第七章:参数估计 数理统计的任务: ·总体分布类型的判断; 。总体分布中未知参数的推断(参数估计与 假设检验)
第七章: 参数估计 数理统计的任务: ● 总体分布类型的判断; ● 总体分布中未知参数的推断(参数估计与 假设检验)
参数估计问题的一般提法 设总体X的分布函数为F(x,8),其中0 为未知参数或参数向量,现从该总体中抽样, 得到样本 X,X2,.,Xn 依样本对参数0做出估计,或估计参数0的 某个已知函数g(0)。这类问题称为参数估计。 参数估计包括:点估计和区间估计
参数估计问题的一般提法 设总体X的分布函数为F( x, θ ),其中θ 为未知参数或参数向量,现从该总体中抽样, 得到样本 X1 , X2 , . , Xn . 依样本对参数θ 做出估计,或估计参数θ 的 某个已知函数 g(θ ) 。这类问题称为参数估计。 参数估计包括:点估计和区间估计
为估计参数4,需要构造适当的统计量 TX,X2,.,Xn), 一旦当有了样本,就将样本值代入到该统计 量中,算出一个值作为的估计,称该计算 值为u的一个点估计。 @@风
称该计算 值为µ的一个点估计。 为估计参数 µ,需要构造适当的统计量 T(X1 , X2 , . , Xn ), 一旦当有了样本,就将样本值代入到该统计 量中,算出一个值作为µ的估计
寻求估计量的方法 1.矩估计法 2.极大似然法 3.最小二乘法 4.贝叶斯方法。 我们仅介绍前面的两种参数估计法
寻求估计量的方法 1. 矩估计法 2. 极大似然法 3. 最小二乘法 4. 贝叶斯方法. 我们仅介绍前面的两种参数估计法
§7.1矩估计 矩估计是基于“替换”思想建立起来的 一种参数估计方法最早由英国统计学家K. 皮尔逊提出。 其思想是:用同阶、同类 的样本矩来估计总体矩。 @@网
其思想是: 用同阶、同类 的样本矩来估计总体矩。 矩估计是基于“替换”思想建立起来的 一种参数估计方法。最早由英国统计学家 K. 皮尔逊 提出。 §7.1 矩估计
总体k阶原点矩a=E(X), 样本k阶原点距4=X 总体k阶中心矩b,=可(X-EX)] 样本k阶中心距B=之C《,-X刀, 矩估计就是用相应的样本矩去估计总体矩
矩估计就是用相应的样本矩去估计总体矩。 ( ), k 总 体k 阶原点矩 ak = E X , 1 1 = = n i k k Xi n 样 本 k 阶原点距 A [ ], k 总 体k 阶中心矩 bk = E(X − EX) , 1 1 k n i k Xi X n 样 本k 阶中心距 B = ( − ) =
设总体X的分布函数中含k个未知参数 0,02.,0. 步骤一:记总体X的m阶原点矩E仪为am, m=1,2,.,k. 一般地,am(m=1,2,.,)是总体分布 中参数或参数向量(0,6,.,)的函数。故, 4m(1,2,.,应记成: anm(8,8,0),m=1,2,.,k. @@
设总体X的分布函数中含k个未知参数 , , . 1 2 k 步骤一:记总体X的m阶原点矩E(Xm)为am , m=1,2,.,k. am(1 ,2 ,.,k ), m =1, 2, . , k. 一般地, am (m=1, 2,. , K) 是总体分布 中参数或参数向量(1 ,2 , . ,k )的函数。故, am (m=1,2, . , k) 应记成:
步骤二:算出样本的m阶原点矩 4=2X”,m=12k n i=l 步骤三:令 a(0,02,.,0)=A, a2(8,8,8)=4; (1) az(8,02,.,0)=A 得到关于日,Q,.,0的方程组(L2)。 般要求方程组(1)中有k个独立方程
步骤二:算出样本的m阶原点矩 , 1,2, , . 1 1 X m k n A n i m m = i = = 步骤三:令 得到关于1,2, . ,k 的方程组(L≥k)。 一般要求方程组(1)中有k个独立方程。 (1) ( , , , ) . ( , , , ) , ( , , , ) , 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 = = = L k L k k a A a A a A
步骤四:解方程组(1),并记其解为 0n=0n(X,X2,Xnbm=1,2,.,k 则0=(0,0,.,0)就是0=(0,0,0) 的矩估计。 这种参数估计法称为参数的矩估计法, 简称矩法
步骤四:解方程组(1), 并记其解为 ( , , , ) 1,2, , . ˆ ˆ 1 2 X X X m k m = m n , = ) ( , , , ) ˆ , , ˆ , ˆ ( ˆ 1 2 1 2 的矩估计。 则 = k 就 是 = k 这种参数估计法称为参数的矩估计法, 简称矩法
例1:设总体X的概率密度为 (a+1)x,0-1为未知参数。求a的矩估计。 解:先求总体的期望 E(X)=[x.(@+D)x"dx =(a+1)xdx 0+1 0+2 @四的
解:先求总体的期望 E(X ) x ( 1)x d x 1 0 = + . 2 1 ( 1) d 1 0 1 + + = = + + x x 例1:设总体X的概率密度为 + = 0, . ( 1) , 0 1, ( ) 其 他 x x f x 其中α −1为未知参数。 求 的矩估计