SJQU-QR-JW-033(AO R语言与金融计算】 (Financial Calculations with R) 、基本信息 课程代码:【2060734】 课程学分:【2】 面向专业:【金融工程】 课程性质:【系级选修课】 开课院系:商学院金融工程系 使用教桂【基于R语言的金融工程计算,朱顺泉编著,清华大学出版社,2016年第1版】 参考书目【金融工程与风险管理技术,威尔莫特著,朱世武译,中国人民大学 出版社,2007年第1版】 【金融工程,郑振龙、陈蓉著,高等教育出版社,2016年第4版】 【R语言实战, Robert1. Kabacoff'著,王小宁等译,人民邮电出版社,2016年 第版】 【数据统计分析:R软件应用,朱顺泉编著,清华大学出版社,2015年第1版】 先修课程【高等数学210012(5):概率论与数理统计2100008(2):金融市场学2060363 (3):金融工程学2060363(3)】 、课程简介 金融工程是以现代金融学、数学、统计学、运筹学和计算机科学等为理论基础的新兴交叉学 科。它运用工程技术的方法(如数学建模、数值计算、模拟仿真等技术),设计、开发和实施新 型的金融衍生产品,创造性地解决金融问题。金融活动产生的数据量庞大,金融工程模拟的计算 不仅工作量大而且计算过程复杂,必须借助计算机软件来实现。在众多金融分析软件中,R语言 免费使用和及时更新。同时,它简洁的输出、强大的帮助系统、丰富的扩展包,为用户提供了优 良的自学环境,受到广大用户的欢迎 本课程主要目的是使学生掌握R语言的编程语言,用于进行金融数据分析。课程涵盖金融工 程领域中的一些实际问题,其中包括R语言编程,R语言读取数据,加载R语言程序包,编写R 语言函数,调试以及R语言代码的组织与注释。针对金融领域的数据分析和优化的内容,我们会 提供实操示例。 本课程包含了相关的金融工程理论、模型和思想,并利用R众多程序包中的内置函数,将抽 象的金融模型通过R的数据处理和图形形式进行解释、验证和求解,旨在使学生既熟悉当前金融 工程的理论背景,又能够熟练使用R处理金融工程中的定量计算与分析 选课建议
【R 语言与金融计算】 【Financial Calculations with R】 一、基本信息 课程代码：【2060734】 课程学分：【2】 面向专业：【金融工程】 课程性质：【系级选修课】 开课院系：商学院金融工程系 使用教材：【基于 R 语言的金融工程计算，朱顺泉 编著，清华大学出版社，2016 年第 1 版】 参考书目【金融工程与风险管理技术，威尔莫特 著，朱世武 译，中国人民大学 出版社，2007 年第 1 版】 【金融工程，郑振龙、陈蓉 著，高等教育出版社，2016 年第 4 版】 【R 语言实战，Robert I. Kabacoff 著，王小宁 等译，人民邮电出版社，2016 年 第版】 【数据统计分析：R 软件应用，朱顺泉 编著，清华大学出版社，2015 年第 1 版】 先修课程：【高等数学 210012（5）；概率论与数理统计 2100008（2）；金融市场学 2060363 （3）；金融工程学 2060363（3）】 二、课程简介 金融工程是以现代金融学、数学、统计学、运筹学和计算机科学等为理论基础的新兴交叉学 科。它运用工程技术的方法（如数学建模、数值计算、模拟仿真等技术），设计、开发和实施新 型的金融衍生产品，创造性地解决金融问题。金融活动产生的数据量庞大，金融工程模拟的计算 不仅工作量大而且计算过程复杂，必须借助计算机软件来实现。在众多金融分析软件中，R 语言 免费使用和及时更新。同时，它简洁的输出、强大的帮助系统、丰富的扩展包，为用户提供了优 良的自学环境，受到广大用户的欢迎。 本课程主要目的是使学生掌握 R 语言的编程语言，用于进行金融数据分析。课程涵盖金融工 程领域中的一些实际问题，其中包括 R 语言编程，R 语言读取数据，加载 R 语言程序包，编写 R 语言函数，调试以及 R 语言代码的组织与注释。针对金融领域的数据分析和优化的内容，我们会 提供实操示例。 本课程包含了相关的金融工程理论、模型和思想，并利用 R 众多程序包中的内置函数，将抽 象的金融模型通过 R 的数据处理和图形形式进行解释、验证和求解，旨在使学生既熟悉当前金融 工程的理论背景，又能够熟练使用 R 处理金融工程中的定量计算与分析。 三、选课建议 SJQU-QR-JW-033（A0）
本课程为专业选修课,主要面向金融学、金融工程等专业本科高年级学生。学生应先修完金 融学、金融市场学、金融风险管理和金融工程等课程,以及相关的数学类和计算机类课程。 四、课程与专业毕业要求的关联性(必填项 专业毕业要求 关 L011理解他人观点、尊重他人价值观,能在不同场合用书面或口头形式, 与金融业界和公私客户进行有效沟通,能主动通过信息采集、市场分析、撰 写报告等方式清晰表达观点,为客户提供优质的金融服务,与客户保持良好 的合作关系。 L021能主动参与课程的教学工作,积极确定自已的学习目标,并主动地通 过搜集信息、分析信息、讨论、实践、质疑、创造等方法来实现学习目标 L031:市场调研能力:掌握市场调研的方法和手段,运用金融统计方法和大 数据技术,分析金融市场和产品的发展趋势,完成调研报告。 L032:投资分析能力:掌握股票、债券、外汇以及金融衍生品的定价规则和 交易策略,熟悉各金融产品的行情变化,了解国际国内经济发展的变动趋势 和调整方向,并能对市场行情进行预测。 L033:能够运用学习的知识分析和处理金融投资问题 L034:产品开发能力:掌握金融产品的运行机制和风险特征,运用金融工程 方法,通过技术分析、假设、评估和建模,设计和开发符合客户需求的金融● 1035:能够在对金融风险计算分析的基础上,提出规避风险的投资策略 L041:践行校训责任之理念,求真务实、爱岗敬业,敢于担当,具有正确的 价值观,积极进取,具备良好的自控能力和抗压力。 L051:同群体保持良好的合作关系,做集体中的积极成员;善于从多个 维度思考问题,利用自己的知识与实践来提出新设想 1061:具备一定的信息素养,并能在工作中应用信息技术解决问题。 L071:愿意服务他人、服务企业、服务社会;为人热忱,富于爱心,懂得感 恩(“感恩、回报、爱心”为我校校训内容) L081:具有基本的外语表达沟通能力与跨文化理解能力,有国际竞争与合作 的意识能收集国际金融经济信息,具有消化国际信息、把握国际投资及交 易机会的能力。 五、课程目标/课程预期学习成果 序课程预期 课程目标 号学习成果 (细化的预期学习成果) 教与学方式评价方式 能搜集、获取达到目标所需要的学习资讨论教学法口头评价 1L0212 源,实施学习计划、反思学习计划、持小组学习课堂展示 续改进,达到学习目标。 L0342能应用经济学理论,定性和定量分析实个案教学法课堂提问 际经济问题,并预测经济发展趋势 果后作业
本课程为专业选修课，主要面向金融学、金融工程等专业本科高年级学生。学生应先修完金 融学、金融市场学、金融风险管理和金融工程等课程，以及相关的数学类和计算机类课程。 四、课程与专业毕业要求的关联性（必填项） 五、课程目标/课程预期学习成果 专业毕业要求 关 联 LO11 理解他人观点、尊重他人价值观，能在不同场合用书面或口头形式， 与金融业界和公私客户进行有效沟通，能主动通过信息采集、市场分析、撰 写报告等方式清晰表达观点，为客户提供优质的金融服务，与客户保持良好 的合作关系。 LO21 能主动参与课程的教学工作，积极确定自己的学习目标，并主动地通 过搜集信息、分析信息、讨论、实践、质疑、创造等方法来实现学习目标。 ● LO31：市场调研能力：掌握市场调研的方法和手段，运用金融统计方法和大 数据技术，分析金融市场和产品的发展趋势，完成调研报告。 LO32：投资分析能力：掌握股票、债券、外汇以及金融衍生品的定价规则和 交易策略，熟悉各金融产品的行情变化，了解国际国内经济发展的变动趋势 和调整方向，并能对市场行情进行预测。 LO33：能够运用学习的知识分析和处理金融投资问题 LO34：产品开发能力：掌握金融产品的运行机制和风险特征，运用金融工程 方法，通过技术分析、假设、评估和建模，设计和开发符合客户需求的金融 产品。 ● LO35：能够在对金融风险计算分析的基础上，提出规避风险的投资策略 LO41：践行校训责任之理念，求真务实、爱岗敬业，敢于担当，具有正确的 价值观，积极进取，具备良好的自控能力和抗压力。 LO51：同群体保持良好的合作关系， 做集体中的积极成员； 善于从多个 维度思考问题， 利用自己的知识与实践来提出新设想。 ● LO61：具备一定的信息素养， 并能在工作中应用信息技术解决问题。 LO71：愿意服务他人、服务企业、服务社会；为人热忱,富于爱心,懂得 感 恩(“感恩、回报、爱心”为我校校训内容) ● LO81：具有基本的外语表达沟通能力与跨文化理解能力，有国际竞争与合作 的意识；能收集国际金融经济信息，具有消化国际信息、把握国际投资及交 易机会的能力。 序 号 课程预期 学习成果 课程目标 （细化的预期学习成果） 教与学方式 评价方式 1 LO212 能搜集、获取达到目标所需要的学习资 源，实施学习计划、反思学习计划、持 续改进，达到学习目标。 讨论教学法 小组学习 口头评价 课堂展示 2 LO342 能应用经济学理论，定性和定量分析实 际经济问题，并预测经济发展趋势。 个案教学法 课堂提问 课后作业
在集体活动中能主动担任自己的角色,小组合作与作业课堂展示 3L0511 与其他成员密切合作,共同完成任务。 奉献社会:具有服务企业、服务社会的合作学习教学法课后作业 4Lo713 意愿和行为能力。 小组作业课堂展示 六、课程内容 第1单元R简介 理论课时2实践课时0 教学内容 1.IR是什么 12 STudio介绍 13R的扩展包 14如何获取帮助 1.5工作空间 16文件输入输出 1.7数据类型 1.8数据结构 知识要求 ①了解R与 STudio的下载与安装 ②掌握R与 STudio的启动与获取帮助 ③了解R语言的扩展包; ④熟悉R语言的工作空间和输入输出 ⑤了解R语言的数据类型和数据结构 能力要求: ①能准确安装R与 STudio ②理解R的工作空间,掌握文件输入输出的方法 教学难点 R语言的数据类型和结构。 第2单元R基本操作 理论课时2实践课时0 教学内容 21数据输入 22数据输出和特殊数据处理 2.3数据预处理 2.4数据重塑 知识要求
六、课程内容 第 1 单元 R 简介 理论课时 2 实践课时 0 教学内容： 1.1 R 是什么 1.2 RStudio 介绍 1.3 R 的扩展包 1.4 如何获取帮助 1.5 工作空间 1.6 文件输入输出 1.7 数据类型 1.8 数据结构 知识要求： ① 了解 R 与 RStudio 的下载与安装； ② 掌握 R 与 RStudio 的启动与获取帮助； ③ 了解 R 语言的扩展包； ④ 熟悉 R 语言的工作空间和输入输出； ⑤ 了解 R 语言的数据类型和数据结构。 能力要求： ① 能准确安装 R 与 RStudio； ② 理解 R 的工作空间，掌握文件输入输出的方法。 教学难点： R 语言的数据类型和结构。 第 2 单元 R 基本操作 理论课时 2 实践课时 0 教学内容： 2.1 数据输入 2.2 数据输出和特殊数据处理 2.3 数据预处理 2.4 数据重塑 知识要求： 3 L0511 在集体活动中能主动担任自己的角色， 与其他成员密切合作，共同完成任务。 小组合作与作业 课堂展示 4 LO713 奉献社会：具有服务企业、服务社会的 意愿和行为能力。 合作学习教学法 小组作业 课后作业 课堂展示
①理解数据输入的方式和方法 ②了解数据输出的类型以及特殊数据的处理方法; ③熟悉数据预处理和重塑的方案 能力要求 ①掌握数据输入和输出的方法,能够输入数据和输岀结果以及处理特殊数据 ②能利用R语言对数据进行预处理 教学难点 数据的预处理和重塑 第3单元R编程基础 理论课时2实践课时0 教学内容: 3.1流程控制 3.2函数编制 3.31统计回归函数 332回归分析 3.3.3 lapply系列函数 知识要求 ①理解流程控制的重要性和规范操作 ②了解函数编制的类型和方法 ③熟悉统计回归函数的编制与应用。 能力要求 ①掌握函数编制的基本规则和方法,能编制若干简单的函数: ②理解统计回归函数,能够处理回归分析的问题。 教学难点 回归分析。 第4单元远期合约及其R语言计算 理论课时2实践课时4 教学内容 4.1远期合约的概念 42远期合约的优缺点 远期合约的应用 44远期合约定价与R语言计算 知识要求 ①了解远期合约的概念、优缺点与应用; ②理解远期合约定价原理,及其R语言计算 能力要求: ①熟悉远期合约定价的R语言函数编制,能够根据改变参数计算远期合约的不同价格
① 理解数据输入的方式和方法； ② 了解数据输出的类型以及特殊数据的处理方法； ③ 熟悉数据预处理和重塑的方案。 能力要求： ① 掌握数据输入和输出的方法，能够输入数据和输出结果以及处理特殊数据； ② 能利用 R 语言对数据进行预处理。 教学难点： 数据的预处理和重塑。 第 3 单元 R 编程基础 理论课时 2 实践课时 0 教学内容： 3.1 流程控制 3.2 函数编制 3.3.1 统计回归函数 3.3.2 回归分析 3.3.3 lapply 系列函数 知识要求： ① 理解流程控制的重要性和规范操作； ② 了解函数编制的类型和方法； ③ 熟悉统计回归函数的编制与应用。 能力要求： ① 掌握函数编制的基本规则和方法，能编制若干简单的函数； ② 理解统计回归函数，能够处理回归分析的问题。 教学难点： 回归分析。 第 4 单元 远期合约及其 R 语言计算 理论课时 2 实践课时 4 教学内容： 4.1 远期合约的概念 4.2 远期合约的优缺点 4.3 远期合约的应用 4.4 远期合约定价与 R 语言计算 知识要求： ① 了解远期合约的概念、优缺点与应用； ② 理解远期合约定价原理，及其 R 语言计算。 能力要求： ① 熟悉远期合约定价的 R 语言函数编制，能够根据改变参数计算远期合约的不同价格
教学难点: 远期合约定价与R语言计算。 第5单元期货合约及其R语言计算 理论课时2实践课时4 教学内容: 5.1期货合约的概念及其要素 52期货合约交易制度 53期货合约的类型 54期货合约定价与R语言计算 知识要求 ①了解期货合约的概念、优缺点与应用 ②理解期货合约定价原理,及其R语言计算 能力要求 ①熟悉期货合约定价的R语言函数编制,能够根据改变参数计算期货合约的不同价格。 教学难点 期货合约定价与R语言计算。 第6单元互换合约及其R语言计算 理论课时2实践课时4 教学内容 61互换合约的概念与特点 62互换合约的作用 6.3互换合约的类型 64利率互换合约定价与R语言计算 65货币互换合约定价与R语言计算 知识要求 ①了解互换合约的概念、优缺点与应用 ②理解利率互换合约定价原理,及其R语言计算 ③理解货币互换合约定价原理,及其R语言计算 能力要求 ①熟悉利率互换合约定价的R语言函数编制,能够根据改变参数计算合约的不同价格 ②熟悉货币互换合约定价的R语言函数编制,能够根据改变参数计算合约的不同价格 教学难点: 利率互换合约与货币互换合约定价方式,及其R语言计算 第7单元期权合约及其R语言计算 理论课时4实践课时4 教学内容: 7.1期权合约的概念与分类
教学难点： 远期合约定价与 R 语言计算。 第 5 单元 期货合约及其 R 语言计算 理论课时 2 实践课时 4 教学内容： 5.1 期货合约的概念及其要素 5.2 期货合约交易制度 5.3 期货合约的类型 5.4 期货合约定价与 R 语言计算 知识要求： ① 了解期货合约的概念、优缺点与应用； ② 理解期货合约定价原理，及其 R 语言计算。 能力要求： ① 熟悉期货合约定价的 R 语言函数编制，能够根据改变参数计算期货合约的不同价格。 教学难点： 期货合约定价与 R 语言计算。 第 6 单元 互换合约及其 R 语言计算 理论课时 2 实践课时 4 教学内容： 6.1 互换合约的概念与特点 6.2 互换合约的作用 6.3 互换合约的类型 6.4 利率互换合约定价与 R 语言计算 6.5 货币互换合约定价与 R 语言计算 知识要求： ① 了解互换合约的概念、优缺点与应用； ② 理解利率互换合约定价原理，及其 R 语言计算； ③ 理解货币互换合约定价原理，及其 R 语言计算 能力要求： ① 熟悉利率互换合约定价的 R 语言函数编制，能够根据改变参数计算合约的不同价格； ② 熟悉货币互换合约定价的 R 语言函数编制，能够根据改变参数计算合约的不同价格 教学难点： 利率互换合约与货币互换合约定价方式，及其 R 语言计算。 第 7 单元 期权合约及其 R 语言计算 理论课时 4 实践课时 4 教学内容： 7.1 期权合约的概念与分类
7.2期权合约的价格 7.3期权合约的定价与盈 74 Black- Scholes期权定价模型及其R语言计算 7.5二叉树期权定价模型及其R语言计算 知识要求: ①了解期权合约的概念、优缺点与应用 理解期权合约中的各种价格,熟悉期权合约的定价原理 理解 Black- Scholes期权定价模型的基本原理及其R语言计算 ④理解二叉树期权定价模型的基本原理及其R语言计算。 能力要求 ①熟悉 Black-Scholes期权定价模型的R语言函数编制,能够根据改变参数计算期权合约的 不同价格 ②熟悉二叉树期权定价模型的R语言函数编制,能够根据改变参数计算期权合约的不同价 教学难点 s期权定价模型; ②二叉树期权定价模型 七、课内实验名称及基本要求 实验 实验时 实验项目 主要内容 序号 数实验类型备注 远期合约定价及其编制R语言函数,计算远期合约 综合型 R语言计算的价格 期货合约定价及其|编制R语言函数,计算期货合约 4 综合型 语言计算的价格 互换合约定价及其编制R语言函数,计算互换合约 3 4 综合型 R语言计算的价格 4/期权合约定价及其编制R语言函数,计算期权合约 4 综合型 R语言计算的价格 合计 16 八、评价方式与成绩 总评构成(1+X) 评价方式 占比评测的毕业要求/指标点编号 期末考试(开卷) L0212/L0342/L0411 平时表现 20% L0212/L0511
7.2 期权合约的价格 7.3 期权合约的定价与盈亏 7.4 Black-Scholes 期权定价模型及其 R 语言计算 7.5 二叉树期权定价模型及其 R 语言计算 知识要求： ① 了解期权合约的概念、优缺点与应用； ② 理解期权合约中的各种价格，熟悉期权合约的定价原理； ③ 理解 Black-Scholes 期权定价模型的基本原理及其 R 语言计算； ④ 理解二叉树期权定价模型的基本原理及其 R 语言计算。 能力要求： ① 熟悉 Black-Scholes 期权定价模型的 R 语言函数编制，能够根据改变参数计算期权合约的 不同价格； ②熟悉二叉树期权定价模型的 R 语言函数编制，能够根据改变参数计算期权合约的不同价 格。 教学难点： ① Black-Scholes 期权定价模型； ② 二叉树期权定价模型。 七、课内实验名称及基本要求 实验 序号 实验项目 主要内容 实验时 数 实验类型 备注 1 远期合约定价及其 R语言计算 编制R语言函数，计算远期合约 的价格 4 综合型 2 期货合约定价及其 R语言计算 编制R语言函数，计算期货合约 的价格 4 综合型 3 互换合约定价及其 R语言计算 编制R语言函数，计算互换合约 的价格 4 综合型 4 期权合约定价及其 R语言计算 编制R语言函数，计算期权合约 的价格 4 综合型 合计 16 八、评价方式与成绩 总评构成（1+X） 评价方式 占比 评测的毕业要求/指标点编号 1 期末考试（开卷） 40% LO212/LO342/LO411 X1 平时表现 20% LO212/LO511
课内实验 L0511/L0713 X3 课后作业 L0511/L0713 撰写人: 函系主任审核签名:卢“呼 审核时间:2021年9月15日
撰写人： 系主任审核签名： 审核时间：2021 年 9 月 15 日 X2 课内实验 20% LO511/LO713 X3 课后作业 20% LO511/LO713