量性或理论的实践证明 C.经济统计学是研究经济现象数量方面的方法论科学 D.数理统计学是研究大量随机现象规律性的科学，不但提供各种估计和检验方法，还提供了计量经济学 所用到的所有处理数据的方法 2.( )是计量经济学的主要开拓者和奠基者。 A.费歇(Fisher) B.费里希(Frish) C.德宾(Durbin) D.戈里瑟(Glejer) 3.经济计量分析工作的研究对象是( ) A.社会经济系统 B.经济理论 C.数学方法在经济中的应用 D.经济数学模型 4.经济计量模型是指( ) A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 5.根据凯恩斯的绝对收入假定，实际消费支出Ｃ与实际收入Ｙ之间有稳定的函数 Ｃ＝α+βY+u，其中α是不受收入水平影响的自发消费，βy 是由收入水平诱发的引致消费，β为边际消费 倾向，则（ ） A. α0 B. α0 β>1 D. α>0 0<β<1 6.估计经济模型和检验经济模型是计量经济学的 ( ) A.根本目的 B.根本任务 C.实质 D.手段 7.计量经济学是一门( ) A.应用数学 B.经济学科 C.统计学 D 数理统计学 8.将模型参数的估计量与预定拟定的理论期望值进行比较,属计量经济学模型检验中的( ) A.经济意义检验 B.统计检验 C.计量经济学检验 D.模型预测检验 9.变量和方程的显著性检验属计量经济学模型检验中的( ) A.经济意义检验 B.统计检验 C.计量经济学检验 D.模型预测检验 10.以下学科不属于计量经济学统一体的是( ) A.经济学 B.统计学 C.计量学 D.数 学 11.以下计量经济学分析工作过程中，作为第二步骤的应为( ) A.设定模型 B.估计参数 C.模型检验 D.收集数据 二、简答题 1. 什么是计量经济学? 2. 计量经济学研究三要素是什么？ 3. 计量经济学是如何分类的？ 4. 经济计量模型主要应用在哪几个方面? 练习二 一元线性回归模型 一、单选题 1.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ） A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据
2.一元线性回归模型y=a+Bx:+u中，y表示消费，x表示国民收入，则B表示(） A.边际消费 B.边际因民收入 C.其它未包括的解释变量对￥的影响D.无特定含义 3.在计量经济学线性回归模型假定中，解释变量为() A.确定性变量 B.随机变量 C.常变量 定为内生变量 4.线性回归模型的基本假定中，随机误差项的均值和方差分别为( A.1,异方差 B.0,同方差 C.常数，1 D.0.0 5。一元线性样本回归直线可表示为() A.Yi=B+B Xitui B.E(Yi)=Bo+BXi c.Y=B。+B,x+e n产=B。+B 6以下不属于利用普通最小二乘法求得的样本回归直线父，B,+B,X,特点的有(） A.必然通过点(,了，) B.残差e的均值为常数 C，的平均值与的平均值相等 D.残差©：与解释变量Y之间存在一定程度的相关性 7.以下不属于古典线性回归模型普通最小二乘法估计量的特征有() A.有偏性 B.线性 C.方差最小 D.一致性 8.回归分析中定义的() A.解释变量和被解释变量都是随机变国 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 9.下面属于截面数据的是【】 A1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D某年某地区20个乡镇各镇工业产值 10.参数邱的估计量B具备有效性是指【】 A Var(B)=0 BVar(B)为最小 C(B-B)=0 D(B-B)为最小 1山.对于片，=月。+月x,+e,以G表示估计标准误差，r表示相关系数，则有【】 AG=0时，r=1 BG=0时，r=-1 CG=0时，r=0 DG=0时，r=1或r=一1 12.设样本回归模型为为=。+月：+%，则普通最小二乘法确定的B的公式中，错误的是【】 A 2-) BA-∑55 n∑子-（∑x) 第2页共26页
第 2 页 共 26 页 2.一元线性回归模型 yi=α+βxi+ui中，y 表示消费，x 表示国民收入，则β表示（ ） A. 边际消费 B. 边际国民收入 C. 其它未包括的解释变量对 y 的影响 D. 无特定含义 3.在计量经济学线性回归模型假定中，解释变量为（ ） A. 确定性变量 B. 随机变量 C. 常变量 D. 一定为内生变量 4.线性回归模型的基本假定中,随机误差项的均值和方差分别为( ) A.1,异方差 B.0,同方差 C.常数,1 D.0,0 5.一元线性样本回归直线可表示为（ ） A.Yi=β0+β1Xi+ui B.E(Yi)=β0+β1Xi C.Yi= L b0 + L b1 Xi+ei D. L Yi = L b0 + L b1 Xi 6.以下不属于利用普通最小二乘法求得的样本回归直线 X Y i i b b Ù + Ù = Ù 0 1 特点的有( ) A.必然通过点( X, Y, ) B.残差 ei的均值为常数 C. Ù Yt 的平均值与 Yi 的平均值相等 D.残差 ei与解释变量 Yi之间存在一定程度的相关性 7. 以下不属于古典线性回归模型普通最小二乘法估计量的特征有( ) A.有偏性 B.线性 C.方差最小 D.一致性 8.回归分析中定义的( ) A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 9.下面属于截面数据的是【 】 A 1991-2003 年各年某地区 20 个乡镇的平均工业产值 B 1991-2003 年各年某地区 20 个乡镇的各镇工业产值 C 某年某地区 20 个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区 20 个乡镇各镇工业产值 10.参数b的估计量 b ˆ 具备有效性是指【 】 A Var( b ˆ )=0 B Var( b ˆ )为最小 C ( b ˆ －b)＝0 D ( b ˆ －b)为最小 11.对于 i i i y = + x + e 0 1 ˆ ˆ b b ，以sˆ 表示估计标准误差，r 表示相关系数，则有【 】 A sˆ =0 时，r＝1 B sˆ =0 时，r＝－1 C sˆ =0 时，r＝0 D sˆ =0 时，r＝1 或 r＝－1 12.设样本回归模型为 i i i y = + x + e 0 1 ˆ ˆ b b ，则普通最小二乘法确定的 bi ˆ 的公式中，错误的是【 】 A. å å - - - =1 2 ( ) ( )( ) ˆ x x x x y y i i i b B. å å å å å - - =1 2 2 ( ) ˆ i i i i i i n x x n x y x y b
c.n n.戌=∑y-∑∑y ∑x后-() 2 13.对回归模型另，=B。+Bx,+山，进行统计检验时，通常假定“服从【】 AN(0,a2) B t(n-2) CN(0,g2) D t(n) 14.以y表示实际观测值，少表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使【】 A∑y-)=0 B∑(y-)2=0 C∑y-)为最小 D∑0y-,)2为最小 15.以y表示实际观测值，少表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线 或=月。+x,满足【】 A∑y-)=0 B∑(5-列2=0 C∑0y-)2=0 D∑y-)2=0 16.用一组有30个观测值的样本估计模型y,=B。+Bx,+山，在0.05的显著性水平下对B,的显著性作t 检验，则B,显著地不等于零的条件是其统计量t大于【】 A10s(30) Bas5(30) C1aa5(28) D'as(28) 17.对于总体平方和TSS、回归平方和SS和残差平方和ES5S的相互关系，正确的是【】 A TSS>RSS+ESS B TSS=RSS+ESS C TSS
第 3 页 共 26 页 C. å å - - × =1 2 2 ( ) ˆ x n x x y nx y i i i b D. 1 2 ˆ x i i i i n x y x y s b = å -å å 13.对回归模型 t t t y = + x + u b0 b1 进行统计检验时，通常假定 ut 服从【 】 A N（0， 2 si ） B t(n-2) C N（0， 2 s ） D t(n) 14.以 y 表示实际观测值， yˆ 表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使【 】 A ( ˆ ) i i å y - y ＝0 B 2 ( ˆ ) i i å y - y ＝0 C ( ˆ ) i i å y - y 为最小 D 2 ( ˆ ) i i å y - y 为最小 15.以 y 表示实际观测值， yˆ 表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线 i i y x 0 1 ˆ ˆ ˆ = b + b 满足【 】 A ( ˆ ) i i å y - y ＝0 B 2 ( yˆ y) å i - ＝0 C 2 ( ˆ ) i i å y - y ＝0 D 2 ( y y) å i - ＝0 16.用一组有 30 个观测值的样本估计模型 t t t y = + x + u b0 b1 ，在 0.05 的显著性水平下对 b1的显著性作 t 检验，则 b1显著地不等于零的条件是其统计量|t|大于【 】 A 0.05 t （30） B 0.025 t （30） C 0.05 t （28） D 0.025 t （28） 17.对于总体平方和 TSS、回归平方和 RSS 和残差平方和 ESS 的相互关系，正确的是【 】 A TSS>RSS+ESS B TSS=RSS+ESS C TSS<RSS+ESS D TSS 2 =RSS 2 +ESS 2 18.相关系数 r 的取值范围是【 】 A r£－1 B r³1 C 0£ r£1 D －1£ r£1 二、多项选择题 1.指出下列哪些现象是相关关系【 】 A 家庭消费支出与收入 B 商品销售额和销售量、销售价格 C 物价水平与商品需求量 D 小麦亩产量与施肥量 E 学习成绩总分与各门课程成绩分数 2.一元线性回归模型 t t t y = + x + u b0 b1 的经典假设包括【 】 A ( ) = 0 t E u B 2 Var(ut ) = s （常数） C cov( , ) = 0 i j u u D t u ～N(0，1)
Ex为非随机变量，且cov(x,4,)=0 3.以带“入”表示估计值，u表示随机误差项，©表示残差，如果y与x为线性相关关系，则下列哪些是正 确的【 】 AE0,)=B。+Bx By=。+, cy,=B。+B,x,+e D,=B。+B,x,+e, EE0y,)=B。+Bx 4.假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数估计量具备【 1 A可靠性 B合理性 C线性 D无偏性 E有效性 5.普通最小二乘直线具有以下特性【 】 A通过点(，) B5= c∑e,=0 D∑e2=0 E cov(x,e;)=0 1 6.对于样本回归直线，=月。+月x,回归平方和可以表示为(R2为决定系数)【 A∑G-) B∑(x,-) CB∑(x-x0y,-) DR2∑0y,-)月 E∑0y-列2-∑0y,- 7.下列相关系数的算式中，正确的是【 】 A-不D B∑6-0，- 00, c cov(z,y) D ∑x,-y,-列 00y V∑，-)√∑y,-) E ∑xy-m V∑x-版V∑- 三、判断题 1、随机误差项ui与残差项ei是一回事。() 2、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。(） 3、在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。() 四、填空题 ,对于随机扰动项我们作了5项基本假定。为了进行区间估计，我们对随机扰动项作了它服从 假定。如果不满足2-5项之一，最小二乘估计量就不具有_ 第4页共26页
第 4 页 共 26 页 E x 为非随机变量，且 cov( , ) = 0 t t x u 3.以带“Ù”表示估计值，u 表示随机误差项，e 表示残差，如果 y 与 x 为线性相关关系，则下列哪些是正 确的【 】 A t t E y x 0 1 ( ) = b + b B t t y x 0 1 ˆ ˆ = b + b C t t t y = + x + e 0 1 ˆ ˆ b b D t t t y = + x + e 0 1 ˆ ˆ ˆ b b E t t E y x 0 1 ˆ ˆ ( ) = b + b 4.假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数估计量具备【 】 A 可靠性 B 合理性 C 线性 D 无偏性 E 有效性 5.普通最小二乘直线具有以下特性【 】 A 通过点( x ， y ) B yˆ = y C å = 0 i e D å 2 i e ＝0 E cov( , ) i i x e ＝0 6.对于样本回归直线 t t y x 0 1 ˆ ˆ ˆ = b + b ，回归平方和可以表示为（ 2 R 为决定系数）【 】 A 2 ( yˆ y) å t - B 2 2 1 ( ) ˆ x x b å t - C ( )( ) ˆ 1 x x y y b å t - t - D 2 2 R ( y y) å t - E 2 2 ( y y) (y yˆ) å t - -å t - 7.下列相关系数的算式中，正确的是【 】 A x y xy x y s s - × B x y t t n x x y y s s å( - )( - ) C x y x y s s cov( , ) D å å å - - - - 2 2 ( (y y ( )( ) t ） t ） t t x x x x y y E å å å - - - × 2 2 2 2 x nx y ny x y nx y t t t t 三、判断题 1、随机误差项 ui 与残差项 ei 是一回事。（ ） 2、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（ ） 3、在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（ ） 四、填空题 1.对于随机扰动项我们作了 5 项基本假定。为了进行区间估计，我们对随机扰动项作了它服从_的 假定。如果不满足 2-5 项之一，最小二乘估计量就不具有_
反映样本观测值总体离差的大小： 反映由模型中解释变量所解释的那部分离差的大 小： 一反映样本观测值与估计值偏离的大小，也是模型中解释变量未解释的那部分离差的大小。 3合度（能系）一祭1·它是 引起的离差占总体离差的 。若 拟合优度R越趋近于_一，则回归直线拟合越好：反之，若拟合优度R越趋近于_一，则回归直线拟 合越差。 4.回归方程中的回归系数是自变量对因变量的 。某自变量回归系数B的意义，指的是该自变量变 化一个单位引起因变量平均变化 五、计算及应用题 1.某市居民货币收入X(单位：亿元)与购买消费品支出Y(单位：亿元)的统计数据如下表： X11.612.913.7☐14.614.416.518.219.8 Y10.411.512.413.113.214.515.817.2 根据表中数据： ()求Y对X的线性回归方程 (2)用t检验对回归系数进行显著性检验。(a=0.05) (3)求样木相关系数。 2.根据8个企业的广告支出x和销售收入Y的资料，求得：∑Xi=12,Yi=480,Xi=1618,EXiYi=6870 ∑Yi-=29300,已知ta.2s(7)=2.365。(结果保留两位小数) A试用普通最小二乘法确定销售收入Y对广告支出X的回归直线 B试求判定系数R C.对回归直线进行显著性检验（提示：Σ©，2=1-R2)Σ(Yi-T)2),显著性水平为0.05） D.若广告支出X=20万元，试求销售收入的置信度为95%的近似置信区间 3根据某地区1981一2000共20的的可支配收入Y和消费C的时序资料用普通最小二乘法估计得到如下 消费函数： c=1.5+0.70y (0.123)(0.017) R2=0.992 式中括号中的数字为相应估计量的标准误。已知可支配收入Y的样本均值为25亿元，残差平方和 ∑0,2=0.36，∑W-)了-20，假设200年该地区可支配收入为30亿元，试给出该地区20年消费的 点预测值，并在95%的置信概率下给出其预测区间。 4.有人将不同年度的债券价格作为该年利奉（在相等的分险水平下）的函数，估计出的简单方程为 y.=101.4-4.78X 其中：Y=第i年美国政府债券价格（每100美元债券） X=第i年联邦资金利率（按百分比） 请回答以下问题： (1)解释两个所估系数的意义。所估的符号与你期望的符号一样吗 (②)为何方程左面的变量是y,而不是y? (③)此人在估计方程是是否遗漏了随机误差项？ 第5页共26页
第 5 页 共 26 页 2._反映样本观测值总体离差的大小；_反映由模型中解释变量所解释的那部分离差的大 小；_反映样本观测值与估计值偏离的大小，也是模型中解释变量未解释的那部分离差的大小。 3.拟合优度（判定系数） TSS RSS TSS ESS R = = 1- 2 。它是由_引起的离差占总体离差的_。若 拟合优度 2 R 越趋近于_，则回归直线拟合越好；反之，若拟合优度 2 R 越趋近于_，则回归直线拟 合越差。 4.回归方程中的回归系数是自变量对因变量的_。某自变量回归系数β的意义，指的是该自变量变 化一个单位引起因变量平均变化_。 五、计算及应用题 1.某市居民货币收入 X(单位:亿元)与购买消费品支出 Y(单位:亿元)的统计数据如下表: X 11.6 12.9 13.7 14.6 14.4 16.5 18.2 19.8 Y 10.4 11.5 12.4 13.1 13.2 14.5 15.8 17.2 根据表中数据: (1) 求 Y 对 X 的线性回归方程。 (2) 用 t 检验对回归系数进行显著性检验。(α=0.05) (3) 求样本相关系数。 2. 根据8个企业的广告支出X和销售收入Y的资料，求得：∑Xi=112, ∑Yi=480, ∑Xi2 =1618, ∑XiYi=6870, ∑Yi2 =29300,已知t0.025(7)=2.365。（结果保留两位小数） A.试用普通最小二乘法确定销售收入Y对广告支出X的回归直线 B.试求判定系数R 2 C.对回归直线进行显著性检验 ( : e (1 R ) (Yi Y) ), 0.05) 2 2 2 提示 å i = - å - 显著性水平为 D．若广告支出X＝20万元，试求销售收入的置信度为95%的近似置信区间 3.根据某地区 1981－2000 共 20 的的可支配收入 Y 和消费 C 的时序资料用普通最小二乘法估计得到如下 消费函数： 0.123 0.017 R 0.992 1.5 0.70 ˆ （ ） （ ） 2＝ C = + Y 式中括号中的数字为相应估计量的标准误。已知可支配收入 Y 的样本均值为 25 亿元，残差平方和 0.36 2 åei = , ( ) 200 2 å Y - Y = ,假设 2000 年该地区可支配收入为 30 亿元，试给出该地区 2000 年消费的 点预测值，并在 95%的置信概率下给出其预测区间。 4.有人将不同年度的债券价格作为该年利率(在相等的分险水平下)的函数,估计出的简单方程为: L yi = 101.4-4.78Xi 其中:Yi=第i年美国政府债券价格(每100美元债券) Xi=第i年联邦资金利率(按百分比) 请回答以下问题: (1) 解释两个所估系数的意义。所估的符号与你期望的符号一样吗？ (2) 为何方程左面的变量是 L yi 而不是y？ (3) 此人在估计方程是是否遗漏了随机误差项？
(④)此方程的经济意义是什么？对此模型你有何评论？（提示：联邦资金利率是一种适用于在银行隔 夜持有款项的利率) 大、简答题 1.试述最小二乘估计原理 2.P45-46:1、2、3、5、6题 练习三多元线性回归模型 一、单选题 1.一般单方程计量经济学模型的矩阵形式为Y=XB+U,采用01S得到的参数估计量为() A.B=(X'X)XY B.B=(XX)YY C.B=(Y'X)X'r D.B=(Z'X)X'r 2线性回归模型B+B+BX++B+出中，检验k:民=00=01A为时，所用的统计量 t=- 璃)服从( A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n=k=1) D.t (n=k+2) 3.对单方程计量经济学模型进行显著性检验F检到 如果F统计量大于临界值，则在1一水平下() A.模型的线性关系显著成立 B.模型的线性关系不成立 C.接受原假设 D.模型未通过方程显著性检验 4.在单方程计量经济学模型中，如解释变量的个数为k+1(包括常数项)，从建模的理论角度讲，最小的样本 究量为( )个 A.k+l C.n D.n+k-1 5.对于二元回归模型Y=B0+B1X,+B2X,+4,下列各式不成立的一个是(） A.∑e.=o B.∑e,X=0 c.∑e,Xu0 D.∑e,Y,=o 6.下列说法中正确的是：【】 A如果模型的R很高，我们可以认为此模型的质量较好 B如果模型的R较低，我们可以认为此模型的质量较差 C如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量 D如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便别除该解释变量 7某一特定的x水平上，总体y分布的离散度越大，即口越大，则【】 B预测区间越宽，预测误差越小 D预测区间越窄，预测误差越大 第6页共26页
第 6 页 共 26 页 (4) 此方程的经济意义是什么？对此模型你有何评论？（提示：联邦资金利率是一种适用于在银行隔 夜持有款项的利率） 六、简答题 1.试述最小二乘估计原理 2.P45－46：1、2、3、5、6 题 练习三 多元线性回归模型 一、单选题 1.一般单方程计量经济学模型的矩阵形式为 Y=XB+U，采用 OLS 得到的参数估计量为（ ） A. B X X X Y ' 1 ) ' ( ˆ - = B. B X X X Y ' 1 ) ' ( ˆ - = C . B X X Y Y ' 1 ) ' ( ˆ - = D. B X X Y Z ' 1 ) ' ( ˆ - = 2.线性回归模型 Yi=β0+β1X1i+βX2i+.+βkiXi+ ui 中，检验 H0: 时，所用的统计量 服从( ) A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2) 3.对单方程计量经济学模型进行显著性检验Ｆ检验，如果Ｆ统计量大于临界值，则在１－α水平下（ ） A. 模型的线性关系显著成立 B.模型的线性关系不成立 C. 接受原假设 D.模型未通过方程显著性检验 4. 在单方程计量经济学模型中,如解释变量的个数为 k+1(包括常数项),从建模的理论角度讲,最小的样本 容量为( )个。 A.k+1 B.k C.n D.n+k-1 5.对于二元回归模型 Yi= b 0 Ù +b1X1i Ù +b 2 X 2i Ù +mi ,下列各式不成立的一个是( ) A.åei =0 B. åei X1i =0 C. åei X 2i =0 D. åeiYi =0 6.下列说法中正确的是：【 】 A 如果模型的 2 R 很高，我们可以认为此模型的质量较好 B 如果模型的 2 R 较低，我们可以认为此模型的质量较差 C 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量 D 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量 7.某一特定的 x 水平上，总体 y 分布的离散度越大，即 2 s 越大，则【 】 A 预测区间越宽，精度越低 B 预测区间越宽，预测误差越小 C 预测区间越窄，精度越高 D 预测区间越窄，预测误差越大
8.在缩小参数估计量的置信区间时，我们通常不采用下面的那一项措施【】 A增大样本容量n B提高置信水平 C提高模型的拟合优度 D提高样本观测值的分散度 二、多项选择题 1,对模型y=B+Bxw+B2,+,进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有 【 】 A B=B:=0 BB0.B2=0 C Bi-0.B2+0 DB1=0,P20 E Bi=B220 2.剩余变差（即残差平方和）是指【 】 A随机因素影响所引起的被解释变量的变差 B解释变量变动所引起的被解释变量的变去 C被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分 D被解释变量的总变差与回归平方和之差 E被解释变量的实际值与拟合值的离差平方和 3.回归平方和是指【 】 A被解释变量的实际值y与平均值下的离差平方和 B被解释变量的回归值)与平均值下的离差平方和 C被解释变量的总变差与剩余变差之差 D解释变量变动所引起的被解释变量的变差 E随机因素影响所引起的被解释变量的变差 三、计算及应用题 1.已知某模型如下：（括号内为t统计量值》 户，=Bo+BX+B认+B认+，用0LS法估计得如下方程： 广，=7.24+0.73x-0.58xe-0.9% (3.75)(1.2)(6.7)） 己知：显著性水平a=0.05 n=19R=0.873 其中：Y一消费支出 X一个人可支配收入 X一个人所得税 商品的价格 请回答以下问题： (1)对X的回归系数B,进行假设检验 (2)X是否应从方程中删除？为什么？ (3)B,的经济含义是什么？(2分) (已知tas(19)-2.093 taes(18)=2.101 tas(15)=2.131 tas(19)=1.729 tas(18)=1.734 tas(15)=1.7) 第7页共26页
第 7 页 共 26 页 8.在缩小参数估计量的置信区间时，我们通常不采用下面的那一项措施【 】 A 增大样本容量 n B 提高置信水平 C 提高模型的拟合优度 D 提高样本观测值的分散度 二、多项选择题 1.对模型 i i i i y = + x + x + u b0 b1 1 b2 2 进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有 【 】 A b1 = b2 ＝0 B b1 ¹0， b2＝0 C b1¹0， b2 ¹0 D b1 =0， b2 ¹0 E b1 = b2 ¹0 2.剩余变差（即残差平方和）是指【 】 A 随机因素影响所引起的被解释变量的变差 B 解释变量变动所引起的被解释变量的变差 C 被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分 D 被解释变量的总变差与回归平方和之差 E 被解释变量的实际值与拟合值的离差平方和 3.回归平方和是指【 】 A 被解释变量的实际值 y 与平均值 y 的离差平方和 B 被解释变量的回归值 yˆ 与平均值 y 的离差平方和 C 被解释变量的总变差与剩余变差之差 D 解释变量变动所引起的被解释变量的变差 E 随机因素影响所引起的被解释变量的变差 三、计算及应用题 1. 已知某模型如下：（括号内为 t 统计量值） Yt ˆ =β0+β1X1t+β2X2t+β3X3t+εt 用 OLS 法估计得如下方程： Yt ˆ =7.24 +0.73X1 - 0.58X2-0.9X3 （3.75） （1.2）(5.7 ) 已知：显著性水平 a=0.05 n=19 R2 =0.873 其中：Y—— 消费支出 X1——个人可支配收入 X2——个人所得税 X3——商品的价格 请回答以下问题： （1） 对 X2的回归系数β2 进行假设检验. （2） X2是否应从方程中删除？为什么？ （3） b ˆ 3 的经济含义是什么？（2 分） （ 已知 t0.025(19)=2.093 t0.025(18)=2.101 t0.025(15)=2.131 t0.05(19)=1.729 t0.05(18)=1.734 t0.05(15)=1.7 )
2.已知某模型如下：（括号内为标准差） 币，=BcBP+BP+B+t:用OLS法估计得如下方程： W,=8.562+0.364P,+0.004P-2.560U .080)(0.072)(0.658) 已知：显著性水平 0.05 n=19 R=0.873 其中：一每位扉员的工资和薪水 P 物价水平 -失业率 法问答以下间顺. ()对P的回归系数B:进行假设检验 (2)P是否应从方程中删除？为什么？ (③)B,的经济含义是什么 (已知t。s(19)=2.093t。s(18)=2.10 tas(15)=2.131 tas(19)=1.729 tas(18)=1.734 tas(15)=1.753) 3.凯乐公司聘你帮助他们决定在哪里建立下一个百货商店。你决定对已有的30个百货商店的销售额作为它 们所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用这个回归方程预测你考虑的新的百货商店的不同位置的 可能销售额。你估计得出：（括号内为标准差） Y,=30+0.1X:+0.01X+10.0X+3.0X (0.02)(0.01)(1.0) 1.0 其中：Y=第1个百货商店的日均销售额（百美元） X:=第1个百货商店前每小时通过的汽车的数量 X:=第1个百货商店所处区域内的平均收入 X=第1个百货商 有的桌 X:=第1个百货商店所处地区竞争店面的数星 请回答以下问题： (1)确定每个变量的期望符号，并计算t值。在1%的水平上检验每项系数的显著性。（已知：t一2.787） (2)这个回归方程中可能存在什么问题？你有那些证据表明存在这些间题？ (3)如果对于这个假设的方程再重新进行一次回归，你会有什么建议？ 4.David将教师工资作为其“生产力”函数，估计出具有以下系数的回归方程 S,-1155+230B+18t+120E+49+189Y 其中， S,=1969-1970年每年第i个教授按美元计的工资 B,=该教授一生中出版书的数量 A=该教授 生中发表论文的多 E,=该教授一生中发表的“优秀”论文的数量 D:=该教授自1964年指导的论文数量 Y:=该数授的年龄 请回答以下间跟： 系数的符号符合你的预期吗？ (2) 系数的相对值合理吗？ 第8页共26页
第 8 页 共 26 页 2. 已知某模型如下：（括号内为标准差） Wt ˆ =β0+β1Pt+β2Pt-1+β3Ut+εt 用 OLS 法估计得如下方程： W t ˆ =8.562 + 0.364Pt + 0.004Pt-1 - 2.560Ut （0.080）（0.072） (0.658) 已知：显著性水平 a=0.05 n=19 R2 =0.873 其中：W——每位雇员的工资和薪水 P——物价水平 U——失业率 请回答以下问题： (1) 对 Pt-1的回归系数β2 进行假设检验 (2) Pt-1 是否应从方程中删除？为什么？ (3)b ˆ 3 的经济含义是什么？ （已知 t0.025(19)=2.093 t0.025(18)=2.101 t0.025(15)=2.131 t0.05(19)=1.729 t0.05(18)=1.734 t0.05(15)=1.753 ) 3.凯乐公司聘你帮助他们决定在哪里建立下一个百货商店。你决定对已有的 30 个百货商店的销售额作为它 们所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用这个回归方程预测你考虑的新的百货商店的不同位置的 可能销售额。你估计得出：(括号内为标准差) Yi ˆ =30 + 0.1X1i + 0.01X2i + 10.0X3i + 3.0X4i (0.02) (0.01) (1.0) (1.0) 其中: Yi =第 i 个百货商店的日均销售额(百美元) X1i =第 i 个百货商店前每小时通过的汽车的数量 X2i =第 i 个百货商店所处区域内的平均收入 X3i =第 i 个百货商店内所有的桌子数量 X4i =第 i 个百货商店所处地区竞争店面的数量 请回答以下问题: (1)确定每个变量的期望符号,并计算 t 值。在 1%的水平上检验每项系数的显著性。(已知:ta/2=2.787) (2)这个回归方程中可能存在什么问题?你有那些证据表明存在这些问题? (3)如果对于这个假设的方程再重新进行一次回归,你会有什么建议? 4.David 将教师工资作为其“生产力”函数,估计出具有以下系数的回归方程： Ù Si =11155+230Bi +18Ai+120Ei+489Di+189Yi+. 其中： Si =1969-1970 年每年第 i 个教授按美元计的工资 Bi =该教授一生中出版书的数量 Ai =该教授一生中发表论文的数量 Ei=该教授一生中发表的“优秀”论文的数量 Di =该教授自 1964 年指导的论文数量 Yi = 该教授的年龄 请回答以下问题： （1） 系数的符号符合你的预期吗？ （2） 系数的相对值合理吗？
(3)假设一个教授在授课之余所剩时间仅够用来或者写一本书，或者写两篇优秀论文，或者指导三 篇论文，你将建议那一个，为什么？ (4)你会重新考虑(2)的答案吗？哪个系数是不协调的？对该结果你如何解释？此方程在一定意义 上是否是无效的，给出判断并解释原因。 四、简答题 1多元线性计量经济学模型： yi=Bo+B:+BB+Bx+ i=1.2.n 的矩阵形式是什么？其中每个矩阵的含义是什么？ 2.什么是正规方程组？分别用非矩阵形式和矩阵形式写出模型的正规方程组及其推导过程。 3.拟合优度检验和方程显著性检验有何联系和区别？ 补充内容：非线性模型 一、单项选择题 1.在CD生产函数Y=ALK中( A a和B是弹性 B.A和a是弹性 C. A和B是弹性 D.A是弹性 二、多项选择题 1,下列哪些非线性模型可以通过变量替换转化为线性模型【 】 Ay=Bo+ B y.=Bo+B C Iny;=Bo+Bnxi+u Dy,=B。+x+4 Ey,=B。+VBx,+u 2.在模型1ny,=B。+B,lnx+,中【 】 Ay与x是非线性的 By与B是非线性的 Clny与B,是线性的 D1nv与lnx是线性的 Ey与lnx是线性的 三、判断题 观察下列方程并判断其变量是否线性，系数是否线性，或都是或都不是。 ()y=b+x+ ( (②）y,=b6+6logx,+4 (3)logy,=bo+b logx,+u, ) (4④，=bo+bb2x,+4 (⑤)y=bx,)+4, (6)y,=1+b1-x2)+4 第9页共26页
第 9 页 共 26 页 （3） 假设一个教授在授课之余所剩时间仅够用来或者写一本书，或者写两篇优秀论文，或者指导三 篇论文，你将建议那一个，为什么？ （4） 你会重新考虑（2）的答案吗？哪个系数是不协调的？对该结果你如何解释？此方程在一定意义 上是否是无效的，给出判断并解释原因。 四、简答题 1.多元线性计量经济学模型: yi=β0+β1 x1t+β2x2t+β3x3t+.+βkxkt+μt i=1.2.n 的矩阵形式是什么?其中每个矩阵的含义是什么? 2.什么是正规方程组?分别用非矩阵形式和矩阵形式写出模型的正规方程组及其推导过程。 3.拟合优度检验和方程显著性检验有何联系和区别？ 补充内容：非线性模型 一、单项选择题 1.在 C—D 生产函数 Y=ALα K β中（ ） A. α和β是弹性 B. A 和α是弹性 C. Ａ和β是弹性 D. Ａ是弹性 二、多项选择题 1.下列哪些非线性模型可以通过变量替换转化为线性模型【 】 A i i i y = + x + u 2 b0 b1 B C ln i i i y = + ln x + u b0 b1 D i i ui y = + x + 2 b0 b1 E i i i ui y = b0 + b x + 2.在模型 ln i i i y = + ln x + u b0 b1 中【 】 A y 与 x 是非线性的 B y 与 b1是非线性的 C lny 与 b1是线性的 D lny 与 lnx 是线性的 E y 与 lnx 是线性的 三、判断题 观察下列方程并判断其变量是否线性，系数是否线性，或都是或都不是。 (1) t t ut y = b + b x + 3 0 1 （ ） (2) t t t y = b + b log x + u 0 1 （ ） (3) t t t log y = b + b log x + u 0 1 （ ） (4) t t t y = b + b b x + u 0 1 2 （ ） (5) t t t y = b /(b x ) + u 0 1 （ ） (6) t b yt = 1+ b (1- xt ) + u 1 0 （ ） i i i u x y = + + 1 b0 b1