《金融工程学》模拟卷 、简答题(共3小题,每题15分,共45分) 1、一位跨国公司的主管认为:“我们完全没有必要使用外汇远期,因为我们预期未来汇 率上升和下降的机会几乎是均等的,使用外汇远期并不能为我们带来任何收益”。请对 此说法加以评论。 2互换的主要种类有哪些?请简要说明。 3、假设A公司有一笔5年期的年收益率为11%、本金为100万英镑的投资。如果A公司 觉得美元相对于英镑会走强,简要说明A公司在互换市场上应如何进行操作? 二、操作题与计算(共2小题,每题15分,共30分) 1、假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元,无风险连续复利年利率为10%,市 场上该股票的3个月远期价格为23元,请问应如何进行套利? 2、瑞士和美国两个月连续复利利率分别为2%和7%,瑞士法郎的现货汇率为0.6800美 元,2个月期的瑞士法郎期货价格为0.7000美元,请问投资者应如何套利? 三、论述题(共一小题,共25分) 说出5个影响股指期货价格的因素,选择其中一个谈谈它是如何影响股指期货价格走势 的? 页共1页
第1页 共 1 页 《金融工程学》模拟卷 一、简答题（共 3 小题，每题 15 分，共 45 分） 1、一位跨国公司的主管认为：“我们完全没有必要使用外汇远期，因为我们预期未来汇 率上升和下降的机会几乎是均等的，使用外汇远期并不能为我们带来任何收益”。请对 此说法加以评论。 2 互换的主要种类有哪些？请简要说明。 3、假设 A 公司有一笔 5 年期的年收益率为 11%、本金为 100 万英镑的投资。如果 A 公司 觉得美元相对于英镑会走强，简要说明 A 公司在互换市场上应如何进行操作？ 二、操作题与计算（共 2 小题，每题 15 分，共 30 分） 1、假设一种无红利支付的股票目前的市价为 20 元，无风险连续复利年利率为 10%，市 场上该股票的 3 个月远期价格为 23 元，请问应如何进行套利？ 2、瑞士和美国两个月连续复利利率分别为 2%和 7%，瑞士法郎的现货汇率为 0.6800 美 元，2 个月期的瑞士法郎期货价格为 0.7000 美元，请问投资者应如何套利？ 三、论述题（共一小题，共 25 分） 说出 5 个影响股指期货价格的因素，选择其中一个谈谈它是如何影响股指期货价格走势 的？